Range compression percentile - MetaTrader 5のためのインディケータ

その背景にある考え方

「今日は静かなのか、それとも乱高下しているのか」を測る一般的な方法は、「平均日次変動幅比率」です。これは、当日の変動幅を過去N日間の平均で割ったものです。 これは有用ですが、平均値との比較に留まるため、分布の形状が隠れてしまいます。つまり、概ね穏やかだが時折大幅な値動きが見られる市場では、平均値が過大評価され、通常のように値動きが狭い日は、実際よりも極端ではないように見えてしまうのです。 この指標は、代わりに「過去N期間のうち、今日のこれまでの値幅よりも狭い値幅だった期間は全体の何パーセントを占めるか」という、より鋭い問いに答えるものです。 これは真のパーセンタイル順位であり、単一の平均値ではなく、過去のレンジの実測分布から直接算出されたものです。これは、統計学において観測値が自身の分布内のどこに位置するかを記述するために用いられるのと同じ考え方を、ここではボラティリティに適用したものです。

統計的なレンジの縮小（低いパーセンタイル）は、しばしばレンジの拡大に先行します。そのため、ブレイクアウトのセットアップに先立ち、レンジ縮小の指標が注目されるのです。逆に、非常に高いパーセンタイルは、その日が過去のほぼすべての同種の取引日よりも大きく動いたことを示しており、現実的に残されている上昇余地がどれほどあるかという見方を変えることになります。

解釈方法

• パーセンタイル値— 直近のInpLookbackPeriods 期間のうち、その全レンジが現在の期間のこれまでのレンジよりも小さかった期間の割合。12% とは、今日のこれまでのレンジが、過去 100 日間の 88% よりも小さいことを意味します。
• COMPRESSED（デフォルト：青） —InpCompressionPercentile以下の パーセンタイル値。現在の期間は、自身の過去のデータと比較して異常に動きが鈍い状態です。
• EXPANDED（デフォルト：赤） —InpExpansionPercentile 以上のパーセンタイル値。現在の期間は、過去の同期間の大部分よりもすでに大きく変動している。
• NORMAL（デフォルト：シルバー） — 2つの閾値の間 — これまでの値幅はごく普通で、特筆すべき点はありません。
• ゲージバー— 0 から 100 までのシンプルな視覚的スケール。トラック上のマーカーの位置がパーセンタイルそのものを表しているため、正確な数値を読まなくても、圧縮や拡大が一目でわかります。

外部変数（入力）

推奨される使用方法

どの銘柄でも機能します。パーセンタイルは、その銘柄独自の過去のレンジ分布のみに基づいて計算されるため、手動での再調整を必要とせずに、その銘柄が現在どのボラティリティの局面にあるかに関わらず、自動的に調整されます。InpRangePeriod は、チャート自体の時間枠と一致している必要はありません。CopyRates() を通じてデータを直接取得して計算を行うため、D1 チャートと同様に、M15 チャートからも日足レンジのパーセンタイルを簡単に読み取ることができます。

パーセンタイルは、予測ではなく、その日の価格が過去のデータに対してどの位置にあるかを表すものです。「COMPRESSED」の表示は上昇の可能性を高めますが、それを保証するものではありません。また、「EXPANDED」の表示は、値動きが終了したことを意味するものではありません。 このインジケーターは価格データを読み取るのみで、注文の発注、変更、決済は一切行わないため、どの口座タイプでも安全に実行できます。

このインジケーターは独自のパネルオブジェクトを通じてのみ描画を行い、バーごとのチャートを乱雑にすることはありません。そのため、他のオーバーレイをいくつ重ねていても安全に実行できます。すべてのチャートオブジェクトは単一の内部名プレフィックスの下で作成され、インジケーターが切り離された際には OnDeinit() 内の ObjectsDeleteAll() によって完全に削除されるため、チャート上に何も残しません。