Range compression percentile - Indikator für den MetaTrader 5

Die Idee dahinter

Die übliche Methode, um zu beurteilen, ob „der heutige Tag ruhig oder turbulent ist“, ist der prozentuale durchschnittliche Tageskursbereich – der heutige Kursbereich geteilt durch den Durchschnitt der letzten N Tage. Das ist zwar nützlich, vergleicht jedoch nur mit dem Mittelwert, wodurch die Form der Verteilung verborgen bleibt: Ein Markt, der größtenteils ruhig ist und gelegentlich Tage mit enormen Kurssprüngen aufweist, hat einen überhöhten Durchschnittswert, der gewöhnliche Tage mit geringer Schwankungsbreite weniger extrem erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Dieser Indikator beantwortet stattdessen eine präzisere Frage: Wie viel Prozent der letzten N abgeschlossenen Zeiträume wiesen bisher eine geringere Spanne auf als die heutige? Das ist ein echter Perzentilrang, der direkt aus der empirischen Verteilung historischer Schwankungsbreiten abgeleitet wird und nicht aus einem einzelnen Durchschnittswert – dasselbe Prinzip, das in der Statistik verwendet wird, um zu beschreiben, wo eine Beobachtung innerhalb ihrer eigenen Verteilung liegt, hier angewendet auf die Volatilität.

Eine starke statistische Kompression (ein niedriges Perzentil) geht oft einer Ausweitung der Spanne voraus, weshalb Kompressionswerte häufig im Vorfeld von Ausbruchsszenarien beobachtet werden; umgekehrt weist ein sehr hohes Perzentil auf einen Tag hin, der sich bereits weiter bewegt hat als fast alle historischen Vergleichstage, was die Frage aufwirft, wie viel Spielraum realistisch gesehen noch verbleibt.

So interpretieren Sie den Wert

• Perzentilwert – der Prozentsatz der letzten InpLookbackPeriods abgeschlossenen Perioden, deren gesamte Spanne kleiner war als die bisherige Spanne der aktuellen Periode. 12 % bedeutet, dass die bisherige Spanne des heutigen Tages kleiner ist als 88 % der letzten 100 Tage.
• KOMPRIMIERT (Standard: blau) – Perzentil bei oder unterhalb von InpCompressionPercentile; der aktuelle Zeitraum ist im Vergleich zu seiner eigenen historischen Entwicklung ungewöhnlich ruhig.
• EXPANDED (Standard: rot) – Perzentil bei oder über InpExpansionPercentile; der aktuelle Zeitraum hat sich bereits weiter bewegt als die meisten seiner historischen Entsprechungen.
• NORMAL (Standard: silber) – irgendwo zwischen den beiden Schwellenwerten – eine bisher gewöhnliche, unauffällige Schwankungsbreite.
• Der Anzeigebalken – eine einfache visuelle Skala von 0 bis 100; die Position des Markers entlang der Skala entspricht dem Perzentil selbst, sodass Kompression und Expansion auf einen Blick erkennbar sind, ohne die genaue Zahl ablesen zu müssen.

Externe Variablen (Eingaben)

Empfohlene Verwendung

Funktioniert bei jedem Symbol; das Perzentil wird ausschließlich aus der historischen Spannweitenverteilung des jeweiligen Symbols berechnet, sodass es sich automatisch an das aktuelle Volatilitätsregime des Instruments anpasst, ohne dass eine manuelle Neukalibrierung erforderlich ist. InpRangePeriod muss nicht mit dem Zeitrahmen des Charts übereinstimmen – ein Tages-Range-Perzentil lässt sich aus einem M15-Chart genauso einfach ablesen wie aus einem D1-Chart, da die Berechnung ihre Daten direkt über CopyRates() bezieht.

Ein Perzentil beschreibt, wo der heutige Kurs im Verhältnis zu seiner eigenen historischen Entwicklung steht, und ist keine Prognose – ein „COMPRESSED“-Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung, garantiert diese jedoch nicht, und ein „EXPANDED“-Wert bedeutet nicht, dass die Bewegung abgeschlossen ist. Dieser Indikator liest lediglich Kursdaten aus und platziert, ändert oder schließt niemals Orders; daher kann er sicher auf jedem Kontotyp ausgeführt werden.

Dieser Indikator zeichnet ausschließlich über seine eigenen Panel-Objekte und verursacht keine Unübersichtlichkeit im Balkendiagramm, sodass er problemlos zusammen mit einer beliebigen Anzahl anderer Overlays ausgeführt werden kann. Alle Chart-Objekte werden unter einem einzigen internen Namenspräfix erstellt und bei der Trennung des Indikators über `ObjectsDeleteAll()` in `OnDeinit()` vollständig entfernt, sodass keine Spuren im Chart zurückbleiben