Directional Layering
- Experten
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Tang Wai Ho
I am Michael Tang, a trader, trading educator, and founder of Secret Trader Asia.
I have been involved in the financial markets since 2015, with a strong focus on price action, market structure, risk management, trading indicators, and automated trading systems. - Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Directional Layering
„Directional Layering“ ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf Trendfolge, Einstieg bei Rückgängen, kontrollierte Positionsaufteilung, Portfolioverwaltung und eine einmalige Absicherung zur Verlustbegrenzung ausgelegt ist.
Der EA ermittelt zunächst anhand von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten auf einem höheren Zeitrahmen die Hauptrichtung des Marktes. Anschließend wartet er auf einen Rückzug auf dem Einstiegszeitrahmen, bevor er die erste Position eröffnet.
Anstatt sofort mehrere Positionen zu eröffnen, werden zusätzliche Positionen erst dann hinzugefügt, wenn sich der Kurs um eine vordefinierte Distanz gegenüber dem aktiven Portfolio bewegt.
Hauptstrategie
- Trenderkennung mittels EMA auf einem höheren Zeitrahmen
- Erst-Einstieg auf Basis eines Pullbacks
- Einstellbare anfängliche Lotgröße
- Konfigurierbarer Lot-Multiplikator
- Maximale Anzahl an Layering-Positionen
- Einstellbarer Abstand zwischen den Layern
- Korbbasiertes Gewinnziel
- Spread-Filter für neue Einstiegspunkte
- Einmalige Absicherung nach Erreichen der maximalen Anzahl an Layern
- Einstellbares Absicherungsvolumen
- Zwei Ausstiegsmodi für die Absicherung
- Flexibler Drawdown-Schutz
- Automatische Überprüfung von Broker-Volumen und Margin
Einstiegslogik
Die Standardkonfiguration verwendet:
- Schneller EMA: 50
- Langsamer EMA: 200
- Pullback-EMA: 20
- Trend-Zeitrahmen: H1
- Einstiegs-Zeitrahmen: M15
Wenn der schnelle EMA über dem langsamen EMA liegt, sucht der EA nach KAUF-Chancen.
Liegt der schnelle EMA unter dem langsamen EMA, sucht der EA nach VERKAUF-Möglichkeiten.
Ein Einstieg wird erst dann in Betracht gezogen, wenn der Kurs in Richtung des konfigurierten Pullback-EMA zurückfällt.
Layer-Management
Bewegt sich der Kurs entgegen der ursprünglichen Position, kann der EA eine weitere Position eröffnen, sobald der konfigurierte Layer-Abstand erreicht ist.
Jede neue Schicht kann eine schrittweise angepasste Lotgröße verwenden, berechnet nach folgender Formel:
Anfangs-Lot × Lot-Multiplikator
Die maximale Anzahl an Positionen lässt sich über „Max. Layers“ steuern.
Dies bietet einen strukturierten Ansatz für die Schichtung von Positionen, anstatt das gesamte Engagement auf einmal zu eröffnen.
Korb-Ausstieg
Trendpositionen werden als ein Korb verwaltet.
Das Gewinnziel des Baskets wird aus dem gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs aller aktiven Positionen in derselben Richtung berechnet.
Wenn der konfigurierte „Basket TP“-Abstand erreicht ist, schließt der EA den Basket.
Recovery-Hedge
Nachdem die maximale Anzahl an Ebenen erreicht wurde, kann der EA eine entgegengesetzte Recovery-Position eröffnen, falls sich der Kurs weiterhin um den konfigurierten Hedge-Trigger-Abstand gegen den Basket bewegt.
Die Größe der Recovery-Hedge-Position wird aus dem Gesamtvolumen des Korbs und dem ausgewählten Hedge-Lot-Multiplikator berechnet.
Es stehen zwei Ausstiegsmodi für die Recovery zur Verfügung:
Recovery-Schwellenwert
Schließt den gesamten Korb, sobald sich der kombinierte schwankende Gewinn/Verlust auf den ausgewählten Schwellenwert erholt hat.
Gewinnziel
Hält den Basket aktiv, bis der kombinierte schwankende Gewinn/Verlust das ausgewählte monetäre Gewinnziel erreicht.
Für das beabsichtigte Verhalten bei Mehrfachpositionen und Gegenpositionen wird ein MetaTrader 5-Hedging-Konto empfohlen.
Risikoschutz
„Directional Layering“ umfasst mehrere Ausführungs- und Risikofilter:
- Filter für den maximalen Spread
- Filter für den maximalen prozentualen Drawdown
- Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem neuen Trade
- Überprüfung des Mindest-/Höchstvolumens beim Broker
- Normalisierung der Broker-Volumenstufen
- Überprüfung der Volumenbegrenzung für Symbole
- Automatische Auswahl des Ausführungsmodus
Wenn das konfigurierte variable Drawdown-Schutzniveau erreicht ist, schließt der EA seine verwalteten Positionen auf dem aktiven Symbol.
Wichtige Hinweise
„Directional Layering“ nutzt Positionsschichtung und Recovery-Hedging. Diese Techniken können das gesamte Marktrisiko bei anhaltenden trendgerichteten Bewegungen erhöhen.
Es gibt kein Handelssystem, das Gewinne garantieren oder Risiken ausschließen kann.
Empfehlungen vor dem Live-Handel:
- Führen Sie einen Backtest des EAs mit den historischen Daten Ihres Brokers durch
- Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch
- Passen Sie die Lotgröße entsprechend dem Kontostand und Ihrer Risikotoleranz an
- Optimieren Sie den Layer-Abstand und den Basket-TP für das gehandelte Wertpapier
- Verwenden Sie konservative Einstellungen beim Handel mit volatilen Instrumenten
Die Ergebnisse können je nach Wertpapier, Broker, Spreads, Hebel, Ausführungsbedingungen und Marktphasen erheblich variieren.
„Directional Layering“ ist ein Trading-Tool und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
