SmartTrader Portfolio Risk Manager
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
SmartTrader Portfolio-Risikomanager
Wie hoch ist das tatsächliche Risiko Ihres gesamten Portfolios?
Viele Trader analysieren das Risiko Position für Position.
Doch fünf separate Trades bedeuten nicht immer fünf separate Risiken.
Wenn mehrere Positionen ähnlichen Marktbewegungen ausgesetzt sind, birgt Ihr Portfolio möglicherweise ein deutlich konzentrierteres Risiko, als es den Anschein hat.
Der SmartTrader Portfolio-Risikomanager bietet Ihnen direkt in MetaTrader 5 einen Überblick über Ihr offenes Handelsrisiko auf Portfolioebene.
Verstehen Sie Ihr Gesamtrisiko
Anstatt jede Position einzeln zu betrachten, analysieren Sie das Gesamtrisiko Ihres offenen Portfolios.
Das Tool hilft Ihnen bei der Überwachung:
- Portfolio-Drawdown
- Gesamtrisiko der offenen Positionen
- Risiko nach Wertpapier
- Risiko nach Richtung
- Portfoliokonzentration
- Positionskorrelation
- Positionen ohne Stop-Loss-Schutz
Das Ziel ist einfach:
Verstehen Sie das Risiko, das Sie bereits tragen, bevor Sie weitere Risiken eingehen.
Risikoanalyse auf Portfolioebene
Gesamtrisiko des Portfolios
Betrachten Sie das kombinierte Risiko Ihrer offenen Positionen, anstatt jeden Trade einzeln zu bewerten.
Dies kann Ihnen helfen, Fragen zu beantworten wie:
- Wie hoch ist das derzeitige Risiko?
- Wie viel meines Kontos ist dem Risiko ausgesetzt?
- Bin ich bereits stark in eine Marktrichtung positioniert?
- Würde die Eröffnung eines weiteren Trades mein Gesamtrisiko erheblich erhöhen?
Positionsrisikoanalyse
Überprüfen Sie einzelne Positionen und deren Beitrag zum Gesamtportfolio.
Je nach den verfügbaren Broker- und Positionsdaten kann die Analyse Folgendes umfassen:
- Symbol
- Richtung
- Volumen
- Einstiegskurs
- Aktueller Kurs
- Stop-Loss-Informationen
- Geschätztes finanzielles Risiko
Korrelationsüberwachung
Märkte können sich gemeinsam bewegen.
Zwei scheinbar unterschiedliche Trades können ein ähnliches Risiko darstellen, wenn ihre Kursbewegungen stark miteinander korrelieren.
Der SmartTrader Portfolio Risk Manager analysiert die Beziehung zwischen ausgewählten offenen Positionen und hebt potenziell signifikante Korrelationen hervor.
Dies hilft Ihnen dabei, Situationen zu erkennen, in denen mehrere Handelsgeschäfte möglicherweise zum gleichen zugrunde liegenden Portfoliorisiko beitragen.
Konzentrationsanalyse
Ein Portfoliorisiko kann sich durch Folgendes konzentrieren:
- Mehrere Positionen im selben Wertpapier
- Mehrere Positionen in derselben Richtung
- Stark korrelierte Instrumente
- Hohe Engagements in einer geringen Anzahl von Positionen
Die Konzentrationsanalyse hilft Ihnen dabei, festzustellen, wann Ihr Portfolio möglicherweise zu stark von einer begrenzten Anzahl von Marktengagements abhängig ist.
Portfolio-Drawdown
Beobachten Sie den Rückgang Ihres Kontos oder Portfolios gegenüber einem früheren Höchststand des Eigenkapitals.
Der Drawdown ist eine wichtige Risikokennzahl, da die Auswirkungen von Verlusten auf Portfolioebene gemessen werden und nicht nur für jeden einzelnen Trade.
Keine Erkennung von Stop-Loss-Aufträgen
Positionen ohne Stop-Loss können ein unbestimmtes oder potenziell deutlich größeres Abwärtsrisiko bergen als geplant.
Das Tool kann Positionen identifizieren, die nicht durch einen Stop-Loss abgesichert sind, sodass diese im Rahmen Ihres Risikomanagementprozesses überprüft werden können.
So nutzen Sie den Risikomanager
- Öffnen Sie Ihre Handelspositionen in MetaTrader 5.
- Öffnen Sie den SmartTrader Portfolio Risk Manager.
- Überprüfen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios.
- Überprüfen Sie die Konzentrations- und Richtungsrisiken.
- Überprüfen Sie die Korrelationswarnungen.
- Identifizieren Sie Positionen ohne Stop-Loss-Schutz.
- Überprüfen Sie Ihr Gesamtrisiko, bevor Sie weitere Positionen eröffnen.
Bevor Sie einen weiteren Trade eröffnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Positionen Sie bereits halten.
Was dieses Produkt ist – und was es nicht ist
Es ist:
- Ein Tool zur Risikoanalyse auf Portfolioebene
- Ein Tool zur Überwachung des Engagements
- Ein Assistent für Korrelationsanalysen
- Ein Instrument zur Überwachung von Konzentrationsrisiken
- Ein Tool zur Überwachung von Drawdowns
- Ein Tool zur Überprüfung des Positionsrisikos
Es ist kein:
- Ein Generator für Handelssignale
- Ein automatisierter Expert Advisor
- Eine Garantie gegen Verluste
- Ein Prognosesystem
- Ein Ersatz für professionelles Risikomanagement
Das Tool liefert Informationen, die Ihnen bei der Bewertung Ihres Portfolios helfen. Die endgültige Entscheidung, eine Position zu eröffnen, zu schließen oder anzupassen, liegt weiterhin bei Ihnen.
Das Portfoliorisiko unterscheidet sich vom Handelsrisiko
Ein einzelner Trade mag auf den ersten Blick ein kontrolliertes Risikoniveau aufweisen.
Das kombinierte Risiko mehrerer Positionen kann sich jedoch erheblich vom Risiko jeder einzelnen Position unterscheiden.
Beispielsweise können mehrere Trades in miteinander verbundenen Märkten alle von ähnlichen wirtschaftlichen Ereignissen oder Marktbewegungen beeinflusst werden.
Die individuelle Verwaltung jeder einzelnen Position vermittelt nicht immer ein vollständiges Bild des Portfoliorisikos.
Dieses Tool soll dabei helfen, einen solchen umfassenderen Überblick zu gewinnen.
Korrelationsanalyse
Korrelationswerte können sich im Laufe der Zeit ändern und sind keine dauerhaften Merkmale eines Marktes.
Historische Korrelationen sind keine Garantie für zukünftige Korrelationen.
Die Korrelation sollte daher eher als analytische Referenz für das Risikomanagement betrachtet werden und nicht als Vorhersage künftiger Kursbewegungen.
Risikoberechnungen
Risikoberechnungen hängen von den Informationen ab, die über Ihr MetaTrader 5-Konto und Ihren Broker verfügbar sind.
Die Ergebnisse können beeinflusst werden durch:
- Kontraktspezifikationen des Symbols
- Tick-Wert
- Tick-Größe
- Positionsvolumen
- Stop-Loss-Abstand
- Kontowährung
- Ausführungsbedingungen des Brokers
- Marktvolatilität
Vergleichen Sie wichtige Risikoinformationen stets mit den Angaben Ihres Brokers und Ihren eigenen Kontoaufzeichnungen.
Anforderungen
- MetaTrader 5
- Offene Positionen oder Kontoverlauf zur Analyse
- Vom Broker bereitgestellte Marktdaten
Transparenz an erster Stelle
Eine Portfoliorisikoanalyse kann das Handelsrisiko nicht ausschließen.
Korrelationen können sich ändern. An den Märkten können Kurslücken entstehen. Die Ausführungsbedingungen können variieren. Historische Zusammenhänge bieten keine Garantie für zukünftiges Verhalten.
Der SmartTrader Portfolio Risk Manager soll Ihnen helfen, Ihr bestehendes Risiko besser zu verstehen.
Ermitteln Sie Ihr individuelles Handelsrisiko. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr gesamtes Portfoliorisiko. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer umfassenderen Sicht auf Ihr Risiko.
