Yen Regime Overnight
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Yen Regime Overnight - 円のオーバーナイト戦略です。本EAは 2021-2026年の円安レジームに
最適化しています。そのレジームが終わったときには自動で新規エントリーを止めます。
グリッドなし、マーチンゲールなし、ナンピンなし、全トレードにハードSL。
銘柄: USDJPY と EURJPY。 リスク: 1トレードでエクイティの0.75%（コード上限2.0%）。
毎営業日の夜23:00（日本時間）に USDJPY と EURJPY を買い、翌朝09:53に両方を時間決済します。
買いのみのため、保有中の金利差（スワップ）も受け取ります。
銘柄あたり1ポジション、日足ATR(14)の0.5倍のハードSL、利確なし、トレーリングなし。
年392件は2銘柄の合計です（1銘柄あたり196件）。決済の84%が時間決済、16%がSL決済です。
== フィット窓: 何を最適化したか ==
エントリー時刻・決済時刻・SL倍率は、2021年8月-2026年8月の上で640通りを測って選びました。
つまり以下の数値は、その数値を選んだのと同じデータで測った数値です。イン・サンプルの結果です。
USDJPY + EURJPY、リスク0.75%、1口座で複利、レジームフィルターON（既定）。
ティックモデルは Model 1（M1バーから生成したティック）。2銘柄はテスターの1ランではなく、
2本のトレード明細を1口座で合成したものです。
1,978件（年392件、2銘柄合計）。CAGR 20.5%、5.04年で2.57倍
プロフィットファクター 1.27。勝率 56.1%。平均利益/平均損失 0.99
最大ドローダウン リスク0.75%で13.2%、0.50%で8.88%、1.00%で17.5%
最長連敗 15。高値を更新できなかった最長期間 652日（1.79年）
最良2022年 +49.65%。最悪の通年2023年 -4.56%。2024年は +1.36% だけ
上位1%のトレードを除くと（19件）1.27は1.17に落ち、2022年を丸ごと除くと1.19になります。
実ティック（Model 4）が存在するのは 2024年8月-2026年8月の約2年だけで、その中でも
USDJPYは52営業日がまるごと欠落しています（充足率90.2%）。「100%リアルティック」とは
書けません。この区間は732件・PF 1.25・最大DD 8.71% で、参考値です。
同じ区間でティックモデルだけ変えると、生成ティックは実ティックより約1.8%良く出ます。
== 全期間 1999年1月-2026年8月 ==
同じEA、同じ設定、フィルターON、5年ではなく27.6年。
全期間: 8,125件、PF 1.11、最大DD 44.4%、CAGR 6.6%、5.28倍、
高値未更新 2,807日（7.69年）
1999-2008: PF 0.934、最大DD 37.7%、資産0.71倍。1999-2008年はこの設定で負けています。
しかもこれはフィルターONの数字です
2009-2019: 1.16、最大DD 19.1%。 2020-2026: 1.22、最大DD 13.2%
取引のあった26年のうちプラスは15年。最悪は2007年の -27.36%
ローリング5年窓はもっと厳しく、1999-2003から2007-2011までの5年窓9つのうち8つが1.00未満です
（最悪0.696。残る1つ2002-2006は1.011）。24窓すべては同梱のリスク開示文書にあります。全期間で上位1%のトレードを除くと
（81件）1.02、ほぼコイン投げです。これは「どこでも通用する戦略」の記録ではなく、
「ある種類の相場でだけ効き、それ以外は待つ戦略」の記録です。
== レジームフィルター - いつ止めるかを決める部分 ==
EAは USDJPY の12ヶ月騰落率（日足252本）を測ります。-10%を割ったら新規エントリーを停止し、
0%を超えたら再開します。保有中のポジションには干渉しません。既定はONです。
27.6年で16回、全体の28.1%の期間、戦略を市場の外に置きました
（1999-2008で41.1%、2009-2019で30.9%、2020-2026ではわずか4.0%）。
良いレジームでの代償: フィット窓では2,090件のうち112件（5.4%）を見送っただけで、
PFはむしろ1.2660から1.2708へ上がり、最大DDは13.2%で同一、CAGRが0.93ポイント下がりました。
悪いレジームでの価値（全期間・OFF対ON）: PF 1.03対1.11、最大DD 83.0%対44.4%、
高値未更新 8,540日（23.4年）対2,807日、資産1.85倍対5.28倍。
フィルターOFFだと資産は2010年に0.182倍まで落ち、元本に戻るのは2022年5月です。
OFFにできることとOFFで使ってよいことは別です。
できないこと: これは止める装置であって勝たせる装置ではありません。1999-2008はONでも
0.71倍で終わります。0.34倍の10年を生き残れるようにしただけで、黒字にはしません。
2007年1月1日に始めてフィルターが無ければ6年後に -43.3R でしたが、フィルターは
12.3ヶ月後、累積 -22.9R の時点で停止しました。
そして1年まるごとエントリーが0件になる年があります（1999年と2011年）。
注意: フィルターは USDJPY という名前の銘柄を参照します。ブローカーがこれを USDJPY.m など
別名で提供している場合、履歴を読めず黙って無効になります（取引は無防備のまま続きます）。
起動ログ・パネル・テスター総括の3箇所に出しており、入力1つで直せます。
== スワップ、1トレードのリスク、2銘柄がリスクを配ることにならない理由 ==
本EAは毎晩円ショートを持つのでスワップの受け取り側です。円の下落レジームとは金利差そのものです。
フィット窓ではスワップが純益の15.0%で、完全に除去してもPF 1.21・最大DD 16.0%です。
全期間では31.8%、USDJPY単体・全期間では58.1%（EURJPYは8.6%）。
キャリー（スワップ）に依存しない、とは書きません。当社の別製品はそう書けますが本製品は書けません。
リスクは1トレードでエクイティの0.75%、銘柄ごと。上のドローダウンはすべてこの前提です。
利益率とドローダウンは一緒に動き、リスクを下げると必要な口座残高は増えます（正確に反比例）。
固定ロットはどこにもなく、最小ロットでもリスク%を超える場合、EAは切り上げずに見送ります。
フィット窓では989夜すべて（100%）で2本が同時に、同じ方向に建っています。
一晩でエクイティの1.50%が同時に走るということです。ドローダウンも打ち消し合わず、
全期間で USDJPY単体33.3%、EURJPY単体24.3%に対し、2銘柄では44.4%です。
2銘柄運用は「2つの市場にリスクを配ること」ではありません。
== 購入前に ==
実装: 全ポジションにハードSL（発注と同時に送り、後から実在を検証）、時間決済、
レジームフィルター、エクイティ%サイジング、スプレッド保護、
このEA自身のこの銘柄の取引だけを見る日次損失・利益リミット
（口座全体を保護する機能ではありません）、ニュースフィルター（既定OFF）
（テスターはMT5の経済カレンダーを参照できず、本製品の研究もフィルターを一切掛けずに
行っています）、
14行の情報パネル（解決後の時刻、レジームの状態、今夜の合計リスク、見送った理由）。
推奨資金 1,500 USD、最低 1,000 USD。口座サイズが買うのはレバレッジではなくシグナルの本数です。
リスク0.75%で実際に建てられた割合（実測）:
USDJPY EURJPY （フィット窓）
500 USD 39.5% 35.3%
800 USD 84.4% 78.5%
1,000 USD 96.3% 97.3%
1,500 USD 100% 100%
全期間だと同じ4行が 43.5% / 22.7%、89.7% / 75.0%、97.5% / 90.0%、100% / 97.7% になります。
算術上の最低額は 560 USD ですが、この表なしにその数字は書きません。その水準では、
最適化した窓の中ですら約6割のシグナルを取り逃します。逆方向の罠もあり、リスク0.50%にすると
同じ1,000 USDの口座は 69.5% と 60.2% しか取れません。
ライブでは端末のGMTから日本時間を解決し、テスターでは夏時間モデル（既定は冬GMT+2・米国ルール）に
フォールバックします。解決後の時刻は起動ログと情報パネルに出るので、放置運用に入る前に
ブローカーの時計と照合してください。1時間ずれれば別の戦略です。
当社のバックテストを再現する場合は水曜日を避けてください。水曜のロールオーバーは3日分で、
当社の別EAでは同じ期間が平日午前1.36、水曜午後1.58になりました。
本EAは当社の実口座で稼働させています（2026-08-31開始）。ただし公開された運用記録は
まだなく、MQL5シグナルもレビューもありません。ここの数値はすべてバックテストです。
動作条件: MetaTrader 5、USDJPY と EURJPY を提供するブローカー、日本時間23:00の稼働、
1銘柄につき1チャート。この2銘柄は推奨であって制限ではありません。
== 弱点、当社の他のEA、価格 ==
主数値の窓は最適化で選びました。全期間の成績は弱い。平均利益は平均損失よりわずかに小さい。
スワップに依存しています。1年止まることがあります。日本の金融政策が正常化して円高が続けば、
フィルターは本EAを停止させ、あなたは意図的に取引しない戦略を持つことになります。
それは設計どおりの動作ですが、持っていて楽しいものではありません。
あらゆる相場条件で検証済みの戦略が欲しい方は、当社の守り型をご覧ください。
Gotobi Overnight JPY は本EAと同じ夜の時間帯を使います。違いを書いておくと、あちらは
五十日の前夜だけ建て、27年で測った日付の効果を根拠にしています。こちらは毎営業日の夜に建て、
円レジームそのものを、フィット窓の公言と自動停止をセットにして売っています。
レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクがあります。過去の結果は将来の結果を示しません。
取扱説明書、リスク開示文書、任意の .set ファイルは本ページのコメント欄に添付してあります。
モードプリセット（Standard 0.75% / Conservative 0.375%）はEAに内蔵。アップデートは無料です。
ローンチ価格が、このEAが最も安く売られる価格です。販売数に応じておおむね10本ごとに1段階
上げ、199 USD で値上げを止めます。それは目標ではなく上限です。
終わりの書かれていない値上げは早く買った人に何も保証しませんが、書かれた上限は検証できます。
