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¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción: - página 2

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Mi expectativa de memoria es precisamente más de 20. Todavía no he llegado al Asesor Experto. 1000 puntos y 800 puntos - sólo números redondos para representar claramente la relación (simplemente no quería centrarse en ella inicialmente). Creo que el algoritmo de normalización del Centro de Historia es probablemente muy sencillo. Por supuesto, primero hay que analizar muchas cotizaciones diferentes para hacerse una idea de los posibles matices. Todavía no lo he hecho.
Mathemat:

Renat, ¿es posible resolver un poco el misterio del algoritmo de normalización de las cotizaciones? No te pido que me des las fuentes de las citas. Es que todavía no entiendo qué es la normalización.

Probablemente piense que la "normalización" es un proceso complejo que modifica las comillas. En realidad, sólo se trata de filtrar las cotizaciones sin cambiar sus niveles de precios, pero con la corrección de los volúmenes de ticks. En otras palabras, las citas fraudulentas simplemente se descartan.

Desgraciadamente, los operadores se fijan en las cotizaciones del año 2000 y se olvidan por completo de que los diferenciales y la ejecución instantánea eran grandes antes, lo que daba lugar a un flujo más ruidoso. No hemos recortado artificialmente la gama de cambios de precios, ya que ello conduciría inevitablemente a resultados muy malos. Nos limitamos a filtrar (aunque al principio quisimos normalizarlo, pero luego desistimos).

Operar en el 2000 y en el 2006 es una gran diferencia para los expertos demasiado sensibles. Al igual que los sofisticados operadores del año 2000 repetían "elegir objetivos serios para no depender de unos pocos pips de error de ejecución", lo mismo hacen ahora. Pero los principiantes no pueden dejar pasar la cautivadora oportunidad de ajustarse a cada tic, especialmente cuando hay un probador a mano que puede calcular todo fácilmente.
getch:
Mi expectativa de memoria es precisamente más de 20. Todavía no he llegado al Asesor Experto. 1000 puntos y 800 puntos - sólo números redondos para representar claramente la relación (simplemente no quería centrarse en ella inicialmente). Creo que el algoritmo de normalización del Centro de Historia es probablemente muy sencillo. Por supuesto, primero hay que analizar muchas cotizaciones diferentes para hacerse una idea de los posibles matices. Todavía no lo he hecho.
Si hubieran publicado un informe completo de una vez, en lugar de extractos verbales, las respuestas habrían sido más claras. Pero no lo has hecho.
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Renat, ¿tiene previsto MT4 MultiTerminal soportar varias cuentas simultáneas de diferentes empresas de corretaje? Si se ha escrito sobre la historia de la creación del Centro de Historia, está claro que el enfoque en tiempo real no se puede implementar, se puede hacer con un retraso de un minuto o dos. Creo que la estimación simultánea de las cotizaciones de varias empresas de corretaje dará una visión más objetiva, que de una sola. Y esta objetividad no puede obtenerse utilizando un filtro anticipativo sobre las cotizaciones de una empresa de corretaje. Más adelante se hablará del informe.
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Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 1 minuto (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Modelo Todos los ticks (basados en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada tick)
Parámetros Lotes=0,1;
Bares en la historia 774050 Garrapatas simuladas 3824199 Calidad de los modelos 25.00%
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 14098.27 Beneficio total 20119.03 Pérdida total -6020.76
Rentabilidad 3.34 Expectativa de ganar 30.38
Reducción absoluta 49.61 Reducción máxima 859.73 (3.44%) Reducción relativa 3.44% (859.73)
Total de operaciones 464 Posiciones cortas (% de ganancias) 232 (65.52%) Posiciones largas (% de ganancias) 232 (68.53%)
Operaciones rentables (% del total) 311 (67.03%) Operaciones con pérdidas (% del total) 153 (32.97%)
El más grande comercio rentable 296.44 trato perdedor -638.91
Media acuerdo rentable 64.69 comercio perdedor -39.35
Número máximo victorias continuas (beneficios) 17 (760.70) Pérdidas continuas (pérdida) 5 (-152.70)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 760.70 (17) Pérdida continua (número de pérdidas) -859.73 (3)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 1

Archivos adjuntos:
strategy05tester.zip  24 kb
getch:

Bares en la historia 774050 Garrapatas simuladas 3824199 Calidad de la simulación 25.00%

Sí, la expectativa es de 30 pips, no de pips. Pero la calidad del modelado no se acerca al 90%. ¿De qué objetividad podemos hablar al estimar la estrategia?

Intenta probarlo en un marco temporal más amplio. Las instrucciones sobre cómo alcanzar el 90% en las pruebas están disponibles en el hilo del foro mencionado en los comentarios a Hendrik (ver El Campeonato) que me ayudó mucho. El enlace al foro es http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Pero hay que registrarse allí para descargar el archivo ModellingQuality.pdf . Además, aquí en los artículos puedes encontrar muy buenos consejos sobre cómo utilizar el probador.
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La calidad es máxima. Lea aquí: "Evaluación de la calidad de la modelización de los datos de los minutos".
getch:
La calidad es máxima. Lea aquí: "Evaluación de la calidad de la modelización de los datos de los minutos".
Esta es la máxima calidad posible para un determinado TF de prueba, pero no es la máxima en principio. Bueno, si estás contento con ella, entonces es tu decisión...
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Para que aparezca el número 90%, puedes hacer lo mismo que en este artículo (enlace abajo). No habrá ninguna diferencia real.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.

Existe una opción para trabajar con datos de ticks reales descrita aquí:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Datos de la garrapata:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
Pues sí, el primer artículo es ModellingQuality.pdf. Y los datos de las garrapatas... ¿por qué necesito el de otra persona? Y no voy a probar estrategias en las que la entrada y la salida suelen estar en la misma vela de un minuto. Extrapolar los resultados de las pruebas de este tipo de estrategias es un suicidio, aunque sea al 99%.
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