GB Footprint

„GB Footprint + Daily Volume Profile“ ist ein MT5-Indikator zur Analyse des Orderflusses und des Auktionsmarktes, der darauf ausgelegt ist, Footprint-Informationen, die Volumenstruktur der Handelssitzung, den VWAP und eine multifaktorielle Richtungsneigung in einem übersichtlichen Chart zu vereinen.

Der Indikator zeigt die Bid-×-Ask-Aktivität auf jeder Preisebene innerhalb der jüngsten Kerzen an, sodass der Trader erkennen kann, wo Kauf- und Verkaufsdruck auftrat, anstatt sich ausschließlich auf die OHLC-Struktur der Kerze zu verlassen.

Er kombiniert diese Footprint-Daten mit einem täglichen Sitzungs-Volumenprofil, einschließlich POC, VAH und VAL, einem bei Sitzungsbeginn zurückgesetzten VWAP, gestapelten Ungleichgewichten, Delta, kumulativem Delta-Druck, synthetischer Absorption, Delta-Divergenz und einer integrierten Order-Flow-Bias-Engine.

Der Zweck besteht nicht einfach darin, ein KAUF- oder VERKAUF-Signal zu erzeugen. Der Indikator versucht, drei separate Fragen zu beantworten:

Wo wird der Kurs gehandelt?
Im Verhältnis zu POC, VAH, VAL und VWAP.

Wie entwickelt sich der Orderfluss?
Anhand von Delta, kumulativem Druck, Ungleichgewicht, Absorption und Divergenz.

Welche Marktlage entwickelt sich?
Rotation, Umkehr, Rückkehr zu Value-Aktien oder Trendfortsetzung.

Wichtiger Hinweis für Devisen und CFDs

An zentralisierten Terminmärkten lassen sich die tatsächlich ausgeführten Geld- und Briefkurse aus den Börsenhandelsdaten ableiten.

Bei OTC-Devisen-, Gold-CFDs und Index-CFDs geben Broker häufig keine tatsächlichen, zentralisierten Bid/Ask-Volumina an.

Aus diesem Grund nutzt der Indikator zunächst die MT5-Handelskennzeichen „BUY“/„SELL“, sofern der Broker diese bereitstellt. Sind diese nicht verfügbar, wird eine Annäherung anhand der Tick-Regel verwendet:

• Aufwärts-Tick → wird als Ask-/Kauf-Aktivität klassifiziert
• Abwärts-Tick → wird als Bid-/Verkaufsaktivitäten klassifiziert
• unveränderter Tick → behält die vorherige Richtung bei

Daher sollte der „Footprint“ bei Devisen und CFDs als synthetischer/geschätzter Orderfluss betrachtet werden, ist aber dennoch nützlich für die Analyse des relativen Drucks innerhalb des Datenfeeds dieses Brokers.

Footprint-Kerzen

Jede Footprint-Kerze zeigt Folgendes an:

das BID -Volumen auf der linken Seite und das ASK -Volumen auf der rechten Seite.

In der Mitte befindet sich eine schmale, traditionelle Kerze, sodass die Kursrichtung gut erkennbar bleibt.

Der Indikator passt die Größe der Preiszeilen automatisch an, um die Lesbarkeit auch bei Änderungen der Volatilität oder des Chart-Zoomfaktors zu gewährleisten.

Diagonale Ungleichgewichte

Der Indikator verwendet eine standardmäßige Logik zum Vergleich von Diagonalen.

Das Verkaufsvolumen zu einem bestimmten Kurs wird mit dem Kaufvolumen in der Zeile darunter verglichen.

Das Bid-Volumen bei einem Kurs wird mit dem Ask-Volumen in der Zeile darüber verglichen.

Die Standardanforderung für das Ungleichgewicht beträgt 300 %.

Grün hervorgehobene Bereiche stehen für ein Ungleichgewicht auf der Verkaufsseite, rot hervorgehobene Bereiche für ein Ungleichgewicht auf der Kaufseite.

Kerzen-POC

Jede Footprint-Kerze hat ihren eigenen POC – die Kurszeile mit dem höchsten Gesamtvolumen.

Sie wird durch einen dezenten bernsteinfarbenen Rahmen um die Bid-/Ask-Werte herum dargestellt.

Gestapeltes Ungleichgewicht

Wenn mehrere aufeinanderfolgende Kursniveaus ein Ungleichgewicht in derselben Richtung aufweisen, identifiziert der Indikator ein gestapeltes Ungleichgewicht.

Beispiel:

SI3 = drei aufeinanderfolgende Ungleichgewichtsniveaus
SI4 = vier aufeinanderfolgende Ungleichgewichtsniveaus

Diese Bereiche können auf eine konzentrierte, aggressive Beteiligung hindeuten.

Delta

Delta wird wie folgt berechnet:

Verkaufskurs − Kaufkurs

Ein positives Delta deutet auf eine stärkere Kaufaktivität hin.

Ein negatives Delta deutet auf eine stärkere Verkaufsaktivität hin.

Delta-Divergenz

Das aktuelle Divergenzsystem identifiziert Diskrepanzen zwischen der Richtung der Kerze und dem Delta.

Eine bärische Kerze mit positivem Delta erzeugt ein grünes ▲ unterhalb der Kerze.

Eine bullische Kerze mit negativem Delta erzeugt ein rotes ▼ oberhalb der Kerze.

Es handelt sich hierbei bewusst um eine kompakte Warnmarkierung und nicht um ein automatisches Umkehrsignal.

Absorption

Der Indikator enthält einen Detektor für synthetische Absorption.

Beieiner bullischen Absorption wird nach ungewöhnlich starker Kaufaktivität nahe dem Tiefststand der Kerze gesucht, gefolgt von einer Kurserholung nach oben.

Beider bärischen Absorption wird nach ungewöhnlich starker Aktivität auf der Kaufseite in der Nähe des Kerzentiefs gesucht, gefolgt von einer Kursabweisung nach unten.

Die Absorption wird durch einen umrandeten A-Diamanten auf dem tatsächlichen Kursniveau dargestellt, auf dem sie erkannt wurde.

Auf der rechten Seite des Charts wird ein Volumen-nach-Preis-Profil angezeigt, das ausgehend vom konfigurierten Sitzungsbeginn berechnet wurde.

Es zeigt Folgendes an:

POC – Point of Control
Der Kurs, an dem das größte Tagesvolumen verzeichnet wird.

VAH – Value Area High
Obere Grenze des Value Areas der Handelssitzung.

VAL – Value Area Low
Untere Grenze des Value Area der Sitzung.

Der Standard-Wertbereich umfasst etwa 70 % des Sitzungsvolumens.

Diese Niveaus werden auch direkt von der Bias Engine verwendet.

Der Indikator berechnet den VWAP ausgehend von demselben Sitzungsbeginn, der auch vom täglichen Volumenprofil verwendet wird.

Der VWAP wird wie folgt berechnet:

Typischer Kurs = (Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 3

gewichtet nach Handelsvolumen.

Bei Devisen/CFDs wird standardmäßig das Tick-Volumen des Brokers verwendet.

Das „Bias“-Panel stellt den VWAP in kompakter Form dar, beispielsweise wie folgt:

OBEN / STEIGEND

UNTER / FALLEND

OBEN / FALLEND

UNTER / STEIGEND

Das erste Wort beschreibt, wo sich der Kurs relativ zum VWAP befindet.

Das zweite beschreibt die Richtung des VWAP der jeweiligen Handelssitzung.

Beispiel:

„OBEN / STEIGEND“ spricht für eine bullische Marktlage.

UNTER / FALLEND spricht für eine rückläufige Marktlage.

Gemischte Kombinationen deuten auf widersprüchliche Marktbedingungen hin.

Die untere Tabelle zeigt Folgendes an:

Die Zellen „Volumen“ und „Delta“ ändern automatisch ihre Farbe je nach positivem oder negativem Delta.

Die Bias Engine kombiniert mehrere unabhängige Informationsquellen, anstatt auf eine einzelne Kerze zu reagieren.

Das Panel zeigt Folgendes an:

Die Bewertung berücksichtigt den POC-Standort der Sitzung, das aktuelle Delta, die Delta-Dynamik, das kumulierte Ungleichgewicht, die Absorption, die Divergenz und den VWAP.

Der VWAP wird bewusst nur geringfügig gewichtet, damit er den Handelsabdruck bestätigt, anstatt das Signal zu dominieren.

Mit dem aktuellen Algorithmus trägt das aktuelle Delta etwa ±2 Punkte bei, das Delta-Momentum ±2, das kumulierte Ungleichgewicht ±2, die Absorption ±2, die Divergenz ±1, die POC-Position ±1, die VWAP-Position ±1 und die VWAP-Richtung ±1. Die angezeigte Endbewertung ist auf -10 bis +10 begrenzt.

Eine ROTATION findet normalerweise statt, während sich der Kurs innerhalb des Value-Bereichs befindet. Der POC wird zu einem wichtigen Rotationsziel.

Eine TRENDFORTSETZUNG kann eintreten, wenn sich der Kurs außerhalb von VAH/VAL befindet und der Orderfluss die Bewegung weg vom Value-Bereich weiterhin unterstützt.

Für eine Fortsetzung werden als Ziele Projektionen der Breite des Wertbereichs herangezogen:

T1 = 0,5 × Breite des Wertbereichs

T2 = 1,0 × Breite des Wertbereichs

die über VAH oder VAL hinausragt.

Eine UMKEHR tritt ein, wenn sich der Kurs außerhalb des Wertbereichs befindet, der Orderfluss jedoch beginnt, dem Ausbruch zu widersprechen. Die Profilgrenze und der POC werden dann zu möglichen Zielen.

Eine „Umkehr in den Wertbereich“ liegt vor, wenn der Kurs nach einem Handel außerhalb des Wertbereichs wieder durch den VAH oder VAL zurückkehrt, begleitet von Anzeichen für eine Umkehr.

In den Zielzeilen werden automatisch „HIT“ und „NEXT“ angezeigt, sobald die Ziele erreicht sind.