Range compression percentile - indicador para MetaTrader 5

A ideia por trás disso

A maneira usual de avaliar se “hoje o mercado está calmo ou agitado” é a porcentagem da variação média diária — a variação de hoje dividida pela média dos últimos N dias. Isso é útil, mas compara apenas com a média, o que oculta a forma da distribuição: um mercado que é, em geral, calmo, com dias ocasionais de grandes picos, terá uma média inflacionada que faz com que os dias comuns, de variação reduzida, pareçam menos extremos do que realmente são. Este indicador responde, em vez disso, a uma pergunta mais precisa: dos últimos N períodos concluídos, qual porcentagem apresentou uma amplitude menor do que a amplitude de hoje até o momento? Essa é uma classificação percentual genuína, construída diretamente a partir da distribuição empírica das variações históricas, em vez de um único valor médio — a mesma ideia usada em estatística para descrever onde uma observação se situa dentro de sua própria distribuição, aplicada aqui à volatilidade.

Uma compressão estatística acentuada (um percentil baixo) geralmente antecede a expansão da amplitude, e é por isso que os indicadores de compressão são comumente observados antes de configurações de rompimento; por outro lado, um percentil muito alto sinaliza um dia que já se moveu mais do que quase todos os seus equivalentes históricos, o que altera quanto espaço pode realisticamente restar.

Como interpretar

• Valor do percentil — a porcentagem dos últimos períodos concluídos ( InpLookbackPeriods ) cuja amplitude total foi menor do que a amplitude do período atual até o momento. 12% significa que a amplitude de hoje, até o momento, é menor do que 88% dos últimos 100 dias.
• COMPRESSED (padrão: azul) — percentil igual ou inferior a InpCompressionPercentile; o período atual está excepcionalmente tranquilo em relação ao seu próprio histórico.
• EXPANDIDO (padrão: vermelho) — percentil igual ou acima de InpExpansionPercentile; o período atual já se deslocou mais do que a maioria de seus equivalentes históricos.
• NORMAL (padrão: prata) — em qualquer ponto entre os dois limites — uma variação comum e sem destaques até o momento.
• A barra indicadora — uma escala visual simples de 0 a 100; a posição do marcador ao longo da linha representa o próprio percentil, de modo que a compressão e a expansão ficam visíveis à primeira vista, sem a necessidade de ler o número exato.

Variáveis externas (entradas)

Uso recomendado

Funciona com qualquer símbolo; o percentil é calculado exclusivamente a partir da distribuição histórica do intervalo desse próprio símbolo, de modo que se autoajusta a qualquer regime de volatilidade em que o instrumento se encontre no momento, sem a necessidade de recalibração manual. O InpRangePeriod não precisa corresponder ao próprio período do gráfico — um percentil de variação diária pode ser lido em um gráfico M15 com a mesma facilidade que em um gráfico D1, já que o cálculo extrai seus próprios dados diretamente por meio da função CopyRates().

Um percentil é uma descrição de onde o dia de hoje se situa em relação ao seu próprio histórico, não uma previsão — uma leitura COMPRIMIDA aumenta as chances de expansão, mas não a garante, e uma leitura EXPANDIDA não significa que o movimento tenha terminado. Este indicador lê apenas dados de preço e nunca abre, modifica ou encerra nenhuma ordem, portanto, é seguro executá-lo em qualquer tipo de conta.

Este indicador desenha apenas por meio de seus próprios objetos de painel e não cria confusão no gráfico por barra, portanto, é seguro executá-lo junto com qualquer número de outras sobreposições. Todos os objetos do gráfico são criados sob um único prefixo de nome interno e são totalmente removidos por meio de ObjectsDeleteAll() em OnDeinit() quando o indicador é desativado, de modo que não deixa nada para trás no gráfico