Algoprime Friction Heatmap with Smart Signals
- Indikatoren
- Version: 6.0
- Aktivierungen: 5
Was dieser Indikator leistet
Dieser Indikator vereint zwei leistungsstarke Analysewerkzeuge in einem System:
- Volumenprofil-Engine – Erstellt ein Volumenprofil auf institutionellem Niveau unter Verwendung der Pro-Rata-Verteilung und zeigt genau, wo Handelsaktivitäten auf den einzelnen Preisniveaus stattfanden
- Friction-Analyse – Misst, in welchem Umfang es auf den einzelnen Niveaus zu Kursrückgängen kam, und identifiziert dabei starke Unterstützungs-/Widerstandszonen sowie Bereiche mit schwachen Durchbrüchen
- Signal Generator – Löst nicht-repaintende Signale aus, wenn Momentum, Struktur und Reibungsbedingungen übereinstimmen, mit exakten Einstiegs-, SL-, TP1- und TP2-Niveaus
Kernalgorithmen
1. Pro-rata-Volumenverteilung
Herkömmliche Indikatoren für das Volumenprofil ordnen das gesamte Volumen einer Kerze einem einzigen Kursniveau zu (in der Regel dem Mittelwert). Diese Methode ist ungenau, da das Volumen tatsächlich über den gesamten Kursbereich der Kerze verteilt war.
Der Pro-Rata-Algorithmus verteilt das Volumen jeder Kerze proportional auf alle Kursbereiche, die die Spanne der Kerze abdeckt. Wenn eine Kerze beispielsweise zwischen 1,0850 und 1,0950 gehandelt wird, wird das Volumen auf alle Bereiche zwischen diesen Kursniveaus verteilt, je nachdem, wie stark die Kerze in den jeweiligen Bereich hineinragt.
Dies liefert ein genaueres Bild davon, wo die institutionellen Handelsaktivitäten tatsächlich stattfanden.
2. „True Wick Rejection Friction“
Die Reibung misst, wie stark der Kurs auf den einzelnen Niveaus zurückgewiesen wurde. Bei der Berechnung werden die Dochte (Schatten) der Kerzen untersucht, die sich mit den einzelnen Kursbereichen überschneiden. Wenn der Docht einer Kerze über die Grenze eines Kursbereichs hinausragt, wird diese Dochtlänge als Abweisungskraft gewertet.
Höhere Reibungswerte weisen auf Niveaus hin, bei denen der Kurs in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, diese zu durchbrechen. Niedrigere Reibungswerte weisen auf Bereiche hin, in denen sich der Kurs frei bewegen konnte.
- Reibung über 0,70 – Knotenpunkt mit hoher Reibung (starke Unterstützung/starker Widerstand)
- Reibung zwischen 0,30 und 0,70 – Mäßige Reibung
- Reibung unter 0,30 – Knotenpunkt mit geringer Reibung (wahrscheinlicher Durchbruchbereich)
3. Anti-Repaint-Signal-Engine
Alle Signale werden ausschließlich auf der Grundlage geschlossener (abgeschlossener) Kerzen berechnet. Das bedeutet: Sobald ein Signal in Ihrem Chart erscheint, verschwindet es nicht mehr, verschiebt sich nicht und ändert sich nicht. Die Einstiegs-, Stop-Loss-, TP1- und TP2-Niveaus sind ab dem Zeitpunkt der Signalgenerierung dauerhaft festgelegt.
Der Indikator verwendet eine Zustandsmaschine, um den Lebenszyklus des Signals zu verfolgen:
- NONE – Kein aktives Signal, das System sucht nach Handelsmöglichkeiten
- OPEN – Neues Signal generiert (Balken 1–2), Einstiegsfenster aktiv
- HOLD – Signal aktiv (Balken 3–8), bestehende Position verwalten
- CLOSE – Signal abgelaufen, Position sollte geschlossen werden
- WAIT – Abkühlungsphase (5 Balken), keine neuen Signale zulässig
Signal-Bewertungssystem
Jedes potenzielle Signal wird anhand von sechs Komponenten bewertet, woraus sich eine Punktzahl von 0 bis 100 ergibt. Es werden nur Signale angezeigt, die den Mindestpunkteschwellenwert erreichen.
| Komponente | Maximale Punktzahl | Was gemessen wird |
|---|---|---|
| Reibungskontext | 25 | Befindet sich der Preis in einer Zone mit hoher Reibung? |
| POC-Nähe | 20 | Wie nah am Kontrollpunkt? |
| Momentum-Ausrichtung | 15 | Bestätigt das Momentum über mehrere Balken die Richtung? |
| Struktur (VAH/VAL) | 15 | Befindet sich der Kurs in der Nähe der Grenzen des Wertbereichs? |
| HVN-Dichte | 10 | Gibt es in der Nähe starke Reibungspunkte? |
| Bestätigung durch mehrere Balken | 10 | Ist die Dynamik über mehrere Balken hinweg konsistent? |
Ein Signal wird nur ausgelöst, wenn ALLE folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Der Mindestwert für die Punktzahl ist erreicht, die Reibung beim Einstieg ist ausreichend, das geglättete Momentum überschreitet den Schwellenwert, der Kurs befindet sich innerhalb des Wertbereichs, die Trendausrichtung bestätigt die Richtung und die Abkühlphase ist abgelaufen.
Stop-Loss- und Take-Profit-Logik
Das SL/TP-System nutzt den ATR (Average True Range) in Kombination mit strukturellen Kursniveaus:
- Stop-Loss: Berechnet als ATR × 1,0, validiert anhand des nächstgelegenen Knotens mit hoher Reibung. Liegt ein Reibungspunkt in einer Entfernung von 0,3- bis 3-facher ATR in der Nähe, wird der Stop-Loss stattdessen auf diesem strukturellen Niveau gesetzt.
- TP1 (Ziel 1): Zielt auf den nächstgelegenen Knoten mit hoher Reibung in Signalrichtung ab. Falls kein Knoten in der Nähe vorhanden ist, wird auf das 1,5-fache der Risikodistanz zurückgegriffen.
- TP2 (Ziel 2): Zielt auf das Hoch/Tief des Wertbereichs (strukturelles Niveau) ab, begrenzt auf maximal das 2,5-Fache der Risikodistanz, um unrealistische Ziele zu vermeiden.
Das typischerweise erzielte Risiko-Ertrags-Verhältnis liegt je nach Marktbedingungen und spezifischer Konfiguration zwischen 1:2,0 und 1:3,5.
Anzeige im Dashboard
Das integrierte Dashboard liefert alle wesentlichen Informationen auf einen Blick:
- Regelpunkt (POC), oberer Wertbereich (VAH), unterer Wertbereich (VAL)
- Aktueller Reibungsprozentsatz und Status (HOCH/MÄSSIG/NIEDRIG)
- Anzahl der Knoten mit hoher und niedriger Reibung im Profil
- Aktueller Signalstatus (OPEN BUY, HOLD SELL, WAIT usw.)
- Genaue Kursniveaus für Einstieg, SL, TP1 und TP2
- Risiko-Ertrags-Verhältnis für das aktuelle Signal
- Signalstärkewert mit visueller Balkendarstellung
Zusätzliche visuelle Funktionen
- Balken des Volumenprofils mit Neon-Farbverlauf (farbcodiert nach Reibung und Volumen)
- POC-, VAH- und VAL-Linien mit Kursangaben
- Beschriftungen für hohe und niedrige Reibung an Volumenknoten
- „Power“-Beschriftungen an den Clustern mit der stärksten Reibung
- Hervorhebung von S/R-Zonen für ausgedehnte Reibungsbereiche (bis zu 2 Zonen)
- Gepunktete Linien in Warnzonen auf den nächstgelegenen Niveaus mit hoher Reibung oberhalb und unterhalb des Kurses
- Signal-Einstiegspfeil mit prozentualer Bewertung
- Einstiegs-, SL-, TP1- und TP2-Linien, die vom Signalbalken ausgehen
Eingabeparameter
Kernparameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| VP-Rückblickzeitraum | 200 | Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Volumenprofils verwendet werden |
| Volumenprofil-Bins | 50 | Anzahl der Preis-Bins für das Volumenprofil |
| Reibungs-Rückblick | 120 | Anzahl der Balken, die zur Berechnung der Friktionswerte herangezogen werden |
| Mindestvolumen-Schwellenwert | 0,001 | Mindestvolumen in Prozent des Durchschnitts von 20 Balken, damit ein Bin angezeigt wird |
| Hoher Reibungsgrad | 0,70 | Schwellenwert, ab dem ein Bin als „hohe Reibung“ klassifiziert wird |
| Niedriger Reibungsgrad | 0,30 | Schwellenwert, unterhalb dessen ein Bin als „geringe Reibung“ eingestuft wird |
Signalparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mindest-Signalwert | 50 | Mindestwert der Gesamtbewertung, der erforderlich ist, um ein Signal zu generieren (0–100) |
| Signal-Abklingzeit | 8 | Mindestanzahl an Balken zwischen zwei Signalgenerierungen |
| Signal-Halte-Balken | 3 | Mindestanzahl an Balken, während der ein Signal im HOLD-Zustand verbleibt |
| Momentum-Rückblick | 10 | Anzahl der Balken, die für die Momentum-Berechnung herangezogen werden |
| Bestätigungs-Bars | 4 | Anzahl der für die Multi-Bar-Momentum-Bestätigung erforderlichen Balken |
| Warte-Bars | 5 | Abkühlphase in Balken nach Ablauf eines Signals, bevor neue Signale zulässig sind |
| SL-ATR-Multiplikator | 1,0 | Stop-Loss-Abstand als Multiplikator von ATR(14) |
| Momentum-Schwellenwert | 0,30 | Erforderlicher Mindestwert für das Momentum bei einem Richtungssignal |
| Minimale Friction-Einstiegsschwelle | 0,25 | Mindestwert für den Friction-Score am Einstiegsbereich, der für ein Signal erforderlich ist |
Anzeige-Parameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| HF-/LF-Bezeichnungen anzeigen | true | Bezeichnungen für hohe und niedrige Reibung an Volumenknoten anzeigen |
| Volumenhistogramm anzeigen | false | Histogrammbalken anzeigen, die vom Volumenprofil ausgehen |
| Warnlinien anzeigen | true | Punktierte Alarmzonenlinien an den nächstgelegenen Reibungshöhen anzeigen |
| POC/VAH/VAL anzeigen | true | Linien für Kontrollpunkt und Wertbereich anzeigen |
| Dashboard anzeigen | true | Informations-Dashboard-Panel anzeigen |
| S/R-Zonen anzeigen | true | Rechtecke für Unterstützungs- und Widerstandszonen anzeigen |
| Power-Beschriftungen anzeigen | true | Leistungsindikatoren bei Clustern mit starker Reibung anzeigen |
| Signal anzeigen | true | Signalpfeile, Einstiegs-, SL- und TP-Linien anzeigen |
Farbparameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hintergrund des Dashboards | Grau (200,200,205) | Hintergrundfarbe des Dashboards |
| Dashboard-Kopfzeile | Dunkleres Grau (160,165,175) | Hintergrundfarbe der Dashboard-Kopfzeile |
| Rahmen | (130, 135, 145) | Farbe der Rahmenlinie |
| Haupttext | Schwarz (0,0,0) | Farbe des Primärtextes |
| Dezenter Text | Dunkelgrau (80,80,90) | Sekundäre Textfarbe |
| Neon-Cyan | Türkis (0,120,160) | Farbe für hohe Reibung und VAH-Anzeige |
| Neonrosa | Magenta (160,30,70) | Farbe für geringe Reibung und VAL-Indikator |
| Gold | (160,120,0) | Farbe für Leistungsangaben und Warnbereich |
| POC | Marineblau (30,40,80) | Farbe der Kontrollpunktlinie |
| Kauf | Dunkelgrün (0,128,0) | Farbe des Kaufsignals |
| Verkaufen | Dunkelrot (180,0,0) | Farbe des Verkaufssignals |
| Histogramm-Balken | Blau (50,80,160) | Farbe des Volumen-Histogrammbalkens |
Empfohlene Einstellungen
XAUUSD (Gold) – M15
| Rückblickzeitraum | 200 |
| Anzahl der Bins | 50 |
| Reibungs-Rückblick | 120 |
| Hohe Reibung | 0,70 |
| Geringe Reibung | 0,30 |
| Signal-Mindestwert | 50 |
| Momentum-Schwellenwert | 0,30 |
| SL-ATR-Multiplikator | 1,0 |
EURUSD – M15
| Rückblickzeitraum | 200 |
| Anzahl der Bins | 60 |
| Reibungs-Rückblick | 120 |
| Hohe Reibung | 0,75 |
| Geringe Reibung | 0,25 |
| Signal-Mindestwert | 50 |
| Momentum-Schwellenwert | 0,25 |
| SL-ATR-Multiplikator | 1,0 |
US30 (Dow Jones) – M5
| Rückblickzeitraum | 150 |
| Anzahl der Bins | 40 |
| Reibungs-Rückblick | 100 |
| Hohe Reibung | 0,70 |
| Geringe Reibung | 0,30 |
| Signal-Mindestwert | 45 |
| Momentum-Schwellenwert | 0,35 |
| SL-ATR-Multiplikator | 1,2 |
Installation
1 Kopieren Sie die Datei „Benai_FrictionHeatmap.ex5“ in den Datenordner Ihres MetaTrader 5-Terminals unter „MQL5/Indicators/“.
2 Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Fenster (Strg+N)
3 Suchen Sie „Benai_FrictionHeatmap“ in der Indikatorenliste und ziehen Sie ihn auf Ihr Chart
4 Stellen Sie den Chart-Hintergrund auf Weiß und den Vordergrund auf Schwarz ein, um eine optimale Farbdarstellung zu erzielen (Rechtsklick auf den Chart, „Eigenschaften“)
5 Der Indikator ist mit Standardparametern ausgestattet, die für XAUUSD M15 optimiert sind. Passen Sie die Eingabeparameter bei Bedarf für andere Symbole oder Zeitrahmen an
Häufig gestellte Fragen
Wird dieser Indikator nachberechnet?
Nein. Alle Signale werden ausschließlich auf der Grundlage geschlossener Kerzen berechnet. Sobald ein Signal erscheint, sind die Einstiegs-, SL-, TP1- und TP2-Werte feststehend und ändern sich nicht mehr.
Welche Zeitrahmen eignen sich am besten?
M15 ist der primär empfohlene Zeitrahmen. M5 eignet sich gut für Scalping-Strategien. H1 eignet sich für Swing-Trading-Strategien. Der Algorithmus funktioniert in allen Zeitrahmen, ist jedoch für M15 optimiert.
Welche Symbole eignen sich am besten?
XAUUSD (Gold) ist das primäre Zielsymbol. Der Indikator liefert auch bei den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Indizes (US30, NAS100) und Kryptowährungen (BTCUSD) gute Ergebnisse.
Wie hoch ist die Mindestkontogröße?
Für den Handel mit Mikro-Lots (0,01) wird ein Mindestguthaben von empfohlen. Für Standard-Lots (0,1) werden 1.000 oder mehr empfohlen.
Kann ich diesen Indikator zusammen mit anderen Indikatoren verwenden?
Ja. Der Indikator rendert alle Objekte in der Hintergrundebene, sodass er andere Chart-Tools oder Indikatoren nicht beeinträchtigt.
Inwiefern unterscheidet sich dies von einem Standard-Volumenprofil?
Ein Standard-Volumenprofil ordnet das Volumen ausschließlich anhand des Mittelwerts zu, was ungenau ist. Dieser Indikator verwendet die Pro-rata-Verteilung, bei der das Volumen proportional auf alle Preisniveaus verteilt wird, die der Bereich jeder Kerze abdeckt. Darüber hinaus liefert die Friktionsbewertung Einblicke in die Stärke der Ablehnung auf jedem Niveau, was kein Standard-Volumenprofil bietet.
Funktioniert es auch bei Nachrichtenereignissen?
Der Indikator funktioniert unter allen Marktbedingungen. Bei Ereignissen mit extremer Volatilität (NFP, FOMC) können sich die Reibungswerte jedoch schnell verschieben. Es ist generell ratsam, abzuwarten, bis sich die Marktbedingungen nach wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen stabilisiert haben, bevor man auf Signale reagiert.
Versionshistorie
v8.0 Aktuell
- Algorithmus zur anteiligen Volumenverteilung
- Echte Wick-Rejection-Reibungsbewertung
- Anti-Repaint-Signal-Engine (nur bei geschlossenen Balken)
- 6-Komponenten-Bewertungssystem (0–100)
- Intelligente Signalzustandsmaschine (5 Zustände)
- ATR-basierter Stop-Loss mit struktureller Validierung
- Strukturbasierter Take-Profit mit Risikobegrenzung
- Glassmorphism-Dashboard mit Schlagschatten
- Trendausrichtung mithilfe von zwei 8-Bar-Durchschnitten
- Bestätigung des Momentums über mehrere Balken
- Power-Labels, S/R-Zonen, Alarmzonen
v4.0
- Balken mit Gradienten-Volumenprofil
- Erweiterung des Volumenhistogramms
- Beschriftungen für hohe und niedrige Reibung
- Warnzonenlinien
Entwickelt mit Algorithmen auf institutionellem Niveau. Konzipiert für professionelle Trader, die Präzision bei ihrer Analyse verlangen.
