Range compression percentile - indicatore per MetaTrader 5

Il concetto alla base

Il modo più comune per valutare se "oggi il mercato è tranquillo o turbolento" è la percentuale dell'ampiezza media giornaliera, ovvero l'ampiezza odierna divisa per la media degli ultimi N giorni. È utile, ma si limita a un confronto con la media, il che nasconde la forma della distribuzione: un mercato prevalentemente calmo, con occasionali picchi enormi, presenterà una media gonfiata che fa apparire le normali giornate con range ridotto meno estreme di quanto non siano in realtà. Questo indicatore risponde invece a una domanda più precisa: tra gli ultimi N periodi completati, quale percentuale ha registrato un range inferiore a quello odierno finora? Si tratta di un vero e proprio rango percentile, costruito direttamente dalla distribuzione empirica degli intervalli storici piuttosto che da un singolo valore medio — la stessa idea utilizzata in statistica per descrivere dove un’osservazione si colloca all’interno della propria distribuzione, applicata in questo caso alla volatilità.

Una forte compressione statistica (un percentile basso) spesso precede l’espansione dell’intervallo, motivo per cui i valori di compressione vengono comunemente monitorati in vista di configurazioni di breakout; al contrario, un percentile molto alto segnala una giornata che si è già mossa più di quasi tutte le altre giornate storiche simili, il che modifica il margine di movimento realisticamente residuo.

Come interpretarlo

• Valore del percentile — la percentuale degli ultimi periodi completati ( InpLookbackPeriods ) il cui intervallo completo era inferiore all’intervallo del periodo corrente registrato finora. Il 12% significa che l’intervallo odierno registrato finora è inferiore all’88% degli ultimi 100 giorni.
• COMPRESSO (predefinito: blu) — percentile pari o inferiore a InpCompressionPercentile; il periodo attuale è insolitamente tranquillo rispetto alla propria storia.
• ESPANSO (rosso predefinito) — percentile pari o superiore a InpExpansionPercentile; il periodo attuale ha già registrato un andamento più ampio rispetto alla maggior parte dei periodi storici analoghi.
• NORMALE (predefinito: argento) — qualsiasi valore compreso tra le due soglie — un intervallo finora ordinario e non degno di nota.
• La barra dell’indicatore — una semplice scala visiva da 0 a 100; la posizione dell’indicatore lungo la traccia rappresenta il percentile stesso, quindi la compressione e l’espansione sono visibili a colpo d’occhio senza dover leggere il numero esatto.

Variabili esterne (input)

Uso consigliato

Funziona su qualsiasi simbolo; il percentile viene calcolato esclusivamente dalla distribuzione storica dell’intervallo proprio di quel simbolo, quindi si autocalibra in base al regime di volatilità in cui si trova attualmente lo strumento senza bisogno di ricalibrazione manuale. InpRangePeriod non deve necessariamente corrispondere al timeframe del grafico stesso: un percentile dell’intervallo giornaliero può essere letto da un grafico M15 con la stessa facilità con cui lo si legge da un grafico D1, poiché il calcolo estrae i propri dati direttamente tramite CopyRates().

Un percentile descrive la posizione odierna rispetto alla propria storia, non è una previsione: un valore COMPRESSED aumenta le probabilità di espansione ma non la garantisce, mentre un valore EXPANDED non significa che il movimento sia terminato. Questo indicatore legge solo i dati di prezzo e non inserisce, modifica né chiude mai alcun ordine, quindi è sicuro da utilizzare su qualsiasi tipo di conto.

Questo indicatore disegna solo tramite i propri oggetti del pannello e non crea ingombro sul grafico a livello di singola barra, quindi è sicuro da utilizzare insieme a qualsiasi numero di altri overlay. Tutti gli oggetti del grafico vengono creati con un unico prefisso di nome interno e vengono completamente rimossi tramite ObjectsDeleteAll() in OnDeinit() quando l’indicatore viene scollegato, quindi non lascia alcuna traccia sul grafico