Diferencias en las operaciones en el probador de estrategias y en el comercio real / causas y consecuencias

Actualmente sigo de cerca el rendimiento de mi asesor experto en oro. Uno de los pasos del seguimiento consiste en comparar las operaciones en la cuenta de señales con los resultados obtenidos en el probador de estrategias.

Intento crear Asesores Expertos que solo actúen cuando se abre una nueva barra. Esto se debe a la falta de datos de ticks de alta calidad y a los recursos limitados del sistema para realizar pruebas. Por lo tanto, los resultados del probador de estrategias y los de los datos reales deberían coincidir. Pero, lamentablemente, no es así.

Resultados de las pruebas de los primeros 10 días de febrero

Durante los mismos 10 días, el experto ganó el 70% en una cuenta real . Esta es una lista de transacciones.

En general, los resultados son idénticos. En ambos casos, el asesor experto mostró grandes ganancias con mínimas pérdidas.

¡Pero hay diferencias! La cuenta real tiene más operaciones y, en promedio, menos ganancias. Comparemos las operaciones en el gráfico de la cuenta de prueba y la cuenta real.

Ensayador

Puntuación real

Razones de este comportamiento

1) La diferencia en el número de operaciones se debe a que, en el modo de prueba "a precios de apertura", el asesor experto detecta con retraso una operación cerrada por stop-loss o take-profit. Por lo tanto, no abre una nueva operación con el mismo sistema. En una cuenta real, la operación se cierra dentro de la barra, y cuando se abre una nueva barra, el asesor experto puede abrir una nueva posición.

2) Las ganancias en una cuenta real son menores debido al deslizamiento, los retrasos en la apertura y otras recotizaciones.

Resultados y conclusiones

Tras realizar un análisis comparativo del trabajo del asesor en el modo "prueba a precios de apertura" (Open Prices) y en una cuenta real, podemos extraer las siguientes conclusiones clave.

1. La fase de cierre de la orden es el cuello de botella de la prueba.

La razón principal de la discrepancia en el número de transacciones es la diferente lógica del procesamiento de eventos.   cerrar una posición

• En el probador:   La señal sobre la activación del Stop Loss o Take Profit se envía al asesor   Estrictamente al abrir la siguiente barra . Debido a esto, se pierde la oportunidad de abrir una nueva operación en los mismos niveles: se elimina un intervalo de tiempo de la operación.

• En la vida real:   La operación se cierra dentro de la barra. El sistema libera inmediatamente el margen y fija el resultado. Para cuando...   nueva barra   El asesor ya no está agobiado por la posición anterior y tiene derecho a abrir una nueva transacción inmediatamente después de recibir un tick/barra.

Conclusión:   El modo de prueba "Precios de apertura" subestima la cantidad de operaciones completadas al crear artificialmente "zonas muertas" después de que se activan las órdenes de protección.

2. La naturaleza de los rendimientos más bajos del dinero real

La diferencia en el beneficio final se debe únicamente a la microestructura del mercado, que no se puede simular en un probador sin datos de ticks:

• Deslizamiento:   Ejecución a un precio peor que el precio de venta, especialmente durante períodos de alta volatilidad.

• Retrasos en la ejecución:   El precio al que el sistema ve una señal para abrir y el precio al que realmente se completa la orden son valores diferentes.

• Re-cuotas:   Pérdida de tiempo y de ganancias potenciales al volver a pedir precio.

Conclusión:   El tester idealiza la entrada, asumiendo que la orden siempre se abrirá al precio de solicitud actual del mercado. Una cuenta real paga un impuesto de liquidez.

3. Limitación fundamental de la metodología

A pesar de la discrepancia matemática (número de transacciones + porcentaje de beneficio),   El patrón de comportamiento del sistema se conserva :

• Enormes ganancias con mínimas pérdidas.

• Ausencia de señales multidireccionales.

Esto significa que el código del asesor es correcto y la lógica de toma de decisiones funciona correctamente. Las desviaciones son   cuantitativo , no   cualitativo   personaje.