Stop Survival Sizer
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der „Stop Survival Sizer“ beantwortet eine praktische Frage, bevor Sie einen Trade eingehen: Wie breit muss mein Stop sein, damit er bei diesem Wertpapier und diesem Zeitrahmen nicht öfter durch normale Marktbewegungen ausgelöst wird, als ich akzeptiere? Und wie viele Lots lässt dieser Stop für mein Risiko zu?
Anstelle einer festen „2 x ATR“-Regel führt das Tool eine Messung durch. Für jeden der letzten N Balken (standardmäßig 500) behandelt es den Schlusskurs des Balkens als hypothetischen Long-Einstieg und als hypothetischen Short-Einstieg. Es erfasst, wie weit sich der Kurs während der folgenden H-Bars (standardmäßig 10) entgegen jedem Einstieg bewegt hat, gemessen in Einheiten der ATR dieser Bar. Aus dieser Verteilung wählt es das kleinste Stop-Vielfache aus, das nicht öfter als Ihr Zielwert (standardmäßig 20 %) erreicht worden wäre. Dies geschieht getrennt für Long- und Short-Positionen. Steigende und fallende Märkte weisen oft recht unterschiedliche nachteilige Kursbewegungen auf.
Was Sie auf dem Chart sehen
- Long-Stop-Linie (blau, gepunktet): Schlusskurs der Kerze minus des empfohlenen Long-Multiplikators × ATR.
- Short-Stop-Linie (orange-rot, gepunktet): Schlusskurs des Balkens plus das empfohlene Short-Multiplikator x ATR.
- Kursangaben am letzten Balken mit den aktuellen Long- und Short-Stop-Kursen.
- Bedienfeld:
- die empfohlenen Long- und Short-Stopps in ATR-Multiplikatoren und in Punkten, mit Stoppkursen basierend auf dem aktuellen Geld-/Briefkurs und der Lotgröße für Ihr Risiko;
- eine Tabelle mit 5 von Ihnen gewählten Stop-Größen (standardmäßig 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 × ATR) mit den historischen Trefferquoten für Long- und Short-Positionen, dem Abstand in Punkten und der Lotgröße;
- ATR, Spread, Zeithorizont, Anzahl der gültigen Stichproben und Risikobetrag.
Funktionen
- Empirische Stop-Multiplikatoren für Long- und Short-Positionen, die einmal pro Bar neu berechnet werden.
- Lotgröße als Prozentsatz des Guthabens, des Eigenkapitals oder als fester Geldbetrag. Verwendet die OrderCalcProfit-Funktion des Terminals (Fallback auf Tick-Wert) und unterstützt somit Devisen-, Metall-, Index- und Cross-Currency-Konten. Lots werden auf den Lot-Schritt des Brokers ABWERTS gerundet und auf das Maximum begrenzt. Sollte selbst das Mindestlot ein höheres Risiko darstellen, als Sie zulassen, zeigt das Panel „<min“ an, anstatt aufzurunden.
- Optional: Fügen Sie den aktuellen Spread zur Stop-Distanz hinzu.
- Trefferquote-Tabelle für 5 benutzerdefinierte Stop-Größen.
- Geschlossene Balken werden nicht neu gezeichnet. Die Vielfachen eines Balkens verwenden nur Stichproben, deren gesamter Haltehorizont vor der Eröffnung dieses Balkens geschlossen wurde, und sie werden bei der Eröffnung des Balkens festgelegt.
- 5 Puffer für Expert Advisors (iCustom). Alle Eingaben sind reine Zahlen, Schalter oder Farben in einer festen Reihenfolge.
- Effizient: Nach dem ersten Durchlauf werden nur neue Samples und neue Balken berechnet. Die Anzahl der berechneten Balken ist begrenzt (standardmäßig 5.000).
- Keine DLLs, keine externen Dateien, keine Webanfragen. Es eröffnet, ändert oder schließt niemals Trades.
Eingaben (in iCustom-Reihenfolge)
1. ATR-Periode (Wilder), Standardwert 14
2. Haltehorizont, Bars nach dem Einstieg, Standard 10
3. Anzahl der erfassten vergangenen Eintritte (einer pro Bar), 30..20000, Standardwert 500
4. Ziel-Stop-Trefferquote in %, 1..99, Standardwert 20
5. Risikobasis: 0 = Prozent des Kontostands, 1 = Prozent des Eigenkapitals, 2 = fester Geldbetrag; Standardwert 0
6. Risiko pro Trade % (Modi „Saldo“/„Eigenkapital“), Standardwert 1,0
7. Risiko pro Trade in Geldbetrag (Modus „Fester Betrag“), Standardwert 100
8. Aktuellen Spread zur Stop-Distanz hinzufügen, Standardwert: „true“
9–13. Tabellenzeilen 1–5: Stop x ATR, Standardwerte 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 (0,05..50)
14. Zu berechnende Balken (neueste), 100..1000000, Standardwert 5000
15. Panel anzeigen, Standardwert „true“
16. Stop-Kurs-Beschriftungen am letzten Balken anzeigen, Standard: „true“
17. X-Versatz des Panels (px), Standardwert 10
18. Y-Versatz des Panels (px), Standardwert 30
19. Schriftgröße des Fensters, 6..24, Standard 9
20. Hintergrundfarbe des Panels
21. Textfarbe des Panels
Ungültige Eingaben werden beim Start mit einer eindeutigen Meldung im Expertenprotokoll abgelehnt.
Puffer für iCustom (Lesen geschlossener Kerzen bei Verschiebung von 1 oder mehr)
0 – Long-Stop-Kurs (Schlusskurs – Long-Multiplikator × ATR)
1 – Short-Stop-Kurs (Schlusskurs + Short-Multiplikator × ATR)
2 – Long-Stop-Multiplikator (x ATR)
3 – Short-Stop-Multiplikator (x ATR)
4 – ATR (Wilder)
EMPTY_VALUE bedeutet „noch keine Empfehlung“ (weniger als 30 gültige Werte oder der Balken liegt außerhalb des berechneten Bereichs).
Beispiel: iCustom(_Symbol,_Period, „Market\\Stop Survival Sizer“, 14, 10, 500, 20,0) – die übrigen Eingaben behalten ihre Standardwerte bei.
Anwendung
- Wählen Sie einen Zeithorizont, der der Dauer entspricht, die Sie einen Trade üblicherweise halten (in Balken), sowie ein Ziel für die Trefferquote, mit dem Sie leben können.
- Lesen Sie vor dem Einstieg den empfohlenen Stop und das empfohlene Lot für Ihre Handelsrichtung nach. Alternativ können Sie anhand der Tabelle überprüfen, wie oft Ihre geplante Stop-Größe getroffen worden wäre.
- Ein engerer Stop ermöglicht mehr Lots, wird aber häufiger ausgelöst. Die Tabelle zeigt den Kompromiss in Zahlen.
Einschränkungen (bitte lesen)
- Trefferquoten sind historische Häufigkeiten, keine Prognosen oder Wahrscheinlichkeiten für Ihren nächsten Trade. Das Marktverhalten ändert sich, und ein Stop, der in 80 % der vergangenen Beispiele Bestand hatte, kann bereits beim nächsten Trade ausgelöst werden.
- Bei den Beispielen handelt es sich um hypothetische Einstiegspunkte bei jedem Balkenschluss, nicht um Ihre Einstiegssignale. Wenn Ihre Einstiegspunkte selektiv sind (Breakouts, Pullbacks), können deren nachteilige Kursbewegungen abweichen.
- Es wird nur die nachteilige Bewegung innerhalb des Zeithorizonts gemessen. Take-Profits, Trailing Stops, Ausstiege vor Ablauf des Zeithorizonts und die Reihenfolge von Hochs und Tiefs innerhalb eines Balkens werden nicht modelliert.
- Die Höchst- und Tiefststände der Kerzen stammen aus den (Geld-)Kursen des Charts. Der Spread wird nur als aktueller Spread hinzugefügt (optional). Slippage, Kurslücken über das Wochenende/bei Nachrichten, Provisionen und Swaps sind nicht in der Lotgröße enthalten.
- Die Stop-Linien auf dem sich bildenden Balken verschieben sich mit dessen Schlusskurs (das Vielfache selbst ist für den Balken fest vorgegeben). Die Werte geschlossener Balken ändern sich nicht.
- Es sind mindestens 30 gültige Stichproben erforderlich, bevor etwas angezeigt wird (etwa 55 Kerzen bei den Standardeinstellungen); das vollständige Fenster mit 500 Stichproben benötigt etwa 525 Kerzen. Bis dahin zeigt das Fenster die Meldung „Stichproben werden gesammelt“ an.
- Die Lotgrößen basieren auf dem aktuellen Kontostand/Eigenkapital und den Kontrakt-Einstellungen des Symbols. Im Strategietester wird das Testguthaben verwendet.
- Dies ist ein Analysewerkzeug. Es führt keine Handelsgeschäfte durch und verspricht keine Gewinne.
Durchgeführte Tests (Version 1.00)
- Kompiliert mit 0 Fehlern und 0 Warnungen (MetaEditor-Build 6292).
- 14 Unit-Tests des Berechnungskerns bestanden (ATR vs. Brute-Force, inkrementelles ATR, adverse Excursion vs. Brute-Force, Quantil-Minimalität bei 400 Zufallsfällen, Lot-Rundung).
- Direkt im Strategietester auf EURUSD (M1, H1), GBPUSD (M30), XAUUSD (D1) und USDJPY (H1), sowohl mit „Every Tick“ als auch mit „Real Ticks“, Einlagen von 1, 500 und 10.000 USD, alle drei Risikomodi, Einstellungen für große Stichproben/Horizonte: keine Fehler im Journal. Ungültige Eingaben wurden sauber abgelehnt.
- Repaint-Prüfung über 6 Durchläufe (53.154 geschlossene Balken): Die Werte pro Balken waren identisch mit denen derselben Instanz und einer neuen Instanz am Ende des Tests (0 Abweichungen). 503 unabhängige Neuberechnungen aus Rohkursen stimmten ebenfalls überein (0 Abweichungen).
- Die Screenshots stammen aus dem visuellen Strategietester von MetaTrader 5. Der Test wurde noch nicht über einen längeren Zeitraum auf einem Live-Chart durchgeführt.
