Ehlers DSP Suite

Während herkömmliche Einzelhandelsindikatoren nur Vermutungen anstellen, liefert die Ehlers DSP Suite konkrete Berechnungen. Sie nutzt ein hochstabiles Autokorrelations-Periodogramm und einen Trader-EMD, um Ihnen aufzuzeigen, ob der Markt derzeit einem strukturellen Trend folgt oder sich in einer zyklischen Bewegung befindet.

Dies ist echte quantitative Signalanalyse und nicht nur eine weitere uninspirierte Neuauflage eines Standard-Oszillators aus den 1970er Jahren.

Die Idee

Die meisten Indikatoren für den Einzelhandel sind Werkzeuge aus den 1970er Jahren (SMA, EMA, Oszillatoren mit fester Länge), die auf eine verrauschte Kursreihe angewendet werden. John Ehlers verbrachte seine Karriere in der Signalverarbeitung in der Luft- und Raumfahrt und wandte seine Erkenntnisse auf die Märkte an: Filter, die Rauschen ohne Verzögerung entfernen, Transformationen, die Wendepunkte schärfen, und spektrale Methoden, die den tatsächlich in den Daten vorhandenen Zyklus messen, anstatt eine „Periode 14“ zu vermuten.

Die Ehlers DSP Suite ist eine originalgetreue, sorgfältig umgesetzte Zusammenstellung dieser Arbeit, ergänzt durch ein Dashboard, das Ihnen auf einen Blick anzeigt, in welchem Marktregime Sie sich befinden und auf welche Werkzeuge Sie daher gerade vertrauen sollten.

Was ist enthalten?

1. Zyklusspektrum (Autokorrelations-Periodogramm). Eine rollierende Heatmap des Leistungsspektrums des Marktes (Perioden 10 bis 48), überlagert mit der gemessenen Linie des dominanten Zyklus. Basierend auf dem Autokorrelations-Periodogramm aus„Cycle Analytics for Traders“ ( 2013), das weitaus stabiler ist als die ältere Hilbert-Methode aus dem Jahr 2001, die die meisten kostenlosen Versionen noch immer verwenden. Die Linie des dominanten Zyklus ist mit einem Konfidenzfilter versehen: Wenn statistisch gesehen kein Zyklus vorliegt, wird sie ausgeblendet, anstatt einen falschen Wert anzuzeigen.

2. Regime-Dashboard (Empirische Moduszerlegung). Ehlers’ kausales „Trader’s EMD“ klassifiziert den Markt als „TRENDING UP“, „TRENDING DOWN“ oder „CYCLE MODE“. Dies ist das Herzstück der Suite: Es zeigt Ihnen, ob Sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt eher auf Trend- oder auf Zyklus-Tools stützen sollten.

3. MESA Adaptive Moving Average (MAMA / FAMA). Das Original: Der Glättungsfaktor wird durch die Phasenänderungsrate der Hilbert-Quadratur bestimmt, genau wie von Ehlers veröffentlicht, und nicht durch den fest programmierten Alpha-Wert, den man in den meisten kostenlosen Versionen findet.

4. Ultimate Smoother (TASC, April 2024). Ehlers’ neuester Glättungsfilter mit geringer Verzögerung, der im Durchlassbereich eine Verzögerung von nahezu Null aufweist. Ein moderner Ersatz für den gleitenden Durchschnitt. Hierbei handelt es sich um aktuelle Forschungsergebnisse, nicht um jahrzehntealten Code in neuem Gewand.

5. Adaptive Fisher-Transformation. Ein gauss-normalisierter Oszillator, der Wendepunkte schärft, wobei der Rückblick automatisch auf den gemessenen dominanten Zyklus abgestimmt wird. Ordnungsgemäß begrenzt, sodass keine Spitzen oder NaNs auftreten. Mit einem Klick im Fenster umschaltbar.

6. Konfluenz mehrerer Zeitrahmen. M15 / H1 / H4 / D1 MESA-Bias in einem Streifen, jeweils nur auf die geschlossenen Balken des jeweiligen Zeitrahmens bezogen, sodass sich der Streifen niemals neu zeichnet, wenn sich ein Balken eines höheren Zeitrahmens bildet.

7. Floating Dashboard. Ein modernes, verschiebbares und minimierbares Panel, das alle Messwerte (Regime-Beurteilung, dominanter Zyklus plus Konfidenz, MAMA-Bias, Fisher-Zustand, MTF-Streifen) zusammenfasst, sodass Sie nie mehr im Chart hin und her suchen müssen. Mit einem Klick wechselt das Panel zwischen Spectrum und Fisher.

Für EA-Entwickler (iCustom-fähig)

Wenn Sie Expert Advisors entwickeln, wird jeder Messwert als dokumentierter, nicht neu berechnender iCustom-Puffer bereitgestellt, der auf geschlossenen Kerzen ausgewertet wird. Wichtige Indizes:

• Puffer 78: dominante Zyklusperiode (leer, wenn kein klarer Zyklus vorliegt)
• Puffer 82: MAMA-Bias (+1 / -1)
• Puffer 86: Regime (+1 bei Aufwärtstrend, -1 bei Abwärtstrend, 0 im Zyklusmodus)
• Puffer 89: Fisher-Wert; Puffer 90: Fisher-Trigger
• Puffer 91–94: MTF-MESA-Offset für M15 / H1 / H4 / D1

Eine vollständige Pufferübersicht mit Code-Rezepten zum Kopieren und Einfügen wird in Kürze in unserem MQL5-Blog veröffentlicht. Binden Sie die Regime- und Zykluswerte direkt in Ihre eigene Strategielogik ein.

Kein Repainting – und das meinen wir auch so

Jeder Filter ist kausal und verfügt über eine deterministische Aufwärmphase. Alle Signale werden auf geschlossenen Kerzen ausgewertet; die sich bildende Kerze spiegelt den letzten Schlusskurs wider und wird erst beim Kerzenschluss endgültig festgelegt. Der Multi-Timeframe-Streifen verwendet ausschließlich geschlossene Kerzen aus höheren Zeitrahmen. Aktualisieren Sie das Chart, laden Sie den Verlauf neu oder starten Sie das Terminal neu: Die Werte auf historischen Kerzen ändern sich nicht.

Benachrichtigungen

Popup- und Push-Benachrichtigungen bei MAMA/FAMA-Crossovers, Regimewechseln und Fisher-Extremwenden – alles auf geschlossenen Kerzen, niemals innerhalb einer Kerze.

Das Regime-Konzept, getestet

Wir haben dies nicht allein auf der Grundlage von Theorie entwickelt. Wir haben eine kontrollierte Studie am XAUUSD durchgeführt: MESA-Crossovers, die blind ausgewählt wurden, im Vergleich zu denselben Crossovers, die durch die Regime-Engine gefiltert wurden – auf identischen Daten mit Standardeinstellungen und ohne Optimierung. Die Filterung der Signale nach Zyklusregimen führte zu einem saubereren, konsistenteren Kapitalprofil mit geringerem Drawdown als bei der Verwendung ungefilterter Signale.

Wir haben auch dokumentiert, wo es nicht half: Verschiedene Zeitrahmen verhielten sich unterschiedlich, und die absoluten Renditen wurden vom vorherrschenden Trend dominiert. Wir veröffentlichen die vollständige Studie mit allen Ergebnissen – einschließlich derjenigen, die nicht funktioniert haben – auf unserem MQL5-Blog. (in Kürze)

Lesen Sie die vollständige Studie zum Regime-Gating auf unserem Blog (Link im Profil). (in Kürze)

Dies sind Regime-Informationen, die Ihnen helfen, eine Methode gezielter anzuwenden. Es handelt sich weder um ein Handelssystem noch um eine Gewinnversprechung.

Eingaben

• Engine: angewandter Kurs, Obergrenzen für Hochpass-/Tiefpass-Perioden, Autokorrelationslänge.
• Fenster: Anzeigemodus (Spektrum / Fisher), Glättung des dominanten Zyklus und Konfidenzbereich.
• Fisher: Rückblick (0 passt sich automatisch an den dominanten Zyklus an), angewandter Preis, Extremwert.
• EMD-Regime: Bandpass -Periode, Bandbreite, Trendschwelle, Mittelungslänge, Farben.
• Überlagerungen: MAMA/FAMA -Grenzen (schnell und langsam), Periode des „Ultimate Smoother“, Farben, Tiefe.
• MTF: M15/H1/H4/D1-Streifen ein- oder ausblenden.
• Dashboard: Ein- oder ausblenden (wird bei nicht-visuellen Backtests aus Geschwindigkeitsgründen automatisch deaktiviert).
• Benachrichtigungen: Popup- und Push-Schalter für Crossover, Regimewechsel und Fisher-Extremwerte.

Was es ist / was es nicht ist

Es handelt sich um ein professionelles, nicht-repaintendes Analyse- und Dashboard-Tool, das Ehlers’ Signalverarbeitungsmethoden – einschließlich seiner Arbeit aus dem Jahr 2024 – an einem Ort vereint und dessen Regime-Konzept auf einer seriösen, veröffentlichten Studie basiert.

Es ist kein automatisiertes System, kein Signaldienst und kein Gewinnversprechen. Es liefert Ihnen bessere Informationen; die Handelsentscheidungen liegen weiterhin bei Ihnen.

Hören Sie auf, blind zu handeln. Die Suite gibt keine willkürlichen Einstiegssignale aus – sie bildet das aktuelle Regime ab, sodass Sie wissen, ob Sie trendfolgende Instrumente oder Mean-Reversion-Filter einsetzen sollten.

Basierend auf Mathematik statt auf Hoffnung.

Handeln Sie verantwortungsbewusst. Peace!