VWAP Volume Price Customized cycle 5
- Indikatoren
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Xin You Lin
Golden Wings - Version: 6.19
- Aktivierungen: 5
VWAP-Volumen-Preis-Indikator mit benutzerdefiniertem Zyklus FX-AIEA – VWAP-Indikator mit Verankerung in mehreren Zeitrahmen (Technische Merkmale und Erläuterung der Parameter)
Übersicht
Dieser Indikator erweitert den traditionellen VWAP (Volumengewichteter Durchschnittspreis) um eine Verankerung über mehrere Zeitrahmen sowie anpassbare Mechanismen zur Zurücksetzung am Ende einer Handelssitzung, mit dem Ziel, einen dynamischen Referenzbereich für den „fairen Wert“ bereitzustellen. Der Indikator bildet symmetrische Volatilitätsgrenzen mittels Kanälen mit dreifacher Standardabweichung (±1σ/±2σ/±3σ), die als dynamische Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveaus dienen können.
Kernmerkmale des Algorithmus
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Intelligente Verankerung über mehrere Zeitrahmen: Der Indikator kann automatisch einen VWAP aus einem übergeordneten Zeitrahmen basierend auf dem aktuellen Chartzeitraum zuordnen (z. B. H4+ → monatlicher VWAP; H1 → wöchentlicher VWAP; M30 und darunter → täglicher VWAP). Die manuelle Angabe eines beliebigen Zeitrahmens (MN1/W1/D1/H4 usw.) wird ebenfalls unterstützt.
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Anpassbarer Basiszeitraum-Modus: Im Parameterfeld steht ein Schalter zur Auswahl eines benutzerdefinierten Zeitraums zur Verfügung.
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Sitzungsverankerung (mehrere Rücksetzpunkte): Unterstützt mehrere tägliche Rücksetzzeitpunkte (z. B. 00 :00, 08:00, 16:00 ), wodurch die VWAP-Rücksetzungen an verschiedene Handelssitzungen angepasst werden.
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Kanäle mit dreifacher Standardabweichung: Auf Basis der volumengewichteten Standardabweichung werden sechs symmetrische Kanallinien gebildet. Die Multiplikatoren sind unabhängig voneinander einstellbar (Standard: 1, 2, 3).
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Steuerung der Anzeige von historischen Balken: Die Anzahl der anzuzeigenden historischen Zeiträume ist konfigurierbar (z. B. die letzten 10 Handelstage/Sitzungen).
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Automatische Periodenlinienumbrüche: Die Linien werden am Ende jeder Periode oder Sitzung automatisch getrennt, wodurch periodenübergreifende Verbindungen verhindert und unabhängige Wertintervalle klar abgegrenzt werden.
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Anpassbare tägliche Startzeit: Ermöglicht die Einstellung einer beliebigen „Eröffnungszeit“ (z. B. 09:30, 00:00, 17:00), um sich an unterschiedliche Marktzeitzonen anzupassen.
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Volumengewichtete Berechnung: Jede VWAP-Linie berücksichtigt sowohl den Kursbeitrag als auch das tatsächliche Handelsvolumen (typischer Kurs × Volumen).
Allgemeine Parameterkonfiguration (Referenz)
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Ankerzeitraum | Verankerungszeitraum (automatisch oder manuell) |
| Zeiten für das Zurücksetzen der Sitzung | Zeitpunkte für den Sitzungs-Reset (z. B. 00:00, 08:00, 16:00) |
| Standardabweichungsmultiplikator (1/2/3) | Standardabweichungsmultiplikatoren (Standard 1, 2, 3) |
| Anzeige von Verlaufsbalken | Anzahl der angezeigten historischen Perioden |
| Tägliche Startzeit | Benutzerdefinierte tägliche Startzeit |
| Farbe / Breite / Stil | Anpassbare Farben, Linienbreiten und Stile |
Technische Hinweise und Konformitätserklärung
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Der Indikatorenthält keine Zukunftsprognosen, wird nicht neu gezeichnet und weist keine Abweichungen auf; alle Berechnungen basieren auf aktuell verfügbaren Daten.
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Dieses Tool dient als Hilfsmittel für die technische Analyse. Seine Ergebnisse stellen statistisch abgeleitete Wertebereiche und Volatilitätsgrenzen darund stellen keine Anlageberatung oder Ein- bzw. Ausstiegssignale dar.
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Der Indikator enthält keinen versteckten Code oder schädliche Komponenten und stellt keine externen Netzwerkverbindungen her.
Hinweis: Gemäß den Bestimmungen des MQL5-Forums sind Beiträge, die Handelsempfehlungen, Timing-Signale oder Werbeinhalte enthalten, verboten. Diese Beschreibung dient ausschließlich der allgemeinen technischen Erörterung der algorithmischen Logik.
