Algo Shadow Matrix MT5

Algo Shadow Matrix est un indicateur de tendance adaptatif sans repaint pour MetaTrader 5, conçu pour corriger la principale faiblesse du Supertrend classique : des bandes de largeur fixe qui provoquent des “whipsaws” en marché en range et accusent un retard marqué dans les tendances propres. Au lieu d’utiliser un multiplicateur ATR statique, Algo Shadow Matrix calcule sur chaque bougie confirmée un Indice de Qualité de Tendance (TQI) continu entre 0 et 1, issu de quatre facteurs indépendants, puis utilise cet indice pour moduler de façon non linéaire la largeur des bandes, resserrer asymétriquement le côté actif du trailing‑stop, élargir le côté passif et déclencher des changements de régime précoces lorsque le “caractère” de la tendance s’effondre. L’indicateur devient ainsi “auto‑conscient” : il sait s’il observe un mouvement directionnel propre ou du bruit, et s’ajuste en conséquence.

Au‑dessus du moteur TQI, on trouve un score de confluence à 6 facteurs (0–102, avec notation 1–5 étoiles directement sur le graphique), un stop‑loss automatique avec trois modes de calcul (ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent), trois objectifs de take‑profit configurables en multiples de R (par défaut 1R / 2R / 3R), un buffer de performance roulant de 100 trades avec une grille de régimes 3×3 indiquant quels couples (ER, Volume) ont été historiquement profitables, ainsi qu’un tableau de bord multi‑sections qui affiche en temps réel l’état des blocs Market Context, TQI Engine, Active Signal et Performance.

Version MT4 disponible ici : Algo Shadow Matrix MT4

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Comment ça fonctionne

Supertrend adaptatif avec moteur TQI

L’Indice de Qualité de Tendance (TQI) combine quatre mesures indépendantes en une valeur unique comprise entre 0 et 1 : le Kaufman Efficiency Ratio (propreté directionnelle sur une fenêtre de 20 bougies), le régime de Volatilité/Volume (Z‑score du volume sur 20 bougies, avec repli sur un ratio d’ATR en l’absence de données de volume), la position structurelle (prix “collé” au bord du range récent ou situé plus au centre) et la persistance du momentum (nombre de bougies, parmi les N dernières, qui se déplacent dans le même sens que le mouvement global de la fenêtre). Les pondérations par défaut sont 0,35 / 0,20 / 0,25 / 0,20. La somme pondérée passe par une non‑linéarité (1 - TQI) ^ curve (courbe par défaut = 1,5) et sert à moduler la largeur des bandes : un TQI élevé comprime les bandes pour suivre la tendance de près, un TQI faible les élargit pour absorber le bruit.

Bandes adaptatives asymétriques

Quand le mode asymétrique est activé (réglage par défaut), la bande du côté actif (trailing‑stop dans le sens du trend en cours) peut se resserrer jusqu’à environ 12–15 % de sa largeur de base, tandis que la bande du côté passif s’élargit jusqu’à 16–20 %. L’effet est celui d’un cliquet à levier : les gains sont verrouillés de façon agressive sur les mouvements confirmés, tandis que les incursions contre‑tendance bénéficient de plus de marge avant de provoquer un retournement. Les deux multiplicateurs sont lissés par une EMA (alpha 0,15) pour éviter les à‑coups dus aux excursions ponctuelles du TQI et réutilisent les valeurs stabilisées de la bougie précédente, ce qui garantit l’absence de repaint.

Détection de changement de caractère

Au‑delà des simples flips provoqués par les cassures de bande, Algo Shadow Matrix déclenche un changement de régime lorsque le TQI de la bougie précédente était supérieur à 0,55 et que celui de la bougie courante tombe sous 0,25 (à condition que la tendance actuelle ait au moins 5 bougies d’ancienneté). Cela permet de détecter les changements de régime 5 à 15 bougies plus tôt qu’un Supertrend classique, qui ne les voit qu’une fois la bande effectivement cassée par le prix.

Score de confluence à 6 facteurs

Chaque signal est évalué sur la base de six facteurs indépendants, chacun contribuant de 0 à 17 points à un maximum de 102 :

1. Momentum — (close - close[3]) / ATR normalisé sur 0–17
2. Efficience — ER mappé de la plage 0,15–0,7 vers 0–17
3. Explosion de volume — Z‑score de volume sur 20 bougies mappé vers 0–17 (BYPASS = 12 en absence de volume)
4. Profondeur RSI — excursion la plus profonde en zone de surachat/survente sur les bougies RsiLookback
5. Structure — distance inverse au pivot confirmé le plus proche
6. Rupture ST — profondeur avec laquelle le prix a franchi le Supertrend sur la bougie de déclenchement

Le score total est affiché sous forme d’une valeur numérique accompagnée de 1 à 5 étoiles : 0–25 = 1 étoile, 26–45 = 2, 46–65 = 3, 66–85 = 4, 86–102 = 5.

Gestion automatique du risque — SL + 3 niveaux de TP

Lorsqu’un signal se déclenche, l’indicateur calcule immédiatement le stop‑loss (SL) et trois niveaux de take‑profit (TP), qu’il trace sous forme de lignes horizontales prolongeant la bougie de signal vers la droite, avec étiquettes de prix sur le bord droit. Le SL dispose de trois modes de calcul (ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent), et les trois niveaux de TP en multiples de R sont configurables indépendamment (1,0R / 2,0R / 3,0R par défaut) et automatiquement triés dans l’ordre croissant. La détection des touchers s’effectue sur chaque bougie confirmée et ajoute les étiquettes TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT avec les événements d’alerte correspondants.

Moteur de signaux sans repaint

Tous les signaux sont évalués exclusivement sur des bougies clôturées et confirmées. Les EMAs utilisées pour les multiplicateurs s’appuient sur les valeurs déjà stabilisées de la bougie précédente. La logique de “cliquet” repose sur des comparaisons d’une bougie à l’autre. Lors du chargement de l’indicateur, la routine de balayage historique rejoue chaque signal de manière déterministe — le replay historique est bit à bit identique à ce qui se serait produit en temps réel. Un garde‑fou contre la “flotte” d’alertes désactive les pop‑ups pendant ce replay afin que l’ajout de l’indicateur ne sature pas la plateforme de trading.

Tableau de bord multi‑sections

Widget ancré au pixel près, positionnable dans l’un des six coins (TR/TL/BR/BL/MR/ML), avec offsets X/Y configurables, taille de police, largeur des colonnes et marges ajustables. Il comporte quatre sections colorées : Market Context (régime de tendance, preset, ATR), TQI Engine (score TQI, ER + RSI + volZ, décomposition optionnelle des 4 facteurs), Active Signal (direction, prix d’entrée, SL, TP1/TP2/TP3 avec marqueurs de hit) et Performance (taux de réussite, R moyen, drawdown, grille de régimes, compteurs de séries). La grille de régimes 3×3 met en évidence des edges non évidents en suivant le R‑EWMA de chaque cellule (bin d’Efficience × bin de Volume).

Caractéristiques clés

• Supertrend auto‑adaptatif avec Indice de Qualité de Tendance continu (TQI 0..1) modulant la largeur de bande à chaque bougie
• Quatre facteurs TQI indépendants : Efficiency Ratio, régime de volume, position structurelle, persistance du momentum
• Bandes asymétriques — côté actif resserré, côté passif élargi, avec multiplicateurs lissés par EMA
• Détection de “flip de caractère” — changements de régime précoces lors d’un effondrement du TQI, 5–15 bougies avant la simple cassure de bande
• Score de confluence à 6 facteurs (0–102) avec notation 1–5 étoiles directement sur le graphique
• SL automatique avec trois modes de calcul : ATR + Pivot, ATR pur, Swing récent
• Trois objectifs de TP configurables en multiples de R (par défaut 1R / 2R / 3R, triés par ordre croissant)
• Option d’ATR pondéré par l’efficience — risque plus serré sur marchés “propres”, plus large en range
• Sans repaint — évaluation uniquement sur bougies clôturées et multiplicateurs figés sur la bougie précédente
• Buffer de performance roulant sur 100 trades avec grille de régimes 3×3 (Efficience × Volume)
• Tableau de bord multi‑sections avec six positions possibles et offsets X/Y en pixels
• Cinq types d’alertes sur trois canaux indépendants (popup, push, email) plus payload JSON via webhook
• Cinq presets optimisés : Auto (piloté par timeframe), Scalping, Default, Swing, Crypto, plus un mode Custom
• Environ 45 paramètres d’entrée avec validation de plage, renvoyant INIT_PARAMETERS_INCORRECT en cas de configuration invalide
• Fonctionne sur tous les symboles et tous les horizons de temps
• Disponible pour MT4 et MT5 avec comportement visuel et logique identique

Meilleurs marchés et unités de temps

Algo Shadow Matrix fonctionne sur tous les types d’actifs — paires majeures et exotiques du forex, indices, matières premières (or, argent, pétrole), actions individuelles et paires de cryptomonnaies — et sur toutes les unités de temps, de M1 à MN1. Le preset Auto choisit des paramètres optimaux selon le timeframe : Scalping sur M5 et en dessous, Default sur M15–H4, Swing au‑dessus de H4. Le preset Crypto est calibré pour les marchés 24/7. Les unités de temps élevées (H1 et plus) produisent moins de signaux mais de meilleure qualité, tandis que les unités plus basses génèrent davantage de setups. Le moteur TQI adapte automatiquement la largeur des bandes au régime de volatilité, si bien que l’on a rarement besoin d’ajuster les paramètres manuellement au‑delà du choix du preset.

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