Por qué una tasa de acierto del 95 % es una señal de alarma, no un argumento de venta

Una tasa de acierto superior al 95 % es la cifra más eficaz del marketing de EAs, y también el predictor más fiable de una cuenta quemada. No es casualidad. Este artículo explica el mecanismo para que pueda reconocerlo antes de pagar por él.

La receta tiene tres ingredientes. Primero, un take-profit minúsculo — unos pocos pips o dólares por posición — para que casi todas las operaciones cierren rápido en verde. Segundo, ausencia de stop-loss duro: la posición perdedora nunca se realiza; se mantiene, se promedia o se cubre hasta que el precio vuelva. Tercero, lotes que crecen con el balance, de modo que la pila de posiciones pesa más justo cuando la cuenta crece. Cada operación cerrada es una pequeña ganancia real; el riesgo vive por completo en las posiciones abiertas, que la estadística de acierto no cuenta.

Con esta estructura, la curva de balance es una diagonal suave, porque el balance solo registra operaciones cerradas. La verdad está en la curva de equity: se hunde cada vez que el precio se aleja en tendencia de la pila de posiciones, y un día una tendencia corre lo suficiente para que la pérdida flotante supere la cuenta. No hay aviso gradual. El sistema no se degrada: funciona, funciona, funciona, y luego elimina la cuenta en un solo evento. Noventa y cinco pequeñas ganancias no sobreviven a una pérdida sin control.

Rara vez verá este fallo en un backtest publicado, porque la ventana se elige para que no pueda aparecer. Un test que empieza después de un crash y termina antes del siguiente muestra una curva sin roturas: la cifra es real, la impresión es falsa. Cuando un informe cubre un período sospechosamente específico, pregunte qué pasó justo fuera de él. Una estrategia sin stop duro debe probarse a través de los peores regímenes disponibles, precisamente porque su modo de fallo es raro y total.

Un sistema seguidor de tendencia con stop duro en cada posición suele ganar bastante menos del 50 % de sus operaciones. Muchas pérdidas pequeñas y controladas, pocas ganancias grandes. La curva de balance es fea — tramos planos, rachas perdedoras visibles — y la curva de equity es casi idéntica a la de balance, porque nada se esconde en posiciones flotantes. Ese es el intercambio: una estadística menos vistosa a cambio de un peor caso acotado. Publicamos tasas de acierto por debajo del 50 % en nuestros propios sistemas de tendencia y lo consideramos una característica, no una vergüenza.

Ignore la tasa de acierto. Pregunte en su lugar: ¿lleva cada posición un stop-loss duro? ¿El drawdown máximo se reporta sobre equity y no sobre balance? ¿Incluye el backtest períodos de crisis? Si las respuestas son no, no y no, ese 95 % no es prueba de habilidad: es la mitad visible de una estructura cuya otra mitad es su cuenta.

Un ejemplo del diseño opuesto — stops duros, acierto inferior al 50 %, diversificación multimercado: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

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