Range compression percentile - индикатор для MetaTrader 5

Идея, лежащая в основе этого

Обычно для оценки того, «спокойный сегодня день или бурный», используется показатель «процент от среднего дневного диапазона» — сегодняшний диапазон, деленный на среднее значение за последние N дней. Это полезно, но данный показатель сравнивает данные только со средним значением, что скрывает форму распределения: рынок, который в основном спокойный, но на котором время от времени наблюдаются дни с огромными скачками, будет иметь завышенное среднее значение, из-за чего обычные дни с узким диапазоном кажутся менее экстремальными, чем они есть на самом деле. Этот индикатор, напротив, отвечает на более конкретный вопрос: из последних N завершенных периодов, в каком проценте диапазон был меньше, чем сегодняшний на данный момент? Это подлинный процентильный ранг, построенный непосредственно на основе эмпирического распределения исторических диапазонов, а не на основе одной средней величины — та же идея, которая используется в статистике для описания того, где наблюдение находится в рамках своего собственного распределения, примененная здесь к волатильности.

Сильное статистическое сжатие (низкий процентиль) часто предшествует расширению диапазона, поэтому показатели сжатия обычно отслеживают перед формированием сигналов прорыва; напротив, очень высокий процентиль сигнализирует о дне, который уже продвинулся дальше, чем почти все аналогичные дни в истории, что меняет представление о том, сколько пространства реально может остаться.

Как это интерпретировать

• Значение процентиля — доля (в процентах) завершенных периодов за последние InpLookbackPeriods, полный диапазон которых был меньше, чем диапазон текущего периода на данный момент. Значение 12% означает, что диапазон сегодняшнего дня на данный момент меньше, чем у 88% из последних 100 дней.
• COMPRESSED (по умолчанию — синий) — процентиль, равный или ниже InpCompressionPercentile; текущий период необычно «спокоен» по сравнению со своей собственной историей.
• EXPANDED (по умолчанию — красный) — процентиль, равный или превышающий InpExpansionPercentile; текущий период уже продвинулся дальше, чем большинство аналогичных периодов в истории.
• НОРМАЛЬНЫЙ (по умолчанию — серебристый) — в пределах между двумя пороговыми значениями — обычный, ничем не примечательный диапазон на данный момент.
• Индикаторная полоса — простая визуальная шкала от 0 до 100; положение маркера вдоль шкалы соответствует самому процентилю, поэтому сжатие и расширение видны с первого взгляда, без необходимости считывать точное число.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендуемое использование

Работает с любым символом; процентиль рассчитывается исключительно на основе распределения исторического диапазона цен данного символа, поэтому он автоматически адаптируется к любому режиму волатильности, в котором находится инструмент в данный момент, без необходимости ручной перекалибровки. Параметру InpRangePeriod не обязательно совпадать с таймфреймом самого графика — процентиль дневного диапазона можно с таким же успехом считывать с графика M15, как и с графика D1, поскольку расчет извлекает данные напрямую через функцию CopyRates().

Процентиль — это описание того, где находится сегодняшний день по отношению к собственной истории, а не прогноз: значение «COMPRESSED» повышает вероятность расширения, но не гарантирует его, а значение «EXPANDED» не означает, что движение завершилось. Данный индикатор лишь считывает ценовые данные и никогда не размещает, не изменяет и не закрывает какие-либо ордера, поэтому его можно безопасно использовать на любом типе счета.

Этот индикатор рисует только через собственные объекты панели и не создает лишних элементов на графике для каждого бара, поэтому его можно безопасно использовать одновременно с любым количеством других наложений. Все объекты графика создаются под единым внутренним префиксом имени и полностью удаляются с помощью функции ObjectsDeleteAll() в методе OnDeinit() при отсоединении индикатора, поэтому он не оставляет после себя ничего на графике