Algo Shadow Matrix MT5

Algo Shadow Matrix è un indicatore di tendenza adattivo non‑repainting per MetaTrader 5 che risolve il principale punto debole del Supertrend classico: le bande a larghezza fissa, che generano falsi segnali nelle fasi laterali e reagiscono in ritardo nelle tendenze pulite. Invece di usare un moltiplicatore ATR statico, Algo Shadow Matrix calcola su ogni candela confermata un Indice di Qualità del Trend (TQI) continuo tra 0 e 1 basato su quattro fattori indipendenti, e utilizza tale indice per modulare in modo non lineare la larghezza delle bande, stringere in modo asimmetrico il lato attivo del trailing stop, allargare il lato passivo e attivare cambi di regime anticipati quando il “carattere” del trend collassa. L’indicatore diventa così “auto‑consapevole”: riconosce se sta osservando un movimento direzionale pulito o semplice rumore, e reagisce di conseguenza.

Al di sopra del motore TQI troviamo uno scoring di confluenz a 6 fattori (0–102 punti con rating da 1 a 5 stelle sul grafico), uno stop loss automatico con tre modalità di calcolo (ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente), tre target di take profit configurabili in multipli di R (predefiniti 1R / 2R / 3R), un buffer di performance mobile da 100 trade con griglia di regime 3×3 che mostra quali combinazioni (ER, Volume) sono state storicamente profittevoli e un cruscotto multi‑sezione che riporta in tempo reale lo stato delle sezioni Market Context, TQI Engine, Active Signal e Performance.

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Come funziona

Supertrend adattivo con motore TQI

L’Indice di Qualità del Trend (TQI) combina quattro misurazioni indipendenti in un unico valore 0..1: Kaufman Efficiency Ratio (pulizia direzionale su una finestra di 20 candele), regime di Volatilità/Volume (Z‑score del volume su 20 candele, oppure rapporto ATR come fallback in assenza di volume), posizione strutturale (quanto il prezzo è “ancorato” al bordo del range recente rispetto alla zona centrale) e persistenza del momentum (quante delle ultime N candele si sono mosse nella stessa direzione del movimento complessivo della finestra). I pesi predefiniti sono 0.35 / 0.20 / 0.25 / 0.20. La somma pesata viene passata attraverso una non linearità (1 - TQI) ^ curve (curva di default = 1.5) e utilizzata per modulare la larghezza delle bande: TQI elevato comprime le bande per seguire il trend da vicino, TQI basso le allarga per assorbire il rumore.

Bande adattive asimmetriche

Quando la modalità asimmetrica è attiva (impostazione predefinita), la banda sul lato attivo (trailing stop nella direzione del trend corrente) si stringe fino al 12–15% della larghezza base, mentre il lato passivo si allarga fino al 16–20%. L’effetto è quello di un “cricchetto con leva”: i profitti vengono bloccati in modo aggressivo sui movimenti confermati, mentre le escursioni controtrend hanno più spazio prima di innescare un’inversione. Entrambi i moltiplicatori sono smussati con una EMA (alpha 0.15) per evitare jitter dovuti a spike isolati del TQI e usano i valori consolidati della candela precedente per garantire l’assenza di repaint.

Rilevamento del cambio di carattere

Oltre ai classici flip basati sulla rottura della banda da parte del prezzo, Algo Shadow Matrix attiva un cambio di regime quando il TQI della candela precedente era superiore a 0.55 e quello della candela attuale scende sotto 0.25 (con un trend in corso da almeno 5 candele). Questo consente di intercettare i cambi di regime 5–15 candele prima di un Supertrend standard, che li vede solo dopo che il prezzo ha rotto la banda.

Scoring di confluenz a 6 fattori

Ogni segnale viene valutato su sei fattori indipendenti, ciascuno dei quali contribuisce con 0–17 punti a un massimo totale di 102:

1. Momentum — (close - close[3]) / ATR normalizzato su 0–17
2. Efficienza — ER mappato dal range 0.15–0.7 a 0–17
3. Volume Burst — Z‑score del volume su 20 candele mappato su 0–17 (BYPASS = 12 in assenza di volume)
4. Profondità RSI — escursione più profonda in ipercomprato/ipervenduto sulle candele RsiLookback
5. Struttura — distanza inversa dal pivot confermato più vicino
6. Rottura ST — profondità con cui il prezzo ha rotto il Supertrend sulla candela di trigger

Il punteggio totale viene mostrato come valore numerico più 1–5 stelle: 0–25 = 1 stella, 26–45 = 2, 46–65 = 3, 66–85 = 4, 86–102 = 5.

Gestione del rischio automatica — SL + 3 livelli di TP

Quando scatta un segnale, l’indicatore calcola immediatamente lo SL e tre TP e li traccia come linee orizzontali che si estendono a destra dalla candela di segnale, con etichette di prezzo sul lato destro. Lo SL offre tre modalità di calcolo (ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente) e i tre multipli di R per i TP sono configurabili in modo indipendente (default 1.0R / 2.0R / 3.0R) e ordinati automaticamente in senso crescente. Il rilevamento dei “hit” gira su ogni candela confermata e aggiunge le etichette TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT con i relativi eventi di alert.

Motore di segnali senza repaint

Tutti i segnali vengono valutati solo su candele chiuse e confermate. Le EMA dei moltiplicatori usano sempre i valori consolidati della candela precedente. La logica di “cricchetto” si basa sui confronti con la candela precedente. La scansione storica al caricamento dell’indicatore riproduce in modo deterministico ogni segnale — il replay storico è bit per bit identico a ciò che è avvenuto in tempo reale. La protezione contro il “flood di alert” alla prima inizializzazione sopprime i popup durante il replay, così l’aggiunta dell’indicatore non inonda il terminale.

Dashboard multi‑sezione

Widget ancorato a livello di pixel, posizionabile in uno dei sei angoli (TR/TL/BR/BL/MR/ML) con offset X/Y configurabili e impostazioni di dimensione del font, larghezza delle colonne e margini. Quattro sezioni colorate: Market Context (regime di trend, preset, ATR), TQI Engine (punteggio TQI, ER + RSI + volZ, con breakdown opzionale dei 4 fattori), Active Signal (direzione, ingresso, SL, TP1/TP2/TP3 con marcatori di hit) e Performance (win rate, R medio, drawdown, griglia dei regimi, contatori di streak). La griglia dei regimi 3×3 evidenzia edge non ovvi tracciando l’EWMA di R per ogni cella (bin di Efficienza × bin di Volume).

Caratteristiche principali

• Supertrend auto‑adattivo con TQI continuo (0..1) che modula la larghezza delle bande su ogni candela
• Quattro fattori TQI indipendenti: Efficiency Ratio, regime di Volume, posizione strutturale, persistenza del momentum
• Bande asimmetriche — lato attivo che si stringe, lato passivo che si allarga, con moltiplicatori smussati via EMA
• Rilevamento del cambio di carattere — cambi di regime anticipati quando il TQI collassa, 5–15 candele prima della semplice rottura di banda
• Scoring di confluenz a 6 fattori (0–102) con rating 1–5 stelle direttamente sul grafico
• SL automatico con tre modalità: ATR + Pivot, ATR puro, Swing recente
• Tre target di TP configurabili in multipli di R (default 1R / 2R / 3R, ordinati in senso crescente)
• Opzione ATR pesato per efficienza — rischio più stretto in trend puliti e più ampio in fase laterale
• Senza repaint — valutazione solo su candele chiuse con moltiplicatori fissati sulla candela precedente
• Buffer di performance mobile da 100 trade con griglia di regimi 3×3 (Efficienza × Volume)
• Dashboard multi‑sezione con sei posizioni possibili e offset X/Y in pixel
• Cinque tipi di evento di alert su tre canali indipendenti (popup, push, email) più payload JSON via webhook
• Cinque preset ottimizzati: Auto (guidato dal timeframe), Scalping, Default, Swing, Crypto, più modalità Custom
• Circa 45 parametri di input con validazione di range, che restituiscono INIT_PARAMETERS_INCORRECT in caso di configurazione non valida
• Funziona su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe
• Disponibile per MT4 e MT5 con comportamento visivo e logico identico

Migliori mercati e timeframe

Algo Shadow Matrix lavora su tutti i tipi di strumenti — coppie forex major ed exotic, indici, materie prime (oro, argento, petrolio), azioni singole e coppie crypto — e su tutti i timeframe da M1 a MN1. Il preset Auto seleziona i parametri ottimali per timeframe: Scalping su M5 e inferiori, Default su M15–H4, Swing sopra H4. Il preset Crypto è tarato per mercati 24/7. I timeframe più alti (H1 e oltre) producono meno segnali ma di qualità superiore; i timeframe più bassi generano setup più frequenti. Il motore TQI adatta automaticamente la larghezza delle bande al regime di volatilità, quindi spesso è sufficiente scegliere il preset giusto senza ulteriori micro‑regolazioni.

Guida completa all’uso & manuale di trading