Algo Shadow Matrix MT5
- Indikatoren
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Kestutis Balciunas
Mit über 16 Jahren aktiver Erfahrung an den Finanzmärkten bin ich spezialisiert auf die Entwicklung hochleistungsfähiger Forex-Handelsstrategien, technischer Indikatoren und automatisierter Expert Advisors für MT4/MT5. Meine Arbeit umfasst präzise entwickelte Handelssysteme, die auf Genauigkeit - Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Algo Shadow Matrix ist ein nicht neu zeichnender, adaptiver Trendindikator für MetaTrader 5, der die größte Schwäche des klassischen Supertrend löst: Bänder mit fester Breite, die in Seitwärtsphasen zu ständigen Fehlsignalen führen und in sauberen Trends deutlich hinterherlaufen. Anstatt einen statischen ATR‑Multiplikator zu verwenden, berechnet Algo Shadow Matrix auf jeder bestätigten Kerze einen kontinuierlichen Trendqualitätsindex (TQI) im Bereich von 0 bis 1 aus vier unabhängigen Faktoren und nutzt diesen Index, um die Bandbreite nichtlinear zu modulieren, die aktive Trailing‑Stop‑Seite asymmetrisch zu verengen, die passive Seite zu verbreitern und bei Kollaps des Trendcharakters frühzeitig Regimewechsel auszulösen. Der Indikator wird damit „selbstbewusst“ – er erkennt, ob er eine saubere Trendbewegung oder nur Marktrauschen sieht, und reagiert entsprechend.
Auf dem TQI‑Motor sitzt ein Konfluenz‑Scorer mit 6 Faktoren (0–102 Punkte mit 1–5‑Sterne‑Bewertung direkt im Chart), ein automatischer Stop‑Loss mit drei Berechnungsmodi (ATR + Pivot, reiner ATR, jüngster Swing), drei konfigurierbare Take‑Profit‑Ziele in R‑Vielfachen (Standard 1R / 2R / 3R), ein rollierender Performance‑Puffer über 100 Trades mit einem 3×3‑Regime‑Grid, das zeigt, welche (ER, Volumen)‑Kombinationen historisch profitabel waren, sowie ein mehrteiliger Dashboard, das den Live‑Status in den Bereichen Market Context, TQI Engine, Active Signal und Performance anzeigt.
MT4‑Version ansehen unter: Algo Shadow Matrix MT4
Weitere Produkte finden Sie hier: Alle Produkte
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Funktionsweise
Adaptiver Supertrend mit TQI‑Engine
Der Trendqualitätsindex (TQI) fasst vier unabhängige Messgrößen zu einem einzelnen Wert 0..1 zusammen: Kaufman Efficiency Ratio (Richtungsklarheit über ein 20‑Kerzen‑Fenster), Volatilitäts‑/Volumen‑Regime (20‑Kerzen‑Z‑Score des Tickvolumens bzw. ATR‑Verhältnis als Fallback bei feeds ohne Volumen), Strukturposition (ob der Preis eher am Rand der jüngsten Handelsspanne „klebt“ oder näher an der Mitte notiert) und Momentum‑Persistenz (wie viele der letzten N Kerzen sich in Richtung der Gesamtbewegung des Fensters bewegt haben). Die Standardgewichte sind 0,35 / 0,20 / 0,25 / 0,20. Die gewichtete Summe wird durch die Nichtlinearität (1 - TQI) ^ curve mit einer Standardkurve von 1,5 geschickt und zur Modulation der Bandbreite verwendet: Hoher TQI komprimiert die Bänder und lässt den Indikator eng am Trend laufen, niedriger TQI erweitert sie, um Seitwärtsrauschen aufzunehmen.
Asymmetrische adaptive Bänder
Ist der asymmetrische Modus aktiviert (Standard), verengt sich die Bandseite in Trendrichtung (aktiver Trailing‑Stop) zusätzlich auf bis zu 12–15 % der Basisbreite, während die passive Gegenseite auf bis zu 16–20 % verbreitert wird. Der Effekt ist eine „Ratsche mit Hebel“: Gewinne werden auf bestätigten Bewegungen aggressiv gesichert, während Gegenbewegungen mehr Spielraum erhalten, bevor ein Trend‑Flip ausgelöst wird. Beide Multiplikatoren werden per EMA (Alpha 0,15) geglättet, um kurzzeitige TQI‑Spitzen zu dämpfen, und greifen auf die abgeschlossenen Werte der Vorperiode zurück, was ein Nicht‑Neuzeichnen sicherstellt.
Erkennung von Charakterwechseln
Neben den üblichen Bandbruch‑Signalen löst Algo Shadow Matrix einen Regimewechsel aus, wenn der TQI der Vorperiode über 0,55 lag und der TQI der aktuellen Kerze unter 0,25 fällt (bei mindestens 5 Kerzen Laufzeit des aktuellen Trends). Damit werden Regimewechsel typischerweise 5–15 Kerzen früher erkannt als beim Standard‑Supertrend, der sie erst nach einem ausreichenden Bandbruch erkennt.
6‑Faktor‑Konfluenz‑Scoring
Jedes Signal wird anhand von sechs unabhängigen Faktoren bewertet, die jeweils 0–17 Punkte zu einem Maximalwert von 102 beitragen:
- Momentum — (close - close[3]) / ATR auf 0–17 skaliert
- Effizienz — ER vom Bereich 0,15–0,7 auf 0–17 gemappt
- Volumen‑Burst — 20‑Kerzen‑Volumen‑Z‑Score auf 0–17 gemappt (BYPASS = 12 ohne Volumen)
- RSI‑Tiefe — tiefster Eintritt in Überkauft/Überverkauft über die RsiLookback‑Bars
- Struktur — inverse Distanz zum nächstgelegenen bestätigten Pivot
- ST‑Break — Tiefe, mit der der Preis auf der Trigger‑Kerze die Supertrend‑Linie durchbrochen hat
Die Gesamtsumme wird als numerischer Wert plus 1–5 Sterne angezeigt: 0–25 = 1 Stern, 26–45 = 2, 46–65 = 3, 66–85 = 4, 86–102 = 5.
Automatisches Risikomanagement — SL + 3 TP‑Level
Wenn ein Signal ausgelöst wird, berechnet der Indikator sofort SL und drei TP‑Ziele und zeichnet sie als horizontale Linien, die von der Signalkerze nach rechts verlaufen, inklusive Preislabels am rechten Rand. Für den SL gibt es drei Berechnungsmodi (ATR + Pivot, reiner ATR, jüngster Swing), und die drei TP‑R‑Multiples sind unabhängig konfigurierbar (Standard 1,0R / 2,0R / 3,0R) und werden automatisch aufsteigend sortiert. Die Treffererkennung läuft auf jeder bestätigten Kerze und setzt TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT Labels mit entsprechenden Alarm‑Events.
Nicht neu zeichnender Signal‑Motor
Alle Signale werden ausschließlich auf bestätigten, geschlossenen Kerzen berechnet. EMA‑Multiplikatoren verwenden stets die abgeschlossenen Werte der Vorperiode, und die Ratschenlogik basiert auf Vergleichen mit der vorherigen Kerze. Die History‑Scan‑Routine beim Laden des Indikators spielt jedes Signal deterministisch nach – die historische Darstellung ist bitgenau identisch zur Live‑Ausführung. Ein Schutzmechanismus verhindert eine „Alarmflut“ beim ersten Laden, indem Pop‑ups während des Replays unterdrückt werden.
Mehrteiliger Dashboard
Ein pixelverankerter Widget, der in einer von sechs Ecken (TR/TL/BR/BL/MR/ML) platziert werden kann, mit konfigurierbaren X/Y‑Offsets, Schriftgröße, Spaltenbreite und Rändern. Vier farbige Sektionen: Market Context (Trendregime, Preset, ATR), TQI Engine (TQI‑Score, ER + RSI + volZ, optionaler 4‑Faktoren‑Breakdown), Active Signal (Richtung, Entry, SL, TP1/TP2/TP3 mit Treffer‑Markierungen) und Performance (Trefferquote, durchschnittliches R, Drawdowns, Regime‑Grid, Serien‑Counter). Das 3×3‑Regime‑Grid hebt nicht offensichtliche Vorteile hervor, indem es das EWMA‑R je (Effizienz‑Bin, Volumen‑Bin)‑Zelle verfolgt.
Wichtige Eigenschaften
- Selbstadaptiver Supertrend mit kontinuierlichem Trendqualitätsindex (TQI 0..1), der auf jeder Kerze die Bandbreite steuert
- Vier unabhängige TQI‑Faktoren: Efficiency Ratio, Volumenregime, Strukturposition, Momentum‑Persistenz
- Asymmetrische Bänder – aktive Seite zieht sich zusammen, passive Seite weitet sich, EMA‑geglättete Multiplikatoren
- Charakter‑Flip‑Erkennung – frühe Regimewechsel bei TQI‑Kollaps, 5–15 Kerzen vor reinen Bandbrüchen
- 6‑Faktoren‑Konfluenz‑Scoring (0–102) mit 1–5‑Sterne‑Rating im Chart
- Automatischer SL mit drei Modi: ATR + Pivot, reiner ATR, jüngster Swing
- Drei konfigurierbare TP‑Ziele in R‑Vielfachen (Standard 1R / 2R / 3R, aufsteigend sortiert)
- Option für effizienzgewichteten ATR – engeres Risiko in sauberen Trends, breiter in Seitwärtsphasen
- Kein Repaint – Auswertung nur auf geschlossenen Kerzen mit Settled‑Multiplikatoren
- Rollierender 100‑Trade‑Performance‑Puffer mit 3×3‑Regime‑Grid (Effizienz × Volumen)
- Mehrteiliger Dashboard mit sechs Eckpositionen und X/Y‑Pixel‑Offsets
- Fünf Alarm‑Events über drei unabhängige Kanäle (Popup, Push, E‑Mail) plus JSON‑Webhook‑Payload
- Fünf feinabgestimmte Presets: Auto (zeitrahmengesteuert), Scalping, Default, Swing, Crypto sowie Custom
- Rund 45 Eingabeparameter mit Bereichsprüfung, die bei ungültiger Konfiguration INIT_PARAMETERS_INCORRECT liefern
- Funktioniert auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen
- Verfügbar für MT4 und MT5 mit identischem visuellen und logischen Verhalten
Beste Märkte und Zeitrahmen
Algo Shadow Matrix arbeitet auf allen Instrumenttypen – Forex‑Majors und Exoten, Indizes, Rohstoffe (Gold, Silber, Öl), Einzelaktien und Krypto‑Paare – und auf sämtlichen Zeitrahmen von M1 bis MN1. Das Auto‑Preset wählt je nach Zeitrahmen passende Parameter: Scalping auf M5 und darunter, Default auf M15–H4, Swing oberhalb von H4. Das Crypto‑Preset ist für 24‑Stunden‑Märkte optimiert. Höhere Zeitrahmen (H1 und höher) erzeugen weniger, dafür hochwertigere Signale; niedrigere Zeitrahmen liefern mehr Setups. Der TQI‑Motor passt die Bandbreite automatisch an das Volatilitätsregime an, sodass selten mehr nötig ist als die Wahl des passenden Presets.
Vollständiges Benutzerhandbuch & Trading‑Manual
