Algo Shadow Matrix MT5

Algo Shadow Matrix é um indicador de tendência adaptativo sem repintar para MetaTrader 5 que resolve a principal fraqueza do Supertrend clássico: bandas de largura fixa, que sofrem com “whipsaws” em mercados laterais e atrasam em tendências limpas. Em vez de usar um multiplicador ATR estático, o Algo Shadow Matrix calcula em cada candle confirmado um Índice de Qualidade de Tendência (TQI) contínuo de 0 a 1 com base em quatro fatores independentes, e usa esse índice para modular de forma não linear a largura das bandas, apertar de forma assimétrica o lado ativo do trailing stop, alargar o lado passivo e acionar mudanças de regime antecipadas quando o “caráter” da tendência entra em colapso. O indicador torna‑se “auto‑consciente”: sabe se está vendo um movimento direcional limpo ou apenas ruído, e reage em conformidade.

Sobre o motor TQI há ainda um sistema de confluência com 6 fatores (0–102 pontos, com classificação de 1–5 estrelas no gráfico), stop loss automático com três modos de cálculo (ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente), três alvos de take profit configuráveis em múltiplos de R (padrão 1R / 2R / 3R), um buffer de desempenho móvel de 100 trades com uma grade de regime 3×3 mostrando em quais combinações (ER, Volume) o sistema tem sido historicamente lucrativo e um painel multi‑seção que mostra em tempo real o estado de Market Context, TQI Engine, Active Signal e Performance.

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Como funciona

Supertrend adaptativo com motor TQI

O Índice de Qualidade de Tendência (TQI) combina quatro medições independentes em um único valor 0..1: Kaufman Efficiency Ratio (limpeza direcional numa janela de 20 candles), regime de Volatilidade/Volume (Z‑score de volume de 20 candles, ou razão de ATR como fallback quando não há volume), Posição Estrutural (se o preço está “colado” à borda do range recente ou mais próximo da zona média) e Persistência do Momentum (quantos dos últimos N candles se moveram na mesma direção do movimento predominante na janela). Os pesos padrão são 0,35 / 0,20 / 0,25 / 0,20. A soma ponderada passa por uma não‑linearidade (1 - TQI) ^ curve (curva padrão = 1,5) e é usada para modular a largura das bandas: TQI alto comprime as bandas para seguir de perto a tendência; TQI baixo as expande para absorver o ruído.

Bandas adaptativas assimétricas

Quando o modo assimétrico está ativado (padrão), a banda do lado ativo (trailing stop na direção do trend atual) pode se estreitar em até 12–15% da largura base, enquanto o lado passivo se alarga em até 16–20%. O efeito é um “catraca com alavanca”: o lucro é protegido de forma agressiva em movimentos confirmados, enquanto incursões contra a tendência recebem mais espaço antes de provocar um flip. Ambos os multiplicadores são suavizados por EMA (alfa 0,15) para evitar jitter causado por excursões pontuais do TQI e usam sempre os valores consolidados da vela anterior para garantir ausência de repintar.

Detecção de mudança de caráter

Além dos giros tradicionais por rompimento de banda, o Algo Shadow Matrix dispara uma mudança de regime quando o TQI da vela anterior estava acima de 0,55 e o TQI da vela atual cai abaixo de 0,25 (com o trend atual tendo pelo menos 5 candles de duração). Isso permite capturar mudanças de regime 5–15 candles antes de um Supertrend padrão, que só as enxerga quando o preço já percorreu o suficiente para romper a banda.

Pontuação de confluência com 6 fatores

Cada sinal é pontuado contra seis fatores independentes, cada um contribuindo com 0–17 pontos para um máximo total de 102:

1. Momentum — (close - close[3]) / ATR normalizado para 0–17
2. Eficiência — ER mapeado do intervalo 0,15–0,7 para 0–17
3. Explosão de Volume — Z‑score de volume de 20 candles mapeado para 0–17 (BYPASS = 12 se não houver volume)
4. Profundidade do RSI — incursão mais profunda em sobrecompra/sobrevenda ao longo das barras RsiLookback
5. Estrutura — distância inversa até o pivot confirmado mais próximo
6. Rompimento do ST — profundidade com que o preço rompeu o Supertrend na vela de gatilho

A pontuação total é exibida como valor numérico mais 1–5 estrelas: 0–25 = 1 estrela, 26–45 = 2, 46–65 = 3, 66–85 = 4, 86–102 = 5.

Gestão de risco automática — SL + 3 níveis de TP

Quando um sinal dispara, o indicador calcula imediatamente o SL e três TPs e os desenha como linhas horizontais se estendendo para a direita a partir da vela de sinal, com as etiquetas de preço no lado direito. O SL possui três modos de cálculo (ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente) e os três múltiplos de TP em R podem ser configurados de forma independente (padrão 1,0R / 2,0R / 3,0R), sendo automaticamente ordenados em ordem crescente. A detecção de “hits” roda em cada candle confirmado e adiciona as etiquetas TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT junto com os eventos de alerta correspondentes.

Motor de sinais sem repintar

Todos os sinais são avaliados apenas em candles fechados e confirmados. As EMAs dos multiplicadores usam sempre os valores consolidados da vela anterior. A lógica de “catraca” baseia‑se em comparações com a vela anterior. A rotina de varredura histórica ao carregar o indicador reproduz deterministicamente cada sinal — o replay histórico é bit a bit idêntico ao que teria sido disparado ao vivo. A proteção contra “enxurrada de alertas” na primeira carga suprime os pop‑ups durante o replay para que anexar o indicador não sobrecarregue o terminal.

Painel multi‑seção

Widget ancorado em pixels, renderizado em qualquer um dos seis cantos (TR/TL/BR/BL/MR/ML) com offsets X/Y configuráveis e ajuste de tamanho de fonte, largura de coluna e margens. Quatro seções coloridas: Market Context (regime de tendência, preset, ATR), TQI Engine (pontuação TQI, ER + RSI + volZ, com detalhamento opcional dos 4 fatores), Active Signal (direção, entrada, SL, TP1/TP2/TP3 com marcadores de hit) e Performance (taxa de acerto, R médio, drawdowns, grade de regimes, contadores de sequência). A grade de regimes 3×3 evidencia edges não óbvios ao rastrear o R ponderado por EWMA em cada célula (bin de Eficiência × bin de Volume).

Principais recursos

• Supertrend auto‑adaptativo com Índice de Qualidade de Tendência contínuo (TQI 0..1) modulando a largura das bandas em cada candle
• Quatro fatores TQI independentes: Efficiency Ratio, regime de Volume, Posição Estrutural, Persistência do Momentum
• Bandas assimétricas — lado ativo aperta, lado passivo alarga, com multiplicadores suavizados por EMA
• Detecção de mudança de caráter — mudanças de regime antecipadas quando o TQI colapsa, 5–15 candles antes do simples rompimento de banda
• Score de confluência com 6 fatores (0–102) e rating de 1–5 estrelas diretamente no gráfico
• SL automático com três modos de cálculo: ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente
• Três alvos de TP configuráveis em múltiplos de R (padrão 1R / 2R / 3R, ordenados em ordem crescente)
• Opção de ATR ponderado pela eficiência — risco mais apertado em mercados limpos e mais amplo em consolidações
• Sem repintar — avaliação apenas em candles fechados, com multiplicadores fixados na vela anterior
• Buffer de desempenho móvel de 100 trades com grade de regimes 3×3 (Eficiência × Volume)
• Painel multi‑seção com seis posições possíveis e offsets X/Y em pixels
• Cinco tipos de eventos de alerta em três canais independentes (popup, push, email) mais payload JSON via webhook
• Cinco presets afinados: Auto (dirigido pelo timeframe), Scalping, Default, Swing, Crypto, além de Custom
• Aproximadamente 45 parâmetros de entrada com validação de faixa, retornando INIT_PARAMETERS_INCORRECT em caso de configuração inválida
• Funciona em qualquer símbolo e em qualquer timeframe
• Disponível para MT4 e MT5 com comportamento visual e lógico idêntico

Melhores mercados e timeframes

Algo Shadow Matrix funciona em qualquer tipo de ativo — pares principais e exóticos de forex, índices, commodities (ouro, prata, petróleo), ações individuais e pares de criptomoedas — e em todos os timeframes de M1 a MN1. O preset Auto seleciona parâmetros ótimos de acordo com o timeframe: Scalping em M5 e abaixo, Default em M15–H4, Swing acima de H4. O preset Crypto é ajustado para mercados 24/7. Timeframes mais altos (H1 e superiores) produzem menos sinais, mas de maior qualidade; timeframes mais baixos geram setups mais frequentes. O motor TQI adapta automaticamente a largura das bandas ao regime de volatilidade, de modo que raramente é necessário ajustar manualmente os parâmetros além da escolha do preset.

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