Whale Mean Reversion
- Experten
- Version: 1.13
- Aktivierungen: 5
TRADE WHALE – QFL MEAN REVERSION EA
Der Trade Whale QFL Mean Reversion EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf dem QFL-Mean-Reversion-Konzept (Quickfingers Luc) basiert.
Der Expert Advisor identifiziert dynamisch gebildete QFL-Basisniveaus und sucht nach Situationen, in denen sich der Kurs deutlich von seinem jüngsten Gleichgewicht entfernt hat. Die Strategie ist darauf ausgelegt, von potenziellen Kursumkehren nach anhaltenden Bewegungen zu profitieren.
Anstatt sich ausschließlich auf einen einzigen Einstieg zu verlassen, kann der EA einen konfigurierbaren Korb und eine Sicherheitsauftragsstruktur nutzen. Wenn sich der Kurs vorübergehend entgegen der ursprünglichen Position bewegt, können zusätzliche Orders in vordefinierten Abständen eröffnet werden, um den durchschnittlichen Einstiegskurs des gesamten Korbs zu verbessern.
Das Ziel besteht darin, den Korb zu schließen, sobald der Kurs eine ausreichende Rückkehr zum Mittelwert vollzieht.
HAUPTMERKMALE
• Automatischer KAUF- und VERKAUF-Handel
• Dynamische QFL-Unterstützung und Widerstandserkennung
• Auf Mean-Reversion basierende Einstiegslogik
• Konfigurierbare Einstiegsabweichung
• Filter zur Bestätigung des Handelsvolumens
• Filter für das maximale QFL-Basisalter
• Einstellbarer Abstand für Sicherheitsaufträge
• Einstellbare Volumenskalierung für Sicherheitsaufträge
• Einstellbare Skalierung der Sicherheitsauftragsschritte
• Korbbasiertes Take-Profit-Management
• Optionaler Basket-Stop-Loss
• Steuerung der Wiedereinstiegs-Wartezeit
• Filter für den Handel während der Börsensitzung
• Handel nach Wochentagen
• Positionsgrößenbestimmung mit festen Lot-Größen
• Vollautomatische Basket-Verwaltung
• QFL-, Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden direkt im Chart angezeigt
• Umfangreiche Optimierungsparameter
• Konzipiert für den systematischen und regelbasierten Handel
SO FUNKTIONIERT DIE STRATEGIE
Der EA sucht kontinuierlich nach bestätigten QFL-Basisniveaus.
Wenn sich der Kurs ausreichend unter eine gültige untere QFL-Basis bewegt, kann das System einen KAUF-Korb auslösen.
Wenn der Kurs ausreichend über ein gültiges oberes QFL-Basisniveau steigt, kann das System einen VERKAUF-Korb auslösen.
Der erforderliche Abstand zum QFL-Niveau wird durch den Parameter „Entry Deviation“ gesteuert.
Bewegt sich der Markt weiterhin entgegen der ursprünglichen Position, kann der EA zusätzliche Sicherheitsorders entsprechend dem konfigurierten Abstand, dem Volumenmultiplikator und dem Schrittmultiplikator platzieren.
Diese zusätzlichen Positionen verändern den durchschnittlichen Einstiegskurs des Korbs.
Daher muss der Markt nicht unbedingt wieder bis zum ursprünglichen Einstiegskurs zurückkehren. Eine geringere Umkehr kann bereits ausreichen, damit der gesamte Korb sein konfiguriertes Take-Profit-Ziel erreicht.
Die gesamte Korbverwaltung erfolgt automatisch durch den Expert Advisor.
SICHERHEITSORDER-SYSTEM
Das Sicherheitsauftragssystem ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie.
Benutzer können Folgendes konfigurieren:
• Lot der ersten Sicherheitsorder
• Maximale Anzahl von Sicherheitsaufträgen
• Sicherheitsauftragsabstand
• Volumenmultiplikator für Sicherheitsaufträge
• Schrittmultiplikator für Sicherheitsaufträge
Dadurch kann der Nutzer zwischen konservativeren und aggressiveren Konfigurationen wählen.
Eine Erhöhung der Positionsgrößen kann zwar den durchschnittlichen Einstiegskurs schneller verbessern, erhöht jedoch auch das Engagement und das Risiko.
Aus diesem Grund sollten die Sicherheitsparameter stets entsprechend der Kontogröße und der persönlichen Risikotoleranz des Nutzers ausgewählt werden.
QFL-SIGNALFILTERUNG
Der EA nutzt nicht jede Kursbewegung als Signal.
QFL-Basiswerte können anhand folgender Kriterien gefiltert werden:
• Gleitender Durchschnitt des Volumens
• Verhältnis von Mindestvolumen zu Durchschnittsvolumen
• Maximales Basisalter
• Einstiegsabweichung
• Wartezeit für den Wiedereinstieg
Diese Filter dienen dazu, unnötige Eintritte zu reduzieren und es der Strategie zu ermöglichen, sich auf stärkere QFL-Strukturen zu konzentrieren.
KORBMANAGEMENT
Alle Positionen, die zur selben Handelssequenz gehören, werden als Basket verwaltet.
Der EA berechnet den durchschnittlichen Positionskurs und überwacht den gesamten Basket, anstatt jede Position einzeln zu behandeln.
Der Take-Profit kann je nach gewählter Konfiguration anhand des gesamten Basket-Volumens oder der ursprünglichen Basisorder berechnet werden.
Ein optionaler Basket-Stop-Loss ist ebenfalls verfügbar.
Das Ziel besteht darin, die gesamte Positionsstruktur als eine koordinierte Handelsstrategie zu verwalten.
SESSIONS- UND WERKTAGSFILTER
Der EA enthält optionale Sitzungs- und Wochentagsfilter.
Benutzer können Folgendes festlegen:
• Handelsstartzeit
• Handelsendzeit
• Zulässige Handelstage
Dies bietet zusätzliche Kontrolle darüber, wann neue Körbe eröffnet werden dürfen.
Bestehende Positionen werden weiterhin automatisch verwaltet.
BACKTEST-BEISPIEL
Eine optimierte Konfiguration wurde auf NDX100 M1 getestet.
Anfängliche Einlage:
25.000 $
Nettogewinn:
ca. 130.000 $
Gesamtrendite:
ca. +520 %
Durchschnittlicher Monatsgewinn:
Etwa 11 % des Anfangskapitals, berechnet als einfacher historischer Durchschnitt
Gesamtzahl der Trades:
1.318
Gewinnfaktor:
2,33
Gewinnbringende Trades:
ca. 54 %
Wiederherstellungsfaktor:
3,11
Testzeitraum:
ca. 4 Jahre
Der historische Test zeigte über den gesamten Testzeitraum hinweg eine allgemein steigende und relativ lineare Wertentwicklungskurve.
Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf eine historische Backtest-Konfiguration und sollten nicht als Garantie für die zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Bevor der Expert Advisor auf einem Live-Handelskonto eingesetzt wird, wird den Nutzern dringend empfohlen:
• eigene Backtests durchzuführen
• den EA bei ihrem eigenen Broker zu testen
• die Symbolspezifikationen zu überprüfen
• verschiedene Marktphasen zu testen
• zunächst ein Demokonto zu nutzen
• Mit konservativen Lotgrößen beginnen
• Die Einstellungen für Sicherheitsaufträge sorgfältig prüfen
• Margin-Anforderungen im Auge behalten
• Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung
• Wählen Sie Risikoeinstellungen, die dem Kontostand angemessen sind
Die Bedingungen des Brokers können die Ergebnisse erheblich beeinflussen.
Spread, Provisionen, Ausführungsgeschwindigkeit, Slippage, Liquidität, Kontraktspezifikationen, Swaps und historische Kursdaten können dazu führen, dass die Ergebnisse je nach Broker variieren.
WICHTIGER RISIKOHINWEIS
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet.
Dieser Expert Advisor verwendet eine automatisierte Handelslogik, die unter anderem Positionsdurchschnittbildung und Sicherheitsaufträge mit progressivem Volumen beinhalten kann.
Unter ungünstigen Marktbedingungen, insbesondere bei starken und anhaltenden einseitigen Kursbewegungen, kann das System zusätzliche Positionen aufbauen.
Dies kann das Marktrisiko, die Margin-Auslastung und den Drawdown erheblich erhöhen.
SIE KÖNNEN EINEN TEIL ODER DAS GESAMTE HANDELSKAPITAL VERLIEREN.
Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Rentabilität bedeutet nicht, dass der Expert Advisor unter zukünftigen Marktbedingungen weiterhin rentabel sein wird.
Live-Handelsergebnisse können erheblich von historischen Backtests abweichen, unter anderem aufgrund folgender Faktoren:
• Spread
• Slippage
• Provisionen
• Ausführungsverzögerungen
• Liquidität
• Brokerbedingungen
• Symbolspezifikationen
• Kontraktgröße
• Tick-Wert
• Swap-Gebühren
• Kurslücken
• Marktvolatilität
• Datenqualität
• Serverbedingungen
Der Einsatz von Hebeleffekten kann sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste erheblich vergrößern.
Strategien wie Positionsmittelung und Sicherheitsaufträge können zu erheblichen Kursrückgängen führen, wenn sich der Markt weiterhin gegen offene Positionen bewegt.
Kein Expert Advisor, Algorithmus, Indikator oder Handelsstrategie kann Gewinne garantieren.
Es besteht stets die Möglichkeit, Geld zu verlieren.
Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Auswahl der geeigneten:
• Lotgröße
• Hebel
• Konfiguration der Sicherheitsaufträge
• Maximales Risiko
• Broker
• Symbol
• Handelskonto
• Risikostufe
Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Bevor Sie diesen Expert Advisor mit echtem Kapital einsetzen, wird dringend empfohlen, ihn umfassend anhand historischer Daten und auf einem Demokonto zu testen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Durch die Nutzung des „Trade Whale QFL Mean Reversion EA“ erkennt der Nutzer alle mit dem Finanzhandel verbundenen Risiken an und akzeptiert diese, einschließlich der Möglichkeit, den gesamten Kontostand zu verlieren.
TRADE WHALE – QFL MEAN REVERSION EA
Systematische QFL-Mean-Reversion.
Automatisiertes Basket-Management.
Konfigurierbare Sicherheitsaufträge.
Anpassbares Risiko.
Vollautomatische Ausführung.
