Market State Vector

MSV — Market State Vector

Сначала о том, чего здесь нет

Здесь нет стрелок «покупай» и «продавай». Нет процента выигрышных сделок. Нет скриншота, где десять зелёных сделок подряд — такой скриншот делается за пять минут: достаточно полистать историю и найти удачный месяц.

Это не скромность. Это устройство инструмента. MSV не знает, куда пойдёт цена, и не делает вид, что знает. Он знает другое — где рынок сейчас находится. А решение остаётся за тобой, и это, пожалуй, единственное честное разделение труда между человеком и программой.

Что он делает

Открой любой график без индикаторов. Свечи, свечи, свечи — лес, в котором каждое дерево похоже на соседнее. Трейдер смотрит на этот лес и пытается разглядеть в нём дорогу.

MSV рисует дорогу. Он разбирает движение цены на части и показывает их имена: вот отсюда движение началось, вот досюда дошло, вот здесь откатилось, а вот здесь — сменило характер. То, что опытный глаз размечает карандашом за полчаса, индикатор делает на каждой свече и не устаёт.

Структура в два уровня

В основе — одно правило, и оно простое настолько, что его можно рассказать за минуту.

Минимум считается началом движения вверх, если после него цена поднялась до какой-то вершины, откатилась — но не ниже этого минимума — и затем закрылась выше той вершины. Пробой вершины и доказывает, что минимум был настоящим началом, а не случайной ямкой. Вниз всё зеркально.

Хитрость в том, что это правило применяется дважды. Сначала к свечам — так получаются мелкие точки, уровни IDM, каждый откат внутри движения. Потом то же самое правило применяется уже не к свечам, а к полученным точкам — и получается структура на ступень крупнее, настоящие начала движений.

Ни порогов, ни множителей, ни «периода в N свечей». Крупность берётся из вложенности, а не из настройки, которую пришлось бы подбирать под каждый инструмент.

Волна

Из этой структуры собирается Волна — главная сущность индикатора. У неё есть Опорная точка (где началась), Структурная точка (докуда дошла), последний IDM и последний свинг.

Волна заканчивается, когда цена закрывается за уровень последнего свинга — это CHoCH, смена характера. Но не раньше, чем у волны появился собственный IDM и цена его сняла: без этого условия встречное движение, родившееся на развороте, закрывалось бы мгновенно, и обычное продолжение тренда помечалось бы как разворот.

Опорной точкой следующей волны становится Структурная точка предыдущей. Волны сцепляются в цепь, и график перестаёт быть лесом.

Счёт идёт слева направо и в будущее не заглядывает. Завершённая волна больше не меняется. Двигается только последняя, незакрытая — её вершина тянется дальше, пока движение продолжается. Это не перерисовка, это просто незаконченное движение.

Канал Premium / Discount

На последнюю завершённую волну (между двумя точками привязки) натягивается канал с равновесием посередине: выше — дорого, ниже — дёшево. Внутри отмечена полоса OTE (Оптимальная Точка Входа) между 70.5% и 88.6% — глубина отката, на которой движение чаще всего возобновляется (но это не точно). Отдельно нарисованы уровни расширения — куда цена может уйти дальше. Канал убирается и возвращается одной кнопкой прямо на графике.

Ордер блоки и брейкеры

В окрестности каждой точки Волны индикатор ищет ближайший разрыв цены и берёт первую свечу его тройки — это и есть ордер блок. Если цену потом провели сквозь зону насквозь, блок становится брейкером и работает в обратную сторону.

Важная деталь, которую обычно не делают: состояние блока фиксируется в момент появления следующего блока. Старая зона не может перекраситься от свечи, случившейся спустя полгода. Иначе на графике было бы нарисовано будущее — то, чего в тот момент знать было нельзя.

Грейд-зоны

Разрывы цены оцениваются по четырём осям: размах импульсной свечи, всплеск объёма, положение в локальном диапазоне и подтверждение структурой. По сумме выставляется грейд — от A до D. Показывать можно только сильные.

Шкала объёма у каждого инструмента своя: индикатор сначала смотрит, какие всплески на этом символе вообще бывают, и уже потом сравнивает. «Вдвое» на спокойном форексе и «вдвое» на биткоине — разные события. А на символах, где брокер рисует объём условно, ось объёма отключается сама: оценивать там нечего, и лучше честно считать по трём признакам, чем по четырём, один из которых — шум.

Зона живёт, пока цена её не пробьёт. В этот момент зона помечается снятой.

Окно силы

Снизу открывается отдельное окно: сила покупателей и продавцов, нормированная на средний размах цены. Нормировка нужна, чтобы столбики на спокойном рынке и на бурном можно было сравнивать между собой. Основным способом сравнения считаю Дивергенцию. Расхождение цены с показателями (гистограммой) индикатора Силы. Окно открывается само, отдельный индикатор ставить не нужно.

Чего он не умеет

Нет панели с текстом «сильная зона покупки, жди свечу подтверждения». Нет оповещений на телефон. Нет виджета с направлением на всех таймфреймах сразу. Нет автоматического поиска дивергенций — расхождение цены с гистограммой силы ты ищешь глазами.

Всё это делается и, может быть, появится. Но пока этого нет.

Технические данные

Для кого

Для тех, кто торгует по структуре рынка и устал размечать её руками. Для тех, кто уже знает, что такое BOS, CHoCH и ордер блок, но хочет видеть их одинаково размеченными на всех инструментах, а не по настроению.

Если ты ищешь кнопку «заработать» — её здесь нет, и в честных местах её вообще не бывает.

С чего начать

Поставь на свой рабочий инструмент и неделю просто смотри. Не торгуй по нему сразу. Разметка либо совпадёт с тем, что ты и так видишь на графике, либо нет — и это выяснится за неделю, а не за три месяца.

Если совпала — дальше инструмент будет экономить Вам полчаса в день. Если нет — значит, он размечает рынок не так, как Вы думаете.

На что обратить внимание

1. Как строится Волна

Всё начинается с Опорной свечи — той, что поставила текущую вершину движения. Дальше каждая новая свеча отвечает на один вопрос: что она сделала с диапазоном Опорной?

Пробила её максимум — вершина переезжает, эта свеча становится новой Опорной. Движение продолжается, и ничего интересного пока не случилось.

Пробила её минимум — это правильный откат. Цена всерьёз пошла назад, и у отката появляется дно.

Не сделала ни того, ни другого — свеча целиком внутри диапазона Опорной. Это неправильный откат, и он не анализируется вовсе. Здесь легко обмануться глазом: три убывающие свечки подряд выглядят как откат, но если они все умещаются внутри Опорной, цена никуда не ходила.

Дальше цена возвращается и закрывается выше вершины. Вот теперь дно правильного отката получает имя — IDM. Это уровень, который рынок в тот раз не отдал.

И здесь главное, что стоит усвоить: IDM сам по себе ничего не закрывает. Он не точка разворота и не место, где волна сформировалась. Он всего лишь предвестник — отметка, что откат был настоящим. Волна продолжает идти как шла, а IDM просто висит на графике и ждёт своего часа.

2. Когда Волна закрывается

Чтобы волна завершилась, должны совпасть две вещи, и ни одной меньше.

Первое: снятие IDM. Цена должна закрыться за его уровень — для волны вверх ниже, для волны вниз выше. Проткнуть тенью IDM мало, нужно чтобы цена закрылась ниже.

Второе: закрытие за уровень последнего свинга. Вот это и есть CHoCH — смена характера. Не пробой IDM, не пробой основания волны, а именно уход за начало последнего крупного движения.

Почему так строго? Без первых двух условий встречная волна, появившись на развороте, пропадала бы мгновенно: построить она ничего не успела, а пробой её тоненького уровня помечался бы как смена характера — хотя на деле это обычное продолжение прежнего движения. Два лишних условия и отделяют настоящий разворот от рядового отката.

Когда CHoCH случился, Структурная точка закрытой волны становится Опорной точкой в новой создающейся Волне. Волны сцепляются в цепь.

3. Ордер блоки

Блок ищется не по всему графику, а рядом с точками Волны — её основанием и вершиной. В окрестности каждой такой точки индикатор находит ближайший разрыв цены и берёт первую свечу его тройки. Это и есть ордер блок: место, откуда ушёл импульс.

Если цену потом провели сквозь зону насквозь, блок становится брейкером и работает в обратную сторону: несостоявшаяся поддержка становится сопротивлением.

Смотреть на блоки стоит так: у основания волны они отмечают, откуда движение стартовало; у вершины — где его развернули. Второе обычно интереснее.

4. Грейды

Не всякий разрыв цены одинаково весом. Каждый оценивается по четырём признакам: размах импульсной свечи, всплеск объёма, положение в локальном диапазоне и подтверждение структурой. По сумме выставляется грейд — от A до D.

Грейд A означает «сильно по всем четырём признакам сразу», и таких зон мало. Это и задумано: если бы их было много, грейд ничего бы не означал.

Полезно помнить, что грейд A — лучшее для этого инструмента, а не абсолютная планка. Шкала объёма считается отдельно по каждому символу, потому что «вдвое» на EURUSD и «вдвое» на биткоине — события разного веса. Поэтому сравнивать грейд между инструментами напрямую не стоит.

Зона живёт, пока цена её не пробила. Пробила — помечается снятой.

5. Индикатор Силы и дивергенции

В нижнем окне — сила быков и медведей, нормированная на средний размах цены. Сама по себе высота столбика говорит немного. Работает сравнение столбиков с ценой.

Главное, что там стоит искать, — дивергенция: цена идёт выше, а сила — ниже. Движение продолжается по инерции, но толкает его всё меньше народу.

На продажу — две-три вершины цены идут всё выше, а столбики Силы быков на этих самых вершинах всё ниже. На покупку — зеркально: впадины цены всё ниже, а столбики Силы медведей на них всё мельче.

Два важных правила. Первое: значение берётся строго с того же бара, где стоит вершина цены, — не рядом, не «примерно там». Второе: вершинами считаются точки структуры, а не всякий мелкий зубец между ними.

Короткая и длинная дивергенция различаются не расстоянием между вершинами, а нулевой линией.

Короткая — все столбики между вершинами лежат по одну сторону от нуля. Сила слабеет, но сторона своё не отдаёт: это признак передышки внутри движения.

Длинная — между вершинами ноль пересекается. Инициатива в середине успела перейти к противоположной стороне и вернуться. Это уже не передышка, а борьба, и такое расхождение весит больше.

Напомню: автоматически индикатор дивергенции не размечает. Вы смотрите на две панели сразу и сравниваете их глазами — вершину цены с её же столбиком.

Удачной торговли!