Algo Shadow Matrix MT5
- 지표
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Kestutis Balciunas
금융 시장에서 16년 이상의 실전 경험을 바탕으로, 저는 MT4/MT5용 고성능 외환 거래 전략, 기술적 지표 및 자동화된 전문가 자문 시스템(Expert Advisors) 개발을 전문으로 합니다. 제 작업은 정확성, 일관성 및 실제 적용 가능성을 위해 정밀하게 설계된 거래 시스템을 아우릅니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 20
Algo Shadow Matrix는 MetaTrader 5용 노리페인트(Non‑Repainting) 적응형 추세 인디케이터로, 고전적인 Supertrend의 가장 큰 약점인 고정 폭 밴드 문제—횡보장에서 계속 휩쓸리고, 깨끗한 추세에서는 늦게 따라가는 문제—를 해결하도록 설계되었습니다. Algo Shadow Matrix는 고정된 ATR 배수를 쓰는 대신, 네 가지 독립 요소를 기반으로 각 확정 봉마다 0~1 구간의 연속적인 추세 품질 지수(TQI) 를 계산하고, 이 지수를 이용해 밴드 폭을 비선형적으로 조정하며, 현재 추세 방향의 능동 트레일링 스톱 측을 비대칭적으로 더 좁게 만들고, 반대편 수동 측은 넓히며, 추세의 ‘캐릭터’가 붕괴될 때 조기 레짐 전환을 트리거합니다. 이로써 인디케이터는 마치 ‘자기 인식’을 가진 것처럼 지금 보고 있는 것이 깔끔한 방향성 추세인지, 단순한 노이즈인지 구분하고 그에 맞게 반응합니다.
TQI 엔진 위에는 6가지 요소로 구성된 컨플루언스 스코어러(0–102 점, 차트 상 1–5개 별로 표시), 세 가지 계산 모드를 지원하는 자동 스톱로스(ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙), R 배수 기준으로 설정 가능한 세 개의 테이크프로핏 목표(기본 1R / 2R / 3R), 최근 100개 트레이드를 저장하는 롤링 퍼포먼스 버퍼와, 어떤 (ER, 거래량) 조합이 역사적으로 수익성이 있었는지 보여주는 3×3 레짐 그리드, 그리고 Market Context, TQI Engine, Active Signal, Performance 네 섹션의 실시간 상태를 보여주는 멀티 섹션 대시보드가 배치되어 있습니다.
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작동 방식
TQI 엔진이 장착된 적응형 Supertrend
추세 품질 지수(TQI)는 네 가지 독립적인 측정값을 하나의 0..1 스코어로 통합합니다. 구체적으로는 Kaufman 효율 비율(20봉 윈도우 내 방향성의 ‘깔끔함’), 변동성/거래량 레짐(20봉 틱 거래량의 Z‑스코어, 거래량이 없는 심볼에서는 ATR 비율로 대체), 구조적 위치(최근 가격 범위에서 현재가가 범위 끝단에 얼마나 ‘붙어 있는지’ vs 중간에 위치하는지), 모멘텀 지속성(최근 N개 봉 가운데 윈도우 전체 방향과 같은 방향으로 움직인 봉의 개수)입니다. 기본 가중치는 0.35 / 0.20 / 0.25 / 0.20이며, 가중합은 (1 - TQI) ^ curve 라는 비선형 함수(기본 지수 1.5)를 거쳐 밴드 폭을 조절하는 데 사용됩니다. TQI가 높으면 밴드가 압축되어 추세를 타이트하게 추적하고, TQI가 낮으면 밴드가 넓어져 박스권·노이즈를 더 잘 흡수합니다.
비대칭 적응형 밴드
비대칭 모드가 활성화되어 있을 때(기본값), 현재 추세 방향의 능동 측 밴드(트레일링 스톱 쪽)는 기준 폭의 약 12–15%까지 추가로 좁아질 수 있고, 반대편 수동 측 밴드는 16–20%까지 넓어질 수 있습니다. 이는 ‘레버리지 있는 래칫’과 비슷한 효과를 만들어 내며, 순방향으로 확인된 움직임에서 이익을 공격적으로 잠그는 동시에, 역방향 흔들림에는 레짐 전환 전까지 더 넓은 여유를 줍니다. 두 배율 모두 EMA(알파 0.15)로 스무딩 처리되어 단발성 TQI 스파이크로 인한 떨림을 줄이고, 항상 직전 봉에서 확정된 값을 사용하므로 리페인트가 발생하지 않습니다.
캐릭터 플립(성격 변화) 감지
가격이 밴드를 돌파할 때 발생하는 일반적인 방향 전환 외에도, 이전 봉의 TQI가 0.55를 초과했고 현재 봉의 TQI가 0.25 미만으로 떨어지며(현재 추세가 최소 5봉 이상 지속 중일 때), 추세 구조가 무너졌다고 판단되면 Algo Shadow Matrix는 레짐 전환을 강제로 트리거합니다. 이 메커니즘 덕분에 단순 Supertrend가 밴드 돌파를 보고 나서야 뒤늦게 반응하는 것에 비해, 보통 5–15봉 정도 앞서 레짐 변화를 포착할 수 있습니다.
6요인 컨플루언스 스코어링
각 신호는 여섯 가지 독립 요인에 대해 0–17점 범위의 점수를 부여받고, 이들의 합으로 최대 102점까지 도달할 수 있습니다:
- 모멘텀 — (close - close[3]) / ATR 을 0–17 범위로 정규화
- 효율 — ER 값을 0.15–0.7 구간에서 0–17로 매핑
- 거래량 스파이크 — 20봉 거래량 Z‑스코어를 0–17로 매핑(거래량이 없으면 BYPASS = 12 사용)
- RSI 깊이 — RsiLookback 구간에서 OB/OS(과매수/과매도) 영역으로 가장 깊게 파고든 지점
- 구조 — 가장 가까운 확정 피벗까지의 거리의 역수
- ST 브레이크 — 신호가 발생한 봉에서 Supertrend 라인을 얼마나 깊게 돌파했는지
총점은 숫자와 1–5개 별로 함께 표시되며, 0–25 = ★1, 26–45 = ★2, 46–65 = ★3, 66–85 = ★4, 86–102 = ★5 범위에 대응합니다.
자동 리스크 관리 — SL + 3개 TP 레벨
신호가 발생하면 인디케이터는 즉시 SL과 3개의 TP를 계산하고, 신호 봉에서 오른쪽으로 뻗어 나가는 수평선으로 표시하며, 오른쪽 끝에는 가격 라벨을 붙입니다. SL은 세 가지 계산 모드를 제공하며(ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙), 세 TP의 R 배수는 각각 독립적으로 설정할 수 있습니다(기본 1.0R / 2.0R / 3.0R, 자동 오름차순 정렬). 히트 감지는 매 확정 봉마다 실행되며, 차트에 TP1 HIT / TP2 HIT / TP3 HIT / SL HIT 라벨을 표기하고, 해당 알림 이벤트를 발송합니다.
노리페인트 신호 엔진
모든 신호는 확정된 종가 기준 봉에서만 계산됩니다. 배율용 EMA는 항상 이전 봉에서 확정된 값을 사용하고, 래칫 로직은 이전 봉과의 비교에만 의존합니다. 인디케이터를 로드할 때 수행되는 히스토리 스캔은 모든 신호를 결정론적으로 재생하며, 이때의 히스토리 결과는 실시간 운용 시 발생했을 신호 흐름과 바이트 단위까지 동일합니다. 첫 로드시에는 ‘알림 폭주 방지’ 장치가 작동하여, 이 재생 구간 동안 팝업을 억제함으로써 인디케이터를 붙이자마자 터미널이 과거 알림으로 도배되는 일을 막습니다.
멀티 섹션 대시보드
픽셀 기준으로 고정되는 위젯 형태의 대시보드는 TR/TL/BR/BL/MR/ML 여섯 개 코너 중 아무 곳에나 배치할 수 있고, X/Y 오프셋과 글꼴 크기, 열 너비, 마진 등을 자유롭게 조정할 수 있습니다. 대시보드는 네 가지 색상 섹션으로 구성됩니다: Market Context(추세 레짐, 프리셋, ATR), TQI Engine(TQI 점수, ER + RSI + volZ, 필요 시 네 가지 요소 상세 표시), Active Signal(방향, 진입가, SL, TP1/TP2/TP3 및 히트 마커), Performance(승률, 평균 R, 최대 낙폭, 레짐 그리드, 연속 승/패 카운터). 3×3 레짐 그리드는 각 (Efficiency 구간 × Volume 구간) 셀의 EWMA R을 추적하여, 육안으로는 잘 보이지 않는 구조적 엣지를 드러내 줍니다.
주요 특징
- 각 봉마다 연속 TQI(0..1)로 밴드 폭을 조정하는 자기 적응형 Supertrend
- 네 가지 독립 TQI 요소: 효율 비율, 거래량 레짐, 구조적 위치, 모멘텀 지속성
- 비대칭 밴드 — 능동 측은 조이고 수동 측은 넓히는 EMA 스무딩 배율
- TQI 붕괴 기반 캐릭터 플립 감지 — 단순 밴드 브레이크보다 5–15봉 빠른 레짐 전환
- 6요인 컨플루언스 스코어(0–102) 및 차트 상 1–5★ 시각 등급
- 세 가지 자동 SL 모드: ATR + 피벗, 순수 ATR, 최근 스윙
- R 배수 기준 세 개의 TP 타깃(기본 1R / 2R / 3R, 자동 오름차순 정렬)
- 효율 가중 ATR 옵션 — 깨끗한 추세에서는 더 타이트, 박스권에서는 더 와이드한 리스크
- 노리페인트 — 종가 확정 봉과 이전 봉 배율만 사용
- 최근 100 트레이드 롤링 퍼포먼스 버퍼 및 3×3(Efficiency × Volume) 레짐 그리드
- 여섯 코너 위치와 X/Y 픽셀 오프셋을 지원하는 멀티 섹션 대시보드
- 세 채널(팝업, 푸시, 이메일) + webhook JSON으로 전달되는 다섯 가지 알림 이벤트
- 다섯 개 튜닝 프리셋: Auto(타임프레임 연동), Scalping, Default, Swing, Crypto 및 Custom 모드
- 약 45개의 범위 검증 입력 파라미터 제공, 잘못된 설정 시 INIT_PARAMETERS_INCORRECT 반환
- 모든 심볼 및 모든 타임프레임에서 동작
- MT4·MT5 모두 지원하며, 시각·로직 동작이 두 플랫폼에서 완전히 동일
최적 시장 및 타임프레임
Algo Shadow Matrix는 FX 메이저·엑조틱, 지수, 원자재(금·은·원유), 개별 주식, 암호화폐 페어 등 모든 자산군에 적용 가능하며, M1부터 MN1까지 전 타임프레임을 지원합니다. Auto 프리셋은 타임프레임에 따라 자동으로 최적 파라미터를 선택합니다: M5 이하에서는 Scalping, M15–H4에서는 Default, H4 이상에서는 Swing. Crypto 프리셋은 24시간 시장에 맞춰 세밀하게 조정되어 있습니다. H1 이상 상위 타임프레임에서는 신호 수는 적지만 질이 높고, 하위 타임프레임에서는 더 빈번하게 셋업이 발생합니다. TQI 엔진이 현재 변동성 레짐에 맞춰 밴드 폭을 자동으로 조정하므로, 적절한 프리셋을 고르는 것만으로도 대부분의 상황을 커버할 수 있습니다.
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