Market State Vector
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
MSV – Market State Vector
Zunächst einmal dazu, was hier nicht zu finden ist
Hier gibt es keine „Kauf“- und „Verkauf“-Signale. Es gibt keine Gewinnquote. Es gibt keinen Screenshot mit zehn grünen Trades in Folge – ein solcher Screenshot ist in fünf Minuten erstellt: Man muss nur die Historie durchblättern und einen erfolgreichen Monat finden.
Das ist keine Bescheidenheit. So ist das Tool nun einmal aufgebaut. MSV weiß nicht, wohin sich der Kurs bewegen wird, und gibt auch nicht vor, es zu wissen. Es weiß etwas anderes – nämlich, wo sich der Markt gerade befindet. Die Entscheidung liegt bei dir, und das ist wohl die einzige ehrliche Arbeitsteilung zwischen Mensch und Programm.
Was es tut
Öffne einen beliebigen Chart ohne Indikatoren. Kerzen, Kerzen, Kerzen – ein Wald, in dem jeder Baum dem nächsten gleicht. Der Trader blickt auf diesen Wald und versucht, darin einen Weg zu erkennen.
MSV zeichnet den Weg auf. Es zerlegt die Kursbewegung in ihre Bestandteile und benennt sie: Hier hat die Bewegung begonnen, bis hierhin ist sie vorgedrungen, hier gab es einen Rückzug, und hier hat sie ihren Charakter geändert. Was das geübte Auge in einer halben Stunde mit dem Bleistift markiert, erledigt der Indikator bei jeder Kerze – und wird dabei nicht müde.
Eine Struktur auf zwei Ebenen
Grundlage ist eine einzige Regel, und sie ist so einfach, dass man sie in einer Minute erklären kann.
Ein Tiefpunkt gilt als Beginn einer Aufwärtsbewegung, wenn der Kurs danach auf einen bestimmten Höchststand gestiegen ist, zurückgefallen ist – jedoch nicht unter diesen Tiefpunkt – und anschließend über diesem Höchststand geschlossen hat. Das Durchbrechen des Höchststands beweist, dass das Tief der tatsächliche Beginn war und kein zufälliger Einbruch. Nach unten gilt das Gleiche.
Der Clou dabei ist, dass diese Regel zweimal angewendet wird. Zunächst auf die Kerzen – so ergeben sich kleine Punkte, IDM-Niveaus, jeder Rücklauf innerhalb der Bewegung. Dann wird dieselbe Regel nicht mehr auf die Kerzen, sondern auf die erhaltenen Punkte angewendet – und es ergibt sich eine um eine Stufe größere Struktur, echte Bewegungsanfänge.
Weder Schwellenwerte noch Multiplikatoren noch eine „Periode von N Kerzen“. Die Größenordnung ergibt sich aus der Verschachtelung und nicht aus einer Einstellung, die für jedes Instrument individuell angepasst werden müsste.
Welle
Aus dieser Struktur entsteht die Welle – das Kernelement des Indikators. Sie hat einen Stützpunkt (wo sie begann), einen Strukturpunkt (wo sie endete), den letzten IDM und den letzten Swing.
Die Welle endet, wenn der Kurs hinter dem Niveau des letzten Swings schließt – dies ist CHoCH, der Charakterwechsel. Aber nicht früher, als die Welle einen eigenen IDM gebildet hat und der Kurs diesen überwunden hat: Ohne diese Bedingung würde die bei der Trendwende entstandene Gegenbewegung sofort beendet werden, und die normale Fortsetzung des Trends würde als Trendwende markiert werden.
Der Strukturpunkt der vorherigen Welle wird zum Stützpunkt der nächsten Welle. Die Wellen reihen sich zu einer Kette aneinander, und das Diagramm ist kein „Wald“ mehr.
Die Zählung erfolgt von links nach rechts und blickt nicht in die Zukunft. Eine abgeschlossene Welle ändert sich nicht mehr. Nur die letzte, noch nicht geschlossene Welle bewegt sich weiter – ihr Scheitelpunkt erstreckt sich weiter, solange die Bewegung andauert. Das ist kein Nachzeichnen, sondern einfach eine unvollendete Bewegung.
Premium-/Discount-Kanal
Über die letzte abgeschlossene Welle (zwischen zwei Bezugspunkten) wird ein Kanal mit einem Gleichgewichtspunkt in der Mitte gespannt: darüber ist der Kurs hoch, darunter ist er niedrig. Darin ist der OTE-Bereich (Optimaler Einstiegspunkt) zwischen 70,5 % und 88,6 % markiert – die Tiefe des Rückgangs, bei der sich die Bewegung am häufigsten wieder aufnimmt (das ist jedoch nicht garantiert). Separat sind die Ausdehnungsniveaus eingezeichnet – wohin der Kurs weiter steigen könnte. Der Kanal lässt sich mit einem Klick direkt im Chart ein- und ausblenden.
Orderblöcke und Breaker
In der Umgebung jedes Wellenpunkts sucht der Indikator nach der nächstgelegenen Kurslücke und wählt die erste Kerze aus deren Dreiergruppe aus – dies ist der Order-Block. Wenn der Kurs anschließend die Zone vollständig durchbricht, wird der Block zum Breaker und wirkt in die entgegengesetzte Richtung.
Ein wichtiges Detail, das normalerweise nicht berücksichtigt wird: Der Status des Blocks wird zum Zeitpunkt des Auftretens des nächsten Blocks festgelegt. Eine alte Zone kann nicht durch eine Kerze umgefärbt werden, die erst ein halbes Jahr später auftritt. Andernfalls würde auf dem Chart die Zukunft dargestellt – etwas, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt sein konnte.
Grad-Zonen
Kurslücken werden anhand von vier Achsen bewertet: Schwankungsbreite der Impuls-Kerze, Volumenanstieg, Position innerhalb der lokalen Spanne und Bestätigung durch die Struktur. Aus der Summe ergibt sich eine Einstufung – von A bis D. Es dürfen nur starke angezeigt werden.
Jedes Instrument hat seine eigene Volumenskala: Der Indikator prüft zunächst, welche Volumensprünge bei diesem Symbol überhaupt vorkommen, und vergleicht erst danach. „Eine Verdopplung“ auf dem ruhigen Devisenmarkt und „eine Verdopplung“ bei Bitcoin sind unterschiedliche Ereignisse. Und bei Symbolen, bei denen der Broker das Volumen nur symbolisch darstellt, schaltet sich die Volumenachse von selbst aus: Dort gibt es nichts zu bewerten, und es ist besser, ehrlich anhand von drei Merkmalen zu beurteilen als anhand von vier, von denen eines nur Rauschen ist.
Die Zone bleibt bestehen, bis der Kurs sie durchbricht. In diesem Moment wird die Zone als aufgehoben markiert.
Das Kraftfenster
Unten öffnet sich ein separates Fenster: die Stärke der Käufer und Verkäufer, normiert auf die durchschnittliche Preisschwankungsbreite. Die Normierung ist notwendig, damit die Balken in einem ruhigen und in einem turbulenten Markt miteinander verglichen werden können. Als Hauptvergleichsmethode betrachte ich die Divergenz. Die Abweichung des Kurses von den Werten (dem Histogramm) des Kraft-Indikators. Das Fenster öffnet sich von selbst, ein separater Indikator muss nicht eingestellt werden.
Was es nicht kann
Es gibt keine Leiste mit dem Text „Starke Kaufzone, warte auf die Bestätigungskerze“. Es gibt keine Benachrichtigungen auf dem Handy. Es gibt kein Widget, das die Richtung auf allen Zeitrahmen gleichzeitig anzeigt. Es gibt keine automatische Suche nach Divergenzen – die Abweichung des Kurses vom Stärke-Histogramm musst du mit den Augen suchen.
All das wird derzeit entwickelt und wird vielleicht noch hinzukommen. Aber bisher gibt es das noch nicht.
Technische Daten
| Plattform | MetaTrader 5 |
| Instrumente | beliebig |
| Zeitrahmen | beliebig |
| Analyse-Tiefe | Standardmäßig 20.000 Bars, einstellbar |
| Einstellungen | 124 in 11 Gruppen |
| Grafikdarstellung | eigene Farbpalette, mit einem Häkchen aktivierbar |
| Transaktionen | Eröffnet keine, schließt keine, begleitet keine |
| Einstiegssignale | gibt keine |
Für wen
Für diejenigen, die nach der Marktstruktur handeln und es leid sind, diese von Hand zu markieren. Für diejenigen, die bereits wissen, was BOS, CHoCH und Order-Blöcke sind, diese aber bei allen Instrumenten einheitlich markiert sehen möchten und nicht nach Lust und Laune.
Wenn du nach einem „Geld verdienen“-Button suchst – den gibt es hier nicht, und an seriösen Orten gibt es ihn überhaupt nicht.
Wo soll man anfangen
Installiere es auf dein Handelsinstrument und beobachte es einfach eine Woche lang. Handle nicht sofort damit. Die Markierungen stimmen entweder mit dem überein, was du ohnehin auf dem Chart siehst, oder eben nicht – und das wird sich innerhalb einer Woche herausstellen, nicht erst nach drei Monaten.
Wenn sie übereinstimmt – dann wird dir das Tool künftig eine halbe Stunde pro Tag sparen. Wenn nicht – dann bedeutet das, dass es den Markt anders markiert, als du denkst.
Worauf Sie achten sollten
1. Wie sich eine Welle aufbaut
Alles beginnt mit der Stützkerze – jener, die den aktuellen Höchststand der Bewegung markiert hat. Danach beantwortet jede neue Kerze eine Frage: Was hat sie mit der Spanne der Stützkerze gemacht?
Hat sie ihr Hoch durchbrochen – verschiebt sich der Höchststand, und diese Kerze wird zur neuen Stützkerze. Die Bewegung setzt sich fort, und bisher ist noch nichts Interessantes passiert.
Wird ihr Tiefststand durchbrochen – ist dies ein korrekter Rücklauf. Der Kurs ist deutlich zurückgegangen, und der Rücklauf bildet einen Boden.
Weder das eine noch das andere – die Kerzebefindet sich vollständig innerhalb des Unterstützungsbereichs. Dies ist ein falscher Rücklauf, der überhaupt nicht analysiert wird. Hier lässt man sich leicht täuschen: Drei aufeinanderfolgende fallende Kerzen sehen wie ein Rücklauf aus, aber wenn sie alle innerhalb der Unterstützungszone liegen, hat sich der Kurs nirgendwohin bewegt.
Anschließend kehrt der Kurs zurück und schließt über dem Höchststand. Nun erhält der Tiefpunkt eines korrekten Rückgangs einen Namen – IDM. Dies ist das Niveau, das der Markt zu diesem Zeitpunkt nicht aufgegeben hat.
Und hier ist das Wichtigste, was man sich merken sollte: IDM schließt an sich nichts ab. Es ist weder ein Wendepunkt noch der Ort, an dem sich die Welle gebildet hat. Es ist lediglich ein Vorbote – ein Hinweis darauf, dass die Korrektur echt war. Die Welle verläuft weiter wie zuvor, und der IDM bleibt einfach im Chart stehen und wartet auf seine Stunde.
2. Wann eine Welle endet
Damit eine Welle endet, müssen zwei Dinge zusammenkommen, und nicht weniger.
Erstens: Das Durchbrechen des IDM. Der Kurs muss unterhalb dieses Niveaus schließen – bei einer Aufwärtswelle tiefer, bei einer Abwärtswelle höher. Es reicht nicht aus, den IDM mit dem Schatten zu durchbrechen; der Kurs muss tatsächlich darunter schließen.
Zweitens: Das Schließen hinter dem Niveau des letzten Swings. Genau das ist CHoCH – der Charakterwechsel. Nicht das Durchbrechen des IDM, nicht das Durchbrechen der Wellenbasis, sondern genau das Verlassen des Beginns der letzten großen Bewegung.
Warum so streng? Ohne die ersten beiden Bedingungen würde eine Gegenwelle, die bei einer Umkehr auftritt, sofort wieder verschwinden: Sie hätte noch nichts aufbauen können, und das Durchbrechen ihres schwachen Niveaus würde als Charakterwechsel gewertet – obwohl es sich in Wirklichkeit um eine gewöhnliche Fortsetzung der vorherigen Bewegung handelt. Diese beiden zusätzlichen Bedingungen unterscheiden eine echte Umkehr von einem gewöhnlichen Rücklauf.
Wenn ein CHoCH auftritt, wird der Strukturpunkt der abgeschlossenen Welle zum Stützpunkt in der sich neu bildenden Welle. Die Wellen reihen sich zu einer Kette aneinander.
3. Order-Blöcke
Der Block wird nicht im gesamten Chart gesucht, sondern in der Nähe der Punkte der Welle – an ihrem Tiefpunkt und ihrem Hoch. In der Umgebung jedes solchen Punktes findet der Indikator die nächstgelegene Kurslücke und wählt die erste Kerze ihres Dreierpakets aus. Das ist der Order-Block: der Ort, von dem aus der Impuls ausgegangen ist.
Wenn der Kurs anschließend die Zone vollständig durchbricht, wird der Block zum Breaker und wirkt in die entgegengesetzte Richtung: Die gescheiterte Unterstützung wird zum Widerstand.
So sollte man Blöcke betrachten: Am Fuß der Welle markieren sie, wo die Bewegung begann; am Scheitelpunkt – wo sie umgekehrt wurde. Letzteres ist in der Regel interessanter.
4. Grade
Nicht jeder Kursausbruch hat das gleiche Gewicht. Jeder wird anhand von vier Merkmalen bewertet: Ausmaß der Impulskerze, Volumenanstieg, Position im lokalen Bereich und Bestätigung durch die Struktur. Aus der Summe ergibt sich eine Einstufung – von A bis D.
Die Bewertung A bedeutet „stark in allen vier Merkmalen gleichzeitig“, und solche Bereiche sind selten. Das ist auch so beabsichtigt: Gäbe es viele davon, hätte die Bewertung keine Bedeutung.
Man sollte bedenken, dass die Einstufung A die beste für dieses Instrument ist, aber keine absolute Messlatte darstellt. Die Volumenskala wird für jedes Symbol separat berechnet, da eine „Verdopplung“ beim EUR/USD und eine „Verdopplung“ bei Bitcoin Ereignisse unterschiedlicher Gewichtung sind. Daher sollte man die Bewertungen nicht direkt zwischen den Instrumenten vergleichen.
Eine Zone bleibt bestehen, bis der Kurs sie durchbricht. Ist dies geschehen, wird sie als aufgehoben markiert.
5. Indikator für Stärke und Divergenz
Im unteren Fenster wird die Stärke der Bullen und Bären angezeigt, normiert auf die durchschnittliche Kursschwankungsbreite. Die Höhe des Balkens allein sagt nicht viel aus. Aussagekräftig ist der Vergleich der Balken mit dem Kurs.
Das Wichtigste, worauf man dort achten sollte, ist eine Divergenz: Der Kurs steigt, während die Stärke sinkt. Die Bewegung setzt sich aus Trägheit fort, wird aber von immer weniger Marktteilnehmern angetrieben.
Verkaufssignal: Zwei bis drei Kurshochs steigen immer weiter an, während die Balken der Bullenstärke genau an diesen Höchstständen immer niedriger ausfallen. Kaufsignal: Das Gegenteil ist der Fall: Die Kurstiefs werden immer tiefer, während die Balken der Bärenstärke an diesen Tiefpunkten immer kleiner werden.
Zwei wichtige Regeln. Erstens: Der Wert wird streng genommen aus genau demselben Balken, in dem sich der Kurshöchststand befindet – nicht daneben, nicht „ungefähr dort“. Zweitens: Als Höchststände gelten die Strukturpunkte und nicht jede kleine Unebenheit dazwischen.
Kurze und lange Divergenzen unterscheiden sich nicht durch den Abstand zwischen den Spitzen, sondern durch die Nulllinie.
Beieiner kurzen Divergenz liegen alle Balken zwischen den Höchstständen auf einer Seite der Nulllinie. Die Kraft lässt nach, aber die Seite gibt ihre Position nicht auf: Dies ist ein Anzeichen für eine Atempause innerhalb der Bewegung.
Beieiner langen Divergenz wird die Nulllinie zwischen den Spitzen überschritten. Die Initiative ist in der Mitte vorübergehend auf die gegnerische Seite übergegangen und dann zurückgekehrt. Das ist keine Atempause mehr, sondern ein Kampf, und eine solche Divergenz hat mehr Gewicht.
Zur Erinnerung: Der Divergenzindikator markiert diese nicht automatisch. Sie betrachten beide Charts gleichzeitig und vergleichen sie mit dem Auge – den Kurshöchststand mit dem dazugehörigen Balken.
Viel Erfolg beim Handeln!
