Espectro de actividad y AFC de MTS utilizando el asesor de la media móvil como ejemplo - página 8

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assol_7:

... En la AFC... ¿cómo se tiene en cuenta el precio?

No lo hace. En un eje se encuentran las frecuencias cuánticas y en el otro el resultado de la negociación experta. El precio sólo es necesario para determinar las frecuencias cuánticas del mercado.
 

Colega, si las "frecuencias cuánticas" se determinan por los resultados de las operaciones de la estrategia (ganancias y pérdidas) y no se tiene en cuenta el precio, ¡entonces cómo podemos utilizar los datos (precio) que no se tuvieron en cuenta en el proceso de optimización para gestionar la estrategia! O sucede de otra manera, describe el algoritmo.

 
assol_7:

... describir el algoritmo.

Comercio:
  1. Medimos la frecuencia cuántica del mercado (el precio es necesario)
  2. Compare esta frecuencia con el rango de frecuencia de nuestro Asesor Experto
  3. Si la frecuencia es igual a la frecuencia rentable de nuestro Asesor Experto, operamos, de lo contrario perdemos la señal

Determinamos el AFR de nuestro Asesor Experto:

  1. Probemos nuestro Asesor Experto en una parte seleccionada de la historia
  2. Permitir que opere con nuestras señales a una sola frecuencia (en mi caso son 512 frecuencias cada una)
  3. Analizar el espectro resultante y seleccionar las frecuencias rentables, y luego excluir las frecuencias rentables con detracciones excesivas
  4. Construir un filtro
En este punto sugiero que cerremos el tema.
 

Ahora la situación se ha aclarado un poco, pero ¿qué quieres decir con "medir la frecuencia cuántica del mercado" en el eje "AMPLITUD", pones volatilidad, volumen, liquidez u otra cosa?

 

Y colega, no te ofendas, sólo me interesa tu método.... Si medimos el AFC del mercado a través de la volatilidad, la solución es muy sencilla de algoritmizar, el AFC de las operaciones es aún más fácil de obtener, ¡todo se puede conectar en un código bastante sencillo!

 
assol_7:

... todo puede conectarse mediante un código bastante sencillo.

Tengo 14 líneas de código (MQL5).
 

Colega, ¿es por la volatilidad?

 
Es importante señalar que la primera figura muestra decenas de frecuencias. Así que por "X" la última cifra es 51, ¡no 512! Y si se entiende correctamente, esto es para el período de 2006 a 2008.
 

¿Dime qué tipo de precio estás usando para construir la frecuencia cuántica, ticks, barras (m1-D1)?

Es decir, si las barras entonces la frecuencia cuántica se extiende a lo largo de toda la barra actual, y no cambia hasta que se cierra?

 
La pregunta clave es por qué en el caso del autor salieron 512 frecuencias.
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