Gold Aurum Trend Engine
- Experten
- Version: 13.5
- Aktivierungen: 8
Aurum Trend Engine – MT5-Expert Advisor für XAUUSD
Gold bewegt sich schnell, zeigt starke Trends und bestraft unvorbereitete Systeme. Die meisten handelsüblichen Expert Advisors versagen bei Gold, da sie für Devisenpaare mit festen Pip-Rastern, Martingale-Strategien oder Indikatoren entwickelt wurden, die nie für das Volatilitätsprofil von XAUUSD ausgelegt waren.
Die Aurum Trend Engine wurde speziell für XAUUSD M1 entwickelt und verfügt über eine mehrschichtige Multi-Filter-Signalarchitektur, die die Trendausrichtung über verschiedene Zeitrahmen hinweg bestätigt und nur dann ein Signal auslöst, wenn mehrere unabhängige Bedingungen übereinstimmen.
Backtest-Ergebnisse
XAUUSD M1, 1. Januar 2025 bis 11. August 2026, Anfangskapital 1.000 $, 0,01 Lot, 100 % echte Ticks von Exness (139.149.511 verarbeitete Ticks, Datenqualität 100 %).
| Nettogewinn | 24.860 $ |
| Bruttogewinn | 75.859 |
| Bruttoverlust | –50.999 |
| Gewinnfaktor | 1,49 |
| Wiedergewinnungsfaktor | 10,73 |
| Sharpe-Ratio | 2,17 |
| LR-Korrelation | 0,94 |
| Maximaler Kontostand-Rückgang | 1.861 $ (9,51 %) |
| Maximaler Drawdown des Eigenkapitals | 2.317 $ (11,52 %) |
| Gesamtzahl der Trades | 6.778 |
| Gewinnquote | 37 % |
| Durchschnittlicher Gewinn pro Trade | 30,26 $ |
| Durchschnittlicher Verlust pro Trade | –11,85 |
| Risiko-Ertrags-Verhältnis | 2,56 : 1 |
| Durchschnittliche Haltedauer | 6 Stunden 21 Minuten |
| Gewinnbringende Monate | 16 von 20 |
Die Wertentwicklung in vergangenen Backtests lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Live-Ergebnisse weichen aufgrund von Broker-Spreads, Slippage und Latenz ab.
So funktioniert es
Jede Ebene muss bestätigt werden, bevor ein Trade platziert wird. Deshalb ist eine Gewinnquote von 37 % immer noch profitabel: Wenn das System auslöst, beträgt der durchschnittliche Gewinn das 2,56-Fache des durchschnittlichen Verlusts.
1. Trendrichtung im höheren Zeitrahmen
Der EA wertet den H1-Zeitrahmen anhand der Steigung eines 50-Perioden-EMA über ein rollierendes Fenster aus. Kaufgeschäfte sind nur zulässig, wenn der H1-Trend bullisch ist, Verkaufsgeschäfte nur, wenn er bärisch ist. Der Zeitrahmen ist über „TrendTimeframe“ konfigurierbar.
2. Korridor für die Trendstärke
Ein zu schwacher Trend ist unbeständiges Rauschen; ein zu starker Trend ist überdehnt. Der EA misst eine normalisierte Trendstärkemetrik und erlaubt Einstiege nur innerhalb eines Korridors zwischen „MinTrendStrength“ (0,4) und „MaxTrendStrength“ (1,6). Dadurch werden sowohl stagnierende Märkte als auch erschöpfte Ausbrüche vermieden.
3. M1-Einstiegsstruktur
Sobald die Bedingungen in höheren Zeitrahmen bestätigt sind, wechselt der EA für das Einstiegstiming auf M1 und nutzt dabei Bollinger-Bänder (20 Perioden, 2,0 Standardabweichungen), um den Einstiegspunkt relativ zur Bandstruktur zu lokalisieren.
4. Bestätigung der LWMA-Ausrichtung
Der EA erfordert, dass der schnelle LWMA (5 Perioden) und der langsame LWMA (10 Perioden) in der beabsichtigten Handelsrichtung ausgerichtet sind. Dies bestätigt, dass sich das kurzfristige Momentum bereits vor dem Einstieg in die richtige Richtung bewegt.
5. EMA-Abstandsfilter
Der Kurs muss mindestens „MinDistanceFromEMA“ (1,0 ATR) vom 50-Perioden-EMA entfernt liegen. Dies vermeidet Einstiege in der Zone geringer Überzeugung, in der sich der Kurs eng an den Mittelwert hält und häufige Kursschwankungen auftreten.
6. Verstärkung bei starkem Trend
Wenn ein außergewöhnlich starker Trend erkannt wird – TrendBarsRequired (5) aufeinanderfolgende trendgerichtete Kerzen innerhalb von TrendLookback (20 Kerzen) –, erlaubt der EA ExtraTrades (5) zusätzliche Positionen. Dieses Modul trägt maßgeblich zu den steilen Wachstumsphasen in der Kapitalkurve bei. Es kann deaktiviert werden, indem ExtraTrades auf 0 gesetzt wird.
7. Ausstiegssystem
- Gestaffelter Take-Profit. Die Ziele sind auf 5 Stufen im Abstand von jeweils 40 Punkten verteilt, sodass Teilgewinne frühzeitig gesichert werden, während die Position für stärkere Kursbewegungen offen bleibt.
- Struktureller Stop-Loss. Der Stop-Loss orientiert sich an der Marktstruktur statt an einem festen Pip-Wert und weitet sich in volatilen Handelsphasen aus, während er sich in ruhigen Phasen verengt. Gesteuert durch „StopLossType“.
- Ausstieg bei veralteten Trades. Ein Trade, der länger als „StaleTradeBars“ (300) offen ist, ohne „StaleTradeMinGain“ (0,5) zu erreichen, wird geschlossen, damit kein Kapital in unrentablen Positionen gebunden bleibt.
- Break-even. Optional . Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Stop auf den Einstiegspreis verschoben, sobald der Trade den Wert „BreakEvenTrigger“ (3,0 ATR) erreicht.
Was die Backtest-Diagramme zeigen
Kapitalkurve. Eine LR-Korrelation von 0,94 bedeutet, dass 94 % der Varianz in der Kapitalkurve durch eine gerade, aufsteigende Linie erklärt werden. Es gibt keine längeren Seitwärtsphasen und keine parabolischen Ausschläge. Die steilste Phase ist Anfang 2026 während des Gold-Bullenlaufs.
MFE- und MAE-Analyse. Die Korrelation zwischen Gewinn und maximaler positiver Abweichung (MFE) beträgt 0,88, was bedeutet, dass Gewinner konsequent tief in den positiven Bereich vordringen, bevor das Ziel erreicht wird. Die Korrelation zwischen Gewinn und maximaler negativer Abweichung (MAE) beträgt 0,25, was bedeutet, dass Verluste gering und begrenzt bleiben. Die Korrelation zwischen MFE und MAE beträgt 0,012, was bestätigt, dass sich Gewinner und Verlierer unabhängig voneinander verhalten.
Zeitliche Verteilung. Der EA ist während der Londoner und New Yorker Handelssitzungen (08:00 bis 16:00 UTC) am aktivsten, wobei der stärkste Gesamtbeitrag in der Überschneidungszeit von 13:00 bis 16:00 zu verzeichnen ist. Alle Wochentage weisen einen positiven Nettobeitrag auf.
Monatliche Verteilung. 16 von 20 Monaten waren profitabel. Die vier negativen Monate waren geringfügig und erholten sich innerhalb von ein bis zwei Monaten. Die schwierigste Phase war die Konsolidierung Mitte 2025, als sich der Goldpreis über einen längeren Zeitraum seitwärts bewegte und Trendfilter die Handelsfrequenz reduzierten.
Eingabeparameter
Geldmanagement
| Lotgröße | 0,01 | Feste Lotgröße pro Trade. Beginn mit 0,01 pro 500 $ Guthaben. |
| MaxOpenTrades | 5 | Maximale Anzahl gleichzeitig geöffneter Positionen, einschließlich Boost-Trades. |
| MagicNumber | 84434000 | Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie mehrere Instanzen auf einem Konto ausführen. |
Handelsrichtung
| AllowBuyTrades | true | Long-Trades aktivieren. |
| AllowSellTrades | true | Short-Trades aktivieren. |
Einstiegsfilter
| UseTrendFilter | true | H1-Trendrichtungsfilter. |
| Trend-Zeitrahmen | H1 | Zeitrahmen für die Überprüfung der Trendrichtung. |
| UseTrendStrength | true | Filter für den Trendstärkekorridor. |
| MinTrendStrength | 0,4 | Untere Grenze. Niedrigere Werte lassen schwächere Trends zu. |
| MaxTrendStrength | 1,6 | Obergrenze. Höhere Werte lassen überdehnte Trends zu. |
| MinDistanceFromEMA | 1,0 | Mindestabstand vom EMA in ATR-Einheiten. |
| UseInsideBandFilter | false | Optionale Bedingung für den Handel innerhalb des Bandes auf H1. |
| InsideBandTimeframe | H1 | Zeitrahmen für die Inside-Band-Prüfung. |
| MaxDistanceToLevel | 0,0 | Maximaler Abstand zum strukturellen Level. 0 deaktiviert die Funktion. |
Einstiegszeitpunkt
| EntryFrequency | 2 | Erforderliche Bestätigungsbalken vor dem Einstieg. |
| MinBarsBetweenTrades | 1 | Mindestanzahl an Bars zwischen den Eintritten. |
Take-Profit
| LevelSpacing | 40,0 | Punkte zwischen aufeinanderfolgenden TP-Niveaus. |
| Zielniveau | 5 | Anzahl der TP-Stufen. |
| PartialClosePercent | 0,0 | Prozentualer Anteil der Schließung auf Teilniveau. 0 deaktiviert die Funktion. |
| PartialCloseLevel | 3 | TP-Niveau, das eine Teilschließung auslöst. |
Stop-Loss
| StopLossType | 4 | 1 fest, 2 ATR, 3 Swing, 4 dynamische Struktur. |
| StopLoss-Zeitrahmen | M15 | Zeitrahmen für die Berechnung des strukturellen Stop-Loss. |
| StaleTradeBars | 300 | Bars, bevor ein nicht rentabler Trade geschlossen wird. |
| StaleTradeMinGain | 0,5 | Mindestgewinn, ab dem ein Trade von einem Stale-Exit ausgenommen ist. |
| UseBreakEven | false | Break-Even-Stop aktivieren. |
| BreakEvenTrigger | 3,0 | ATR-Gewinn, bei dem der Break-Even aktiviert wird. |
| ProfitTakeStreak | 0 | Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne vor einer erzwungenen Pause. Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion. |
| ProfitTakeTimeframe | H1 | Referenzzeitrahmen für die Überprüfung der Siegesserie. |
Starker Trendschub
| ExtraTrades | 5 | Zusätzliche Positionen bei starken Trends. 0 deaktiviert diese Funktion. |
| Erforderliche Trendbalken | 5 | Erforderliche aufeinanderfolgende Bars in derselben Richtung. |
| TrendLookback | 20 | Rückblickzeitraum für die Zählung der Serie. |
| TrendBoost-Zeitrahmen | H1 | Zeitrahmen für die Erkennung von Trends. |
Indikatoren (auf Standardwerten belassen)
| BollingerPeriod | 20 |
| Bollinger-Abweichung | 2,0 |
| FastLWMA | 5 |
| SlowLWMA | 10 |
| EMAPeriod | 50 |
| TrendSlopeBars | 20 |
| ATR-Periode | 14 |
Anforderungen
| Plattform | Nur MetaTrader 5 |
| Symbol | XAUUSD |
| Zeitrahmen | M1 |
| Mindestanzahlung | 300 $ bei 0,01 Lot, 1.000 $ empfohlen |
| Hebel | Mindestens 1:100 (im Backtest wurde 1:500 verwendet) |
| Kontotyp | ECN oder Raw-Spread empfohlen |
| Spread | Vorzugsweise unter 20 Punkten |
| VPS | Empfohlen für eine Verfügbarkeit von 24/5 |
Die Spreads für Gold weiten sich in Phasen geringer Liquidität und bei wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen aus. Es ist ratsam, in MT5 einen Spread-Filter einzurichten.
Einrichtung
- Laden Sie den EA über „Navigator“, „Markt“, „Gekauft“ herunter.
- Öffnen Sie ein XAUUSD-Chart und stellen Sie den Zeitrahmen auf M1 ein. Dies ist das einzige erforderliche Chart; die Analyse höherer Zeitrahmen übernimmt der EA intern.
- Aktivieren Sie „Algo-Trading“ in der Symbolleiste und erlauben Sie den automatisierten Handel in den Chart-Eigenschaften.
- Ziehen Sie den EA auf das Chart.
- Stellen Sie die Lotgröße für Ihr Konto ein. Belassen Sie die übrigen Parameter beim ersten Durchlauf auf den Standardwerten.
- Warten Sie mindestens 100 Trades ab, bevor Sie die Live-Performance bewerten.
Positionsgröße
| 300 bis 500 US-Dollar | 0,01 |
| 1.000 $ | 0,01 bis 0,02 |
| 2.500 | 0,03 bis 0,05 |
| 5.000 | 0,05 bis 0,10 |
| 10.000 $ | 0,10 bis 0,20 |
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert es auch mit anderen Wertpapieren?
Nein. Die Spread-Toleranz, die ATR-Skalierung und die Schwellenwerte für die Trendstärke sind auf Gold abgestimmt. Andere Wertpapiere werden nicht unterstützt.
Wird hier das Martingale- oder das Grid-System verwendet?
Nein. Jeder Trade ist unabhängig und verfügt über einen eigenen Stop-Loss. MaxOpenTrades begrenzt das Gesamtrisiko. Der „Strong Trend Boost“ fügt Positionen nur hinzu, wenn ein Trend erkannt wird – niemals, um einen verlustreichen Trade auszugleichen.
Die Gewinnquote beträgt 37 %. Ist das normal?
Ja, und das ist bei einem trendfolgenden System beabsichtigt. Der durchschnittliche Gewinn beträgt 30,26 $ gegenüber einem durchschnittlichen Verlust von 11,85 $. Eine Gewinnquote von 37 % bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 2,56:1 ergibt einen Gewinnfaktor von 1,49.
Wie hoch ist die Mindestkontogröße?
300 $ bei 0,01 Lot reichen aus. 1.000 $ bieten einen komfortableren Puffer gegen den im Backtest beobachteten Drawdown.
Benötige ich einen VPS?
Für den M1-Handel ja. Ein Rechner, der in den Ruhezustand wechselt oder die Verbindung verliert, verpasst Trades und liefert Ergebnisse, die vom Backtest abweichen.
Kann ich mehrere Instanzen auf einem Konto ausführen?
Ja, mit jeweils einer anderen MagicNumber. MaxOpenTrades gilt pro Instanz, achten Sie also auf das Gesamtrisiko über alle Instanzen hinweg.
Eignet sich das System für Prop-Firm-Challenges?
Der Drawdown von 9,51 % des Guthabens könnte für Firmen mit einem 10-%-Limitgeeignet sein, aber die Regeln für den täglichen Drawdown und die Einschränkungen bei Nachrichten variieren. Testen Sie es zunächst auf einem Demokonto. Die Einstellung von „ExtraTrades“ auf 0 ergibt das konservativste Profil.
Was passiert bei wichtigen Nachrichten?
Es gibt keinen integrierten Nachrichtenfilter. Die Filter für Trendstärke und EMA-Abstand reduzieren die Aktivität bei Volatilitätsspitzen auf natürliche Weise. Sie können den EA vor geplanten Veröffentlichungen mit hoher Auswirkung manuell deaktivieren.
Wird es Updates geben?
Ja. Alle gekauften Exemplare erhalten kostenlose Updates über das MQL5-Market-System.
Wie er sich von gängigen EA-Typen unterscheidet
Martingale- und Grid-Systeme weisen glatte Kapitalkurven auf , bis eine ausreichend lange negative Kursbewegung das Konto leerräumt. Dieser EA hat beides nicht. Jeder Trade verfügt über einen eigenen Stop.
Scalper zielen auf 2 bis 5 Pips ab und reagieren sehr empfindlich auf Spread und Slippage. Dieser EA zielt auf mehrstufige Take-Profit-Ziele mit einer durchschnittlichen Haltedauer von über sechs Stunden ab, wodurch er weitaus weniger empfindlich auf die Ausführungsqualität reagiert.
EAs mit einem einzigen Indikator verwenden ein Signal mit festen Stopps und ohne Berücksichtigung des Marktkontexts. Bei diesem EA müssen mehrere unabhängige Filter über verschiedene Zeitrahmen hinweg übereinstimmen, bevor ein Einstieg erfolgt.
Risikohinweis
Der Handel mit Gold birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die in Backtests erzielte Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Live-Handelsergebnisse weichen von Backtests ab, da Broker-Spreads, Slippage, Latenzzeiten und Marktbedingungen in der Simulation nicht reproduziert werden können.
Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Beginnen Sie mit einem Demo-Konto. Wählen Sie eine konservative Lotgröße. Dieser EA ist ein Handelsinstrument, keine Finanzberatung. Sie sind für Ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich.
