Chainwale Gold Channel

Chainwale Gold Channel ist ein Donchian-Unit-Breakout-Expert-Advisor für XAUUSD, der von den öffentlich dokumentierten „Turtle-Trading“-Regeln aus dem Jahr 1983 (Richard Dennis und William Eckhardt) inspiriert ist. Es handelt sich um eine eigenständige Umsetzung, die in keiner Verbindung zu den ursprünglichen „Turtles“ steht. Bei jeder Order wird ein Stop-Loss gesetzt. Es werden weder ein Grid-System noch Martingale-Strategien noch Averaging-Down-Strategien verwendet. Es werden keine DLL-Aufrufe oder Webanfragen getätigt und es wird keine KI eingesetzt.

So funktioniert der Handel

• N ist der 20-Perioden-Wilder-ATR im aktuellen Zeitrahmen (standardmäßig „Täglich“).
• System 1: Kauf, wenn der Kurs das vorherige 20-Bar-Hoch durchbricht, oder Verkauf, wenn er das vorherige 20-Bar-Tief durchbricht. Die Kampagne wird am gegenüberliegenden 10-Bar-Kanal oder beim Erreichen des Stopps beendet.
• System 2: Das gleiche Prinzip mit einem Einstieg bei 55 Bars und einem Ausstieg bei 20 Bars. Ein Durchbruch bei 55 Bars wird als System 2 gewertet. Beide Systeme teilen sich eine Kampagne; der EA führt keine zwei sich überschneidenden Positionen auf demselben Symbol aus.
• Einheitsgröße: Jede Einheit ist so dimensioniert, dass eine ungünstige Kursbewegung von 1N 1 % des Eigenkapitals entspricht (Standard). Der Stop liegt 2N von der neuesten Einheit entfernt, sodass eine Einheit am Stop ein Risiko von etwa 2 % birgt.
• Pyramiding: Pro 0,5N kann eine weitere Einheit hinzugefügt werden, bis zu maximal 4 Einheiten, sofern das gesamte Stop-Risiko der Kampagne innerhalb der Obergrenze von 8 % bleibt. Nach jeder Hinzufügung wird der Stop für die gesamte Kampagne auf 2N ab der neuesten Ausführung angehoben. Bei Netting-Konten erhöht dies das Volumen derselben Position; bei Hedging-Konten ist jede Einheit ein separater Auftrag mit demselben gemeinsamen Stop.
• Einstiege erfolgen bei Intra-Bar-Durchbrüchen des Kanals der abgeschlossenen Kerze (die klassische Regel). Ein optionaler Closed-Bar-Modus und ein optionaler System-1-Filter „Skip after a winner“ sind enthalten; beide sind in den getesteten Standardeinstellungen deaktiviert.

Risikokontrollen (Standardeinstellungen)

• Wenn das Mindestlot des Brokers größer ist als die berechnete Einheit, nimmt der EA das Mindestlot nur dann, wenn dieser Stop höchstens 20 % des Kapitals riskieren würde; andernfalls überspringt er den Handel und schreibt den Grund in das Protokoll. Bei einem kleinen Goldkonto bedeutet dies in der Regel ein einzelnes 0,01-Lot und keine weiteren Einheiten, da Nachkäufe weiterhin unter die 8-%-Gesamtrisikogrenze fallen müssen. Der Stop kann auf mindestens 1N verengt werden, damit das Mindestlot unter die Obergrenze passt.
• Ein Kapitalverlust von 8 % innerhalb eines Servertages blockiert neue Einstiegsgeschäfte bis zum nächsten Tag.
• Fällt das Eigenkapital um 30 % unter seinen Höchststand, werden neue Einstiegsgeschäfte für 5 Tage ausgesetzt. Diese Pause dient der Schadensbegrenzung; sie begrenzt nicht den offenen Drawdown einer bereits laufenden Kampagne.
• Einstiege werden übersprungen, wenn der Spread über 0,15 × N liegt.
• Vor jeder Order werden Margin, freie Margin, Volumenlimits und Volumenschritte überprüft. Vor jeder Order, Änderung und Schließung werden das Stop-Niveau und das Freeze-Niveau überprüft.
• Es läuft sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten. Auf Netting-Konten wird keine neue Kampagne eröffnet, wenn bereits eine andere Position oder Order für das Symbol besteht.

Backtest-Ergebnisse (authentisch, nur ein Jahr)

Der Haupttest wurde im MT5-Strategietester auf XAUUSD durchgeführt .Täglich mit echten Ticks (Historienqualität 100 %), vom 14.11.2025 bis zum 14.11.2026, beginnend mit 10.000 USD bei einem Hebel von 1:100 auf JustMarkets-Demodaten unter Verwendung der Standardeingaben. Hedging und Netting führten im Wesentlichen zum gleichen Nettoergebnis (24 Einheits-Trades gegenüber 9 Kampagnen-Trades, da beim Hedging jede hinzugefügte Einheit separat gezählt wird).

Der maximale Drawdown des Eigenkapitals über das gesamte Jahr betrug 5.403,94 (35,99 %). Der maximale Drawdown des Guthabens betrug 1.127,36 (10,08 %). Recovery-Faktor 0,26; Sharpe-Ratio 0,47; 15 von 24 Handelsgeschäften waren profitabel (62,50 %). Der Kapitalrückgang ist deutlich größer als der Kontostandrückgang, da bei anhaltendem Trend weitere Einheiten hinzugefügt werden; offene Gewinne können zurückgegeben werden, bevor der 2N-Stop oder der Ausstieg aus dem entgegengesetzten Kanal erreicht wird.

Die Einstellungen wurden in drei leichten Optimierungsdurchläufen ausschließlich für die ersten acht Monate (14.11.2025 bis 14.07.2026) festgelegt. In einem eigenständigen Test dieses Zeitfensters schloss der Tester offene Positionen am Cut und meldete +1.588,56 bei einem Profitfaktor von 2,37. Im Ganzjahreslauf wurde im Mai–Juni (innerhalb des Optimierungszeitraums) eine Kampagne mit vier Einheiten eröffnet und am 22. Juli geschlossen, sodass ein großer Teil des „ausgeschlossenen“ Gewinns von +1.321,48 aus einem Trade stammt, der während der Optimierung begann. Es gab auch spätere „Held-out“-Kampagnen (Einstiege im August und September). Betrachten Sie die „Held-out“-Zahlen als kurze Plausibilitätsprüfung, nicht als Beweis.

Nach einem 8-monatigen OHLC-Vergleich wurden Tagescharts gegenüber H4 bevorzugt: H4 verzeichnete in diesem Zeitraum Verluste mit einem Kapitalrückgang von etwa 50 %, weshalb es nicht für die offiziellen Real-Tick-Tests verwendet wurde.

Netting-Prüfungen mit kleinen Einlagen (1.000 USD, 1-Minuten-OHLC, 14.11.2025 bis 14.11.2026, gleiche Standardeinstellungen):

• EURUSD H1 (Signale werden weiterhin auf dem Tages-Chart gelesen): Netto 121,54 aus 12 Trades, Kapitalrückgang 167,93 (15,90 %).
• XAUUSD Tageschart: Netto 639,00 aus 7 Trades (alle mit Mindestlot, keine zusätzlichen Einheiten), Kapitalrückgang 1.289,93 (55,88 %). Zwei Signale wurden weiterhin übersprungen, da das Mindestlot die 20-Prozent-Obergrenze überschritten hätte. Diese Kapitalschwankung ist für ein Goldkonto mit 1.000 USD zu groß; die Angabe dient lediglich der technischen Überprüfung.

Bei keinem dieser Durchläufe kam es zu Handelsfehlern oder einem Stop-out. Der EA wurde für Gold entwickelt und getestet. EURUSD wird nur als technische Überprüfung dargestellt und stellt keine Empfehlung dar.

Empfehlungen

• Wenden Sie ihn auf XAUUSD in einem Tages-Chart an (oder lassen Sie „WorkTF“ in jedem Chart auf „Daily“ eingestellt). H4 wird unterstützt, war jedoch nicht die getestete Standardeinstellung.
• Verwenden Sie ein Konto mit mindestens 10.000 USD, damit die 1-%-Positionsgröße in der Regel über dem Mindestlot von 0,01 liegt. Kleinere Goldkonten handeln oft nur ein einziges Mindestlot und können sehr starke Schwankungen des Eigenkapitals aufweisen.
• Wählen Sie ein ECN-Konto mit niedrigem Spread oder ein Raw-Spread-Konto und lassen Sie es 24/5 auf einem VPS laufen. Dies ist ein langsames System: nur eine Handvoll Kampagnen pro Jahr, die manchmal wochenlang laufen.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Produkten wie Gold-CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko. Diese Ergebnisse sind historische Simulationen über ein einzelnes Jahr. Sie garantieren keine zukünftigen Ergebnisse, und Live-Spreads, Slippage und Swaps können abweichen. Im Testjahr kam es trotz der voreingestellten Risikobegrenzungen zu einem Kapitalrückgang von etwa 36 %; dieser kann noch größer ausfallen. Für diesen EA gibt es noch kein Live-Signal. Verlustserien werden auftreten. Setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können, und testen Sie den EA zunächst auf einem Demokonto.