RegimeShiftPro

So funktioniert es

Der Indikator lässt ein bis drei unabhängige Wechselpunktdetektoren auf die standardisierten Renditen des Wertpapiers anwenden. Jeder Detektor sammelt Anzeichen für eine Verschiebung in der Renditeverteilung und meldet erst dann ein neues Regime – „Up“ oder „Down“ –, wenn diese Anzeichen seinen Schwellenwert überschreiten. Gewöhnliche tägliche Schwankungen werden durch einen Pufferterm ausgeglichen und lösen niemals ein Signal aus.

• Ist nur ein Detektor aktiviert, folgt der Indikator direkt diesem Detektor.
• Sind zwei oder drei Detektoren aktiviert, wird ein Regimewechsel erst dann bestätigt, wenn alle aktivierten Detektoren dieselbe Richtung anzeigen (Konsens). Die drei Standarddetektoren sind auf „schnell“, „mittel“ und „langsam“ eingestellt, sodass ein Konsens eine Verschiebung bedeutet, die gleichzeitig auf mehr als einem Zeithorizont auftritt.

Auf dem Chart

• werden die Kerzen je nach Regime farblich gekennzeichnet: grün im Aufwärts-Regime, rot im Abwärts-Regime, grau im neutralen Regime (kann deaktiviert werden).
• Eine Regime-Linie verläuft in einem Aufwärts-Regime unterhalb des Kurses und in einem Abwärts-Regime oberhalb des Kurses; sie verschwindet, solange das Regime neutral ist.
• Ein Pfeil markiert jeden bestätigten Regimewechsel.
• Ein optionaler „Early-Majority“-Pfeil markiert den Punkt, an dem den Detektoren noch eine Stimme zum vollständigen Konsens fehlt – ein vorausschauender Hinweis vor der Bestätigung.
• Eine kompakte Beschriftung zeigt den aktiven Modus, das aktuelle Regime und an, wie oft sich die Detektoren in der Vergangenheit gegenseitig bestätigt haben.

So wird es verwendet

• Gehen Sie Trades in Richtung des bestätigten Regimes ein; halten Sie sich zurück, solange es neutral ist.
• Betrachten Sie einen „Early-Majority“-Pfeil als Vorbereitung und einen bestätigten Pfeil als Auslöser.
• Auf niedrigeren Zeitrahmen sorgt eine strukturelle Reaktion (Schlusskurs oder Umkehr) dafür, dass das Regime seine Gültigkeit behält, wenn der Kurs das Niveau, auf dem das Signal basierte, ungültig macht.

Was die Einstellungen bewirken

Die Standardeinstellungen bilden einen ausgewogenen Ausgangspunkt. Alle Detektorparameter sind zugänglich und können im Strategietester optimiert werden, sodass Sie RegimeShiftPro genau auf das von Ihnen gehandelte Wertpapier und den Zeitrahmen abstimmen können.

• Lookback (pro Detektor) – das Zeitfenster, das das „normale“ Verhalten definiert. Größer: Die Basislinie reagiert langsam, sodass nur eine anhaltende Veränderung markiert wird – weniger, spätere, stabilere Signale. Kleiner: Die Basislinie folgt der jüngsten Volatilität sehr genau – frühere Signale, aber mehr davon und mehr Rauschen.
• Slack K (pro Detektor) – wie viel gleichmäßige Drift als normal angesehen und ignoriert wird. Höherer Wert: Kleine, anhaltende Bewegungen werden absorbiert, und nur eine deutliche, schnelle Veränderung der Renditeverteilung löst einen Regimewechsel aus – weniger Signale. Niedrigerer Wert: Der Detektor reagiert auf leichte Drift – mehr Signale, darunter auch mehr Fehlsignale.
• Schwellenwert H (pro Detektor) – wie viel kumulierte Evidenz benötigt wird, bevor der Modus wechselt. Höherer Wert: Moduswechsel sind seltener, treten später ein und sind mit größerer Sicherheit verbunden. Niedrigerer Wert: Der Modus wechselt schnell und häufiger, mit mehr Schwankungen.
• Anzahl der aktivierten Detektoren – ein Detektor ist die reaktionsschnellste Einstellung und folgt einfach diesem Detektor. Bei zwei oder drei Detektoren ist Einstimmigkeit erforderlich, wodurch die meisten isolierten Signale herausgefiltert werden, allerdings auf Kosten einer etwas späteren Bestätigung.
• Strukturelle Reaktion – „Keine“ lässt das Regime allein auf der Detektoransicht basieren. „Enges Regime“ verbringt mehr Zeit in einer flachen Phase und tritt beiseite, sobald der Kurs das Extrem überschreitet, auf dem das Signal basierte. „Umgekehrtes Regime“ ist am aktivsten: Es wechselt sofort bei diesem Durchbruch und kann in unruhigen Bereichen zu Whipsaw-Bewegungen führen.
• „Early-Majority“-Ebene – „Ein“ fügt einen Vorlaufpfeil hinzu, wenn den Detektoren eine Stimme zum Konsens fehlt; „Aus“ zeigt nur bestätigte Änderungen an.
• Übereinstimmungsfenster – wirkt sich nur auf die Übereinstimmungsstatistik im Chart aus, nicht auf die Signale. Ein größerer Wert meldet einen höheren Übereinstimmungsprozentsatz (Detektoren, die weiter auseinanderliegen, gelten weiterhin als übereinstimmend); ein kleinerer Wert ist strenger.
• Stat-Scan-Tiefe – nur für die Performance. Sie begrenzt, wie weit zurück die Übereinstimmungsstatistik gemessen wird; ein kleinerer Wert lädt schneller und gewichtet die jüngste Vergangenheit stärker. Sie ändert weder das Regime noch die Pfeile.

Eingaben

• Detektor 1 / 2 / 3 – Aktivieren, Rückblick, Slack K, Schwellenwert H.
• Verhalten – Strukturelle Reaktion, Frühe Mehrheit, Übereinstimmungsfenster, Tiefe des Statistik-Scans, Statistik-Beschriftung anzeigen.
• Anzeige — Kerzen nach Regime einfärben.

Anmerkungen

• Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen.
• Es sind einige Dutzend historische Balken erforderlich, bevor der erste Modus erscheint (etwa 65 Balken bei den Standardeinstellungen).
• Die sich gerade bildende (aktuelle) Kerze wird bei jedem Tick neu berechnet, und ihr Regime kann sich bis zum Schließen der Kerze noch ändern; geschlossene Kerzen sind endgültig und werden nicht nachberechnet.
• RegimeShiftPro ist ein Analysewerkzeug. Es platziert keine Orders und sagt keine Kursentwicklung voraus – nutzen Sie es als eine von mehreren Informationen für Ihren eigenen Entscheidungsprozess.