Range compression percentile - indicateur pour MetaTrader 5

Le principe

La méthode habituelle pour déterminer si « la journée est calme ou agitée » consiste à calculer le pourcentage de la fourchette quotidienne moyenne : la fourchette du jour divisée par la moyenne des N derniers jours. C'est utile, mais cela ne fait que comparer par rapport à la moyenne, ce qui masque la forme de la distribution : un marché globalement calme, ponctué de quelques journées de forte volatilité, présentera une moyenne gonflée qui fera paraître les journées ordinaires, où la volatilité est faible, moins extrêmes qu'elles ne le sont en réalité. Cet indicateur répond en revanche à une question plus précise : sur les N dernières périodes complètes, quel pourcentage présentait une amplitude inférieure à celle observée jusqu’à présent aujourd’hui ? Il s’agit d’un véritable rang centile, calculé directement à partir de la distribution empirique des amplitudes historiques plutôt que d’un simple chiffre moyen — le même principe utilisé en statistique pour décrire la position d’une observation au sein de sa propre distribution, appliqué ici à la volatilité.

Une forte compression statistique (un faible centile) précède souvent un élargissement de la fourchette, ce qui explique pourquoi les mesures de compression sont couramment surveillées avant les configurations de cassure ; à l’inverse, un centile très élevé signale une journée qui a déjà évolué plus loin que la quasi-totalité de ses homologues historiques, ce qui modifie l’ampleur de la marge de manœuvre qui peut encore être envisagée de manière réaliste.

Comment l’interpréter

• Valeur du centile — pourcentage des dernières périodes écoulées ( InpLookbackPeriods ) dont la fourchette complète était inférieure à celle de la période actuelle jusqu’à présent. 12 % signifie que la fourchette d’aujourd’hui, jusqu’à présent, est inférieure à celle de 88 % des 100 derniers jours.
• COMPRESSÉ (bleu par défaut) — centile égal ou inférieur à InpCompressionPercentile; la période actuelle est inhabituellement calme par rapport à son propre historique.
• EXPANDED (rouge par défaut) — centile égal ou supérieur à InpExpansionPercentile; la période actuelle a déjà évolué davantage que la plupart de ses homologues historiques.
• NORMAL (par défaut : argent) — n’importe où entre les deux seuils — une amplitude ordinaire et sans particularité jusqu’à présent.
• La barre indicatrice — une échelle visuelle simple allant de 0 à 100 ; la position du marqueur sur la piste correspond au centile lui-même, ce qui permet de visualiser d’un seul coup d’œil la compression et l’expansion sans avoir à lire le chiffre exact.

Variables externes (entrées)

Utilisation recommandée

Fonctionne sur n'importe quel symbole ; le centile est calculé uniquement à partir de la distribution historique de la fourchette de ce symbole, il s'adapte donc automatiquement au régime de volatilité dans lequel se trouve actuellement l'instrument sans nécessiter de recalibrage manuel. InpRangePeriod n’a pas besoin de correspondre à la période du graphique : un centile de fourchette quotidienne peut être lu aussi facilement sur un graphique M15 que sur un graphique D1, puisque le calcul extrait ses propres données directement via CopyRates().

Un centile décrit la position actuelle par rapport à son propre historique, et non une prévision : une valeur « COMPRESSED » augmente les chances d’une expansion mais ne la garantit pas, et une valeur « EXPANDED » ne signifie pas que le mouvement est terminé. Cet indicateur se contente de lire les données de cours et ne passe, ne modifie ni ne clôture jamais aucun ordre ; il peut donc être utilisé en toute sécurité sur n’importe quel type de compte.

Cet indicateur ne trace que ses propres objets de panneau et n’encombre pas le graphique barre par barre ; il peut donc être utilisé en toute sécurité avec un nombre illimité d’autres superpositions. Tous les objets du graphique sont créés sous un préfixe de nom interne unique et sont entièrement supprimés via la fonction ObjectsDeleteAll() dans OnDeinit() lorsque l’indicateur est détaché, de sorte qu’il ne laisse aucune trace sur le graphique