Range compression percentile - MetaTrader 5脚本

其背后的思路

通常用来判断“今天是平静还是剧烈”的方法是“日均波动幅百分比”——即今天的波动幅除以过去N天的平均值。 这种方法虽有参考价值，但仅以均值作为基准，从而掩盖了分布的实际形态：一个总体平稳但偶有剧烈波动的市场，其平均值会被拉高，导致普通波动较小的交易日看起来比实际情况更温和。 而该指标则回答了一个更精准的问题：在最近N个完整交易周期中，有多少百分比的波动范围小于今天迄今为止的波动范围？ 这才是真正的百分位排名，直接基于历史波动幅度的经验分布得出，而非单一平均值——这与统计学中用于描述观测值在其自身分布中所处位置的原理相同，此处将其应用于波动率分析。

统计上的紧缩（低百分位数）往往预示着波动幅度的扩大，这就是为何在突破形态形成前，市场通常会密切关注紧缩读数；反之，极高的百分位数则表明当日波动幅度已超过几乎所有历史同类数据，这会改变实际剩余的波动空间。

如何解读

• 百分位数值——在过去InpLookbackPeriods 个完整周期中，其完整波动范围小于当前周期迄今波动范围的周期所占的百分比。12% 意味着今日迄今的波动范围小于过去 100 天中 88% 的波动范围。
• 压缩（默认蓝色）——百分位数等于或低于InpCompressionPercentile；相对于其自身历史，当前时段的波动异常平缓。
• EXPANDED（默认红色）——百分位数等于或高于InpExpansionPercentile；当前期间的波动幅度已超过其历史同期大多数时期。
• 正常（默认银色）——介于两个阈值之间——迄今为止的波动范围普通且无特别之处。
• 仪表条——一个 从 0 到 100 的简单可视化刻度；标记在轨迹上的位置即为百分位数本身，因此无需查看确切数值，即可一目了然地识别压缩和扩张状态。

外部变量（输入）

推荐用法

适用于任何符号；百分位数完全根据该符号自身的历史范围分布计算得出，因此它会根据该工具当前所处的波动率状态自动校准，无需手动重新校准。InpRangePeriod 无需与图表本身的时间框架相匹配——从 M15 图表中读取日范围百分位数与从 D1 图表中读取一样容易，因为该计算通过 CopyRates() 直接提取其自身数据。

百分位数描述的是当前价格相对于其自身历史数据的相对位置，而非预测——“压缩”读数会提高价格扩张的可能性，但不能保证一定会发生；而“扩张”读数也不意味着价格走势已经结束。 该指标仅读取价格数据，绝不会下单、修改或平仓，因此可在任何账户类型上安全运行。

该指标仅通过其自身的面板对象进行绘制，不会在每根K线图上造成杂乱，因此可安全地与任意数量的其他叠加指标同时运行。所有图表对象均以单一内部名称前缀创建，并在指标被解除绑定时，通过 OnDeinit() 中的 ObjectsDeleteAll() 完全移除，因此不会在图表上留下任何残留