Discusión sobre el artículo "Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading" - página 2
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En general, aproximadamente obtuve un resultado similar - no hay manera de rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes considerados son iguales a cero.....
Sí, ese es el punto principal.
El análisis discriminante es un método de estadística matemática. Su hermana la econometría no utiliza este análisis por alguna razón. De todos modos, no recuerdo por qué. El resultado del artículo es interesante.
En general, obtuve aproximadamente un resultado similar - no hay manera de rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes considerados son iguales a cero....
¿puedo hacer algunas preguntas?
1. Cuántas barras, qué par de divisas y qué marco de tiempo se utilizaron para el análisis?
2. ¿Cómo se comportan los coeficientes si tomamos un histórico completamente distinto? Cómo se comportan los coeficientes si aumentamos 10 veces el número de barras analizadas?
3. ¿Cuántas barras deben tomarse como mínimo para que SÍ rechacemos o confirmemos la hipótesis nula? Existe tal número de barras en el histórico?
4. ¿Hasta qué punto es cierta la hipótesis de que los coeficientes buscados son constantes eternas y no cambian con el tiempo?
5. ¿Cuánto tiempo tardó YES en ejecutarse en tu ordenador?
¿puedo hacerle algunas preguntas?
1. ¿Cuántas barras, qué par de divisas y qué marco temporal se utilizaron para el análisis?
2. ¿Cómo se comportan los coeficientes si tomamos un histórico completamente diferente? Cómo se comportan los coeficientes si aumentamos 10 veces el número de barras analizadas?
3. ¿Cuántas barras deben tomarse como mínimo para que SÍ rechacemos o confirmemos la hipótesis nula? Existe tal número de barras en el histórico?
4. ¿Hasta qué punto es cierta la hipótesis de que los coeficientes buscados son constantes eternas y no cambian con el tiempo?
5. ¿Cuánto tiempo tardó el SI en tu ordenador?
1. EURUSD. En el artículo se indica que: los datos se recogieron utilizando un probador de estrategias desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 1 de octubre de 2011 en el periodo H1.
2. En el ejemplo del artículo, el 70% de la muestra se utilizó para el entrenamiento y el 30% para las pruebas. En el gráfico de prueba, los coeficientes conservaron su significación. En cuanto a otras parcelas - pruébelo usted mismo.
3. El número de barras debe ser al menos 5 veces superior al número de indicadores probados para construir el modelo. Cuantas más barras, más fiable será el modelo.
4. Puede que encuentres indicadores y coeficientes para ellos :-) Este no era el objetivo del artículo.
5. 5. Estamos hablando de milisegundos.
6. Las reflexiones en los comentarios sobre la hipótesis nula no están relacionadas con el análisis discriminante. Faa1947 escribe sobre el análisis de regresión, que no es lo mismo.
Sólo otra forma de retoque sutil.
De acuerdo. El análisis discriminante, las redes neuronales, los programas de autoaprendizaje, los mapas de Kohonen, etc. son sólo herramientas de análisis, pero necesitamos una previsión. Para hacer previsiones se necesita un modelo de mercado. Mientras no haya un modelo de mercado, es ineficaz utilizar herramientas de análisis.
Así, en el artículo comentado, el modelo de mercado se cosió a varios indicadores tomados para el análisis. Este modelo describe mal el mercado, lo que se manifiesta en la alta probabilidad de igualdad de los coeficientes a cero.
No tiene sentido proponer y discutir herramientas sin un modelo de mercado.
De acuerdo. El análisis discriminante, las redes neuronales, los programas de autoaprendizaje, los mapas de Kohonen, etc. son sólo herramientas de análisis, pero necesitamos una previsión. Para hacer previsiones se necesita un modelo de mercado. Mientras no haya un modelo de mercado, es ineficaz utilizar herramientas de análisis.
Así, en el artículo comentado, el modelo de mercado se cosió a varios indicadores tomados para el análisis. Este modelo describe mal el mercado, lo que se manifiesta en la alta probabilidad de igualdad de los coeficientes a cero.
No tiene sentido proponer y discutir instrumentos sin un modelo de mercado.
La probabilidad de igualdad a cero mencionada en los comentarios no tiene ninguna relación con este modelo :-)
En general, esta es una discusión de guerra santa - si el análisis técnico funciona o no. Alguien opera con éxito utilizando sólo el análisis técnico, otros prefieren el análisis fundamental, y algunos prefieren ambos.
Según la teoría de sistemas: no es necesario saber cómo funciona un sistema para predecir su comportamiento. Es dudoso que un modelo de mercado para Forex sea siquiera posible. La aparición de cualquier modelo se tendrá en cuenta inmediatamente en el precio según el análisis técnico :-)
La probabilidad de cero mencionada en los comentarios no tiene nada que ver con este modelo :-)
En general, esta es una discusión de guerra santa: si el análisis técnico funciona o no. Alguien opera con éxito utilizando sólo el análisis técnico, otros prefieren el análisis fundamental, y algunos prefieren ambos.
Según la teoría de sistemas: no es necesario saber cómo funciona un sistema para predecir su comportamiento. Es dudoso que un modelo de mercado para Forex sea siquiera posible. La aparición de cualquier modelo se reflejará inmediatamente en el precio según el análisis técnico :-)
Existen muchos modelos de mercado para Forex. He aquí algunos de ellos: 1. El precio vaga aleatoriamente. 2. El precio es una función suave con ruido añadido. 3. A veces hay tendencias en el movimiento del precio. 4. Muchos modelos de economía y análisis fundamental.
Para predecir el comportamiento de un sistema, ni siquiera es necesario conocer su estructura. Es posible, por ejemplo, transferir la historia del sistema al futuro. Pero la regla de transferencia será el modelo del sistema.
Hola,
Muchas gracias por elaborar este artículo. Estoy muy agradecido. ¡Me preguntaba dónde encontrar un software como este! ¿Y si ya me gusta una determinada configuración pero quiero mejorar mi tasa de ganancias? ¿Cómo puedo utilizar el DA Statistica para esto?
He utilizado algunas redes neuronales y software de programación genética. Son capaces de construir estrategias hacia los objetivos de un usuario - tasa de ganancia, Beneficio Neto, Frecuencia de operaciones, E(r), Factor de Beneficio, etc. ¿Es posible hacer eso con este software? ¿Puede mostrar cómo si se puede?
Para el análisis DA se utilizó StatSoft Statistica.
Creo que también se pueden alcanzar otros objetivos. Sin embargo, debería pensar cómo incluirlos en su modelo DA. Sólo como una idea, si el comercio en el marco de tiempo H1, usted puede tratar de pronosticar su tasa de ganancias por H4 o D1 datos del indicador.
El DA para el marco temporal H4 se lleva a cabo de la misma manera que para el H1.