Table MATR
- Utilitys
- Version: 1.0
Ein Market-Watch-Dashboard für die ATR-Anzeige über mehrere Zeitrahmen hinweg, das einen Chart in eine Vollbildtabelle umwandelt, in der die aktuelle Volatilität jedes ausgewählten Wertpapiers über mehrere Zeitrahmen hinweg dargestellt wird. Es berechnet die ATR für die in Market Watch angezeigten Symbole und zeigt das Ergebnis anschließend in Pips, Punkten oder Rohpreiseinheiten an. Der praktische Nutzen liegt im Volatilitäts-Scanning, um schnell Instrumente und Zeitrahmen zu finden, die sich stark genug – oder ruhig genug – bewegen, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.
Empfehlenswerte Zeiträume
Stil Zeitraum Was es anzeigt Scalping (M1–M15) 7–10 Aktuelle Schwankungsbreite, mehr Rauschen Intraday (M15–H1) 14 Standard-Balance Swing (H4–D1) 14–21 Gleichmäßigerer „normaler“ Bereich
Ein Wert unter 7 folgt meist nur den letzten Kerzen. Ein Wert über 21 hinkt der Expansion hinterher, die Sie einfangen möchten. Wilder entschied sich nach Tests für 14; spätere Tests zeigen keinen „magischen“ Ersatz. Robuste Systeme funktionieren weiterhin bei 10, 14 und 20. Wenn ein Setup nur bei einem bestimmten Zeitraum funktioniert, ist es überangepasst.
Warum die Anzahl der Kerzen für profitable Trades entscheidend ist
Die Periode ist die Stichprobe der „normalen Kursbewegung“. Eine gewinnbringende Kursbewegung muss größer sein als dieses Rauschen, und der Stop muss weit genug gesetzt sein, um sie zu überstehen.
- 14 M15-Kerzen decken 3,5 Stunden ab. Das entspricht einem Teil einer Handelssitzung. Gut geeignet, um zu beurteilen, ob die Eröffnung in London die Schwankungsbreite tatsächlich erweitert hat.
- 14 H1-Kerzen decken etwa 14 Stunden ab, was in etwa einem vollständigen Handelssitzungszyklus entspricht.
- 14 D1-Kerzen decken etwa drei Handelswochen ab. Das ist die Swing-Basislinie.
Gleiche Anzahl, unterschiedliche Zeitdauer. Ein Anstieg um 20 Pips ist auf M15 eine echte Bewegung, wenn der ATR bei 8 liegt, und auf H4 nur Rauschen, wenn der ATR bei 35 liegt. Die Anzahl der Kerzen ist entscheidend, da sie die Rauschschwelle definiert. Bei zu wenigen Kerzen sieht jeder Ausschlag wie eine Volumenverschiebung aus. Zu viele, und die Ausdehnung ist bereits vorbei, bevor die ATR sie bestätigt.
| Eingabe | Standard | Praktische Auswirkungen |
|---|---|---|
| ATR_Period | 7 | Kürzer = reaktionsschneller/unruhiger; länger = gleichmäßiger/langsamer |
| ATR_Shift | 1 | Verwendet abgeschlossene Kerzen; bei 0 würde die sich noch bildende Kerze einbezogen werden |
| ATR_Multiplikator | 2,0 | Multipliziert den angezeigten ATR-Wert; nützlich zur direkten Anzeige von Stop- und Ziel-Vielfachen |
| DisplayATRInPips | true | Beste Standardeinstellung für Haupt- und Nebenwährungspaare |
| ATR-Anzeige in Punkten | false | Nützlich für die Genauigkeit in Broker-Punkten oder für Nicht-Devisen-Instrumente |
| Anzuzeigende Stellen | 1 | Dezimalgenauigkeit der Pip-/Punkt-Ausgabe |
| MaxSymbols | 29 | Begrenzt die Anzahl der Zeilen in der Marktübersicht und verhindert eine Überfüllung |
| ShowM1 bis ShowMN1 | true | Ermöglicht das Entfernen irrelevanter Zeitrahmen |
| ShowMultiplier | true | Wenn „true“, zeigt die Tabelle ATR × Multiplikator an, nicht den rohen ATR-Wert |
| SchwarzerDiagrammhintergrund | true | Verwandelt das Diagramm in ein Dashboard; deaktivieren Sie diese Option, wenn das normale Diagrammdesign beibehalten werden soll |
Wichtige Einschränkungen
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Es liefert kein Richtungssignal. Der ATR misst die Stärke der Bewegung, nicht, ob der Kurs wahrscheinlich steigen oder fallen wird.
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Es identifiziert weder Trends noch Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, noch Trendwenden, Einstiegs- oder Ausstiegspunkte.
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Es verfügt über keine Warnmeldungen, Pfeile, Puffer, automatisierte Handelslogik oder die Möglichkeit, Signale anhand historischer Daten zu testen. Es verwendet Chart-Objekte zur Darstellung einer Tabelle anstelle von Indikator-Puffern.
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Es werden nur Symbole gescannt, die derzeit in der Marktübersicht aktiviert sind (SymbolsTotal(true)), nicht jedes Symbol, das Ihr Broker anbietet.
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Bei inaktiven Symbolen, fehlenden historischen Daten oder unzureichenden Daten kann „N/A“ angezeigt werden.
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Der ATR kann nach einem Nachrichtenanstieg stark ansteigen; ein hoher ATR bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Markt weiterhin handelbar ist oder dass die Volatilität günstig ist.
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Die Ausgabe basiert auf dem Kursfeed des Brokers, der Stellenanzahl der Symbole und den Kerzendaten, sodass die Werte je nach Broker leicht voneinander abweichen können.
Fazit
Table-MATR.mq4 ist ein markt- und Zeitrahmenübergreifender Volatilitätsmonitor. Seine größte Stärke liegt darin, Ihnen bei der Auswahl der zu handelnden Instrumente, der Einschätzung plausibler Kursbewegungen und der Anpassung von Stopps und Kurszielen an die aktuelle Volatilität des jeweiligen Instruments zu helfen – bevor Sie Ihre separaten Richtungs-Setups, Strukturanalysen und Risikoregeln anwenden.
