Diskussion zum Artikel "Sichern Ihres Expert Advisors beim Handel auf der Moskauer Börse"
Ein weiterer großartiger Artikel. Herzlichen Glückwunsch, Vasily!
Anmerkungen:
- Im Trading-Panel wäre es praktisch, unter den Schaltflächen (oder auf den Schaltflächen, anstelle des Slippage) den Preis zu sehen, zu dem vermutlich der Einstieg erfolgen wird.
Und neben dem Slippage-Parameter könnte man das Volumen angeben, zu dem der Einstieg erfolgen wird. - Anstelle von "-1" wäre es besser, "> xxx" zu schreiben, wobei xxx der maximale Slippage ist, der durch Aufträge aus dem Stapel berechnet werden könnte.
- Der Spread-Filter sieht zweifelhaft aus. Im Allgemeinen ist der Spread ein synthetisches Konzept, insbesondere an einer Live-Börse mit einem Stack.
Es scheint mir, dass die Angabe des maximalen Slippage und die Eingabe durch Limiter ausreicht. - Anstatt die Arbeit zeitlich zu diskretisieren (einmal pro Minute oder in x Ticks), ist es richtiger, den Tickstrom unter Berücksichtigung der Volumina zu glätten und zu analysieren.
Aber das ist natürlich das Thema eines separaten Artikels und ist nicht für jeden notwendig. Außerdem wird es im Testprogramm nicht funktionieren. - Und ich stimme der Aussage "Slippage = Rauschen" nicht zu.
In schlauen Büchern wird von großen Gewinnen und seltenen Trades geschrieben, aber in Wirklichkeit, so habe ich es mit eigenen Augen gesehen, besteht der Gewinn aus vielen kleinen Trades, so dass selbst 0,5 Punkte bei jedem Ein- und Ausstieg eine Veränderung der Ergebnisse um eine Größenordnung bedeuten.
Aber das ist wahrscheinlich zu kategorisch. Es würde reichen, klarzustellen, dass "Slippage = Noise" nur für den Positionshandel mit großen Zielen gilt ;)
Vielen Dank dafür!
Ein weiterer großartiger Artikel. Herzlichen Glückwunsch, Vasily!
Kommentare:
- Im Handelsbereich unter den Schaltflächen (oder auf den Schaltflächen, anstelle des Slippage) wäre es praktisch, den Preis zu sehen, zu dem vermutlich der Einstieg erfolgen wird.
Und neben dem Slippage-Parameter könnte man das Volumen angeben, zu dem der Einstieg erfolgen wird. - Anstelle von "-1" wäre es besser, "> xxx" zu schreiben, wobei xxx der maximale Slippage ist, der durch Aufträge aus dem Stapel berechnet werden könnte.
- Der Spread-Filter sieht zweifelhaft aus. Im Allgemeinen ist der Spread ein synthetisches Konzept, insbesondere an einer Live-Börse mit einem Stack.
Es scheint mir, dass die Angabe des maximalen Slippage und die Eingabe durch Limiter ausreicht. - Anstatt die Arbeit zeitlich zu diskretisieren (einmal pro Minute oder in x Ticks), ist es richtiger, den Tickstrom unter Berücksichtigung der Volumina zu glätten und zu analysieren.
Aber das ist natürlich das Thema eines separaten Artikels und ist nicht für jeden notwendig. Außerdem wird es im Testprogramm nicht funktionieren. - Und ich stimme der Aussage "Slippage = Rauschen" nicht zu.
In schlauen Büchern wird von großen Gewinnen und seltenen Trades geschrieben, aber in Wirklichkeit, so habe ich es mit eigenen Augen gesehen, besteht der Gewinn aus vielen kleinen Trades, so dass selbst 0,5 Punkte bei jedem Ein- und Ausstieg eine Veränderung der Ergebnisse um eine Größenordnung bedeuten.
Aber das ist wahrscheinlich zu kategorisch. Es würde reichen, klarzustellen, dass "Slippage = Noise" nur für den Positionshandel mit großen Zielen gilt ;)
Vielen Dank dafür!
Ich unterstütze. Toller Artikel! Klar, zugänglich, schön! Vielen Dank für Ihre Arbeit!
Ich danke Ihnen allen.
Wenn wir über das Aussehen des Panels sprechen, ist es für jeden bequemer, seine eigenen Einstellungen und Informationen zu verwenden. Aber die Hauptidee lag nicht in der Visualisierung und dem Panel selbst, sondern in der Tatsache, dass es mit Hilfe von Limit-Orders und der Kontrolle über den Stack möglich ist, sichere Markteintritte mit geringen Slippage-Kosten zu erreichen.
Stimmen Sie dem Filter am Mittwoch nicht zu. Der Spread ist oft die einzige Information über die Mikrostruktur des Marktes, die uns in der Historie und auch im MetaTrader4 zur Verfügung steht. Der Spread ist im Wesentlichen ein sehr kurzer Ausschnitt aus dem Stack. Daher ist er eng mit der Gesamtliquidität korreliert und kann und sollte genutzt werden. Laden Sie einfach den Spread Record-Indikator herunter und schauen Sie sich seine Werte im Moment starker Kursbewegungen an - der Spread weitet sich in der Regel in solchen Momenten aus. Das bedeutet, dass die Liquidität abnimmt und es unmöglich wird, zu den erwarteten Preisen einzusteigen. Dank des Spreads können solche Momente in der Historie nachverfolgt werden.
- Anstatt die Arbeit zeitlich zu diskretisieren (einmal pro Minute oder in x Ticks), ist es richtiger, den Tickstrom unter Berücksichtigung der Volumina zu glätten und zu analysieren.
Aber das ist natürlich das Thema eines separaten Artikels und ist nicht für jeden notwendig. Außerdem wird es im Testprogramm nicht funktionieren.
Ich bin da ganz anderer Meinung. Der Kursverlauf sollte niemals verzerrt und transformiert (z.B. geglättet) werden. Wir handeln nicht mit dem gleitenden Durchschnitt des Preisflusses, sondern nur mit den Preisen, die der Markt uns anbietet, oder mit den Preisen, die wir selbst festlegen (Limit-Orders). Der "geglättete Preisstrom" existiert nur in unserer Vorstellung, er existiert nicht in der Realität, kann also nicht verwendet werden. Und in dieser Hinsicht ist der Mittwochsfilter perfekt, denn er schneidet tatsächlich nur Preisspitzen ab, ohne den eigentlichen Preisfluss zu verzerren.
- Und ich stimme nicht mit der Aussage "Slippage = Noise" überein.
In schlauen Büchern wird von großen Gewinnen und seltenen Trades geschrieben, aber in Wirklichkeit, so habe ich es mit eigenen Augen gesehen, besteht der Gewinn aus vielen kleinen Trades, so dass selbst 0,5 Punkte bei jedem Ein- und Ausstieg eine Veränderung der Ergebnisse um eine Größenordnung bedeuten.
Aber das ist wahrscheinlich zu kategorisch. Es würde genügen, klarzustellen, dass "Slippage = Noise" nur für den Positionshandel mit großen Zielen gilt ;)
Die Sache ist die, dass diese Strategien, die Sie gesehen haben, auf der Mikrostruktur des Marktes basieren. Ihre Ein- und Ausstiege sind nicht von Slippage betroffen. Im Gegenteil, unser Slippage ist ihr Gewinn. Für diese Strategien ist der Slippage keine Geräuschkomponente, aber für den manuellen Handel und den mittelfristigen Handel ist er ein nicht gehandelter Faktor und somit ein Rauschen. Der Markt strebt, wie jedes System, nach maximaler Entropie. Das bedeutet, dass der Erfolg jeder Handelssituation zu einem Verhältnis von 50/50 tendiert. Daher ist Slippage nicht immer schlecht. Oft gibt es Momente, in denen Limit-Orders einfach nicht funktionieren und Stop-Orders mit einer großen Slippage in den Markt gehen, aber die Richtungsvolatilität sie trotzdem in den Himmel hebt und extravagante positive Renditen bringt. Das bedeutet, dass unsere Slippage im Allgemeinen ein Rauschen ist - sie führt sowohl zu positiven als auch zu negativen Resultaten.
Verstehe ich das richtig, dass, wenn ein Stop-Loss in Form von Limits nicht funktioniert hat, weil es sich nicht um eine Haarnadelkurve, sondern um eine große Lücke handelte, nach der der Kurs weitergelaufen ist, ohne zurückzugehen (Schließung der Lücke), dann wird der nächste Stop-Loss in Form eines Margin-Calls und eines Stopouts erfolgen, anstatt die Position zu schließen, wenn auch zu einem sehr schlechten Preis?
Und dies
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Nehmen wir ein Beispiel, um zu sehen, wie man das macht. Nehmen wir an, wir haben eine Long-Position bei Si-6,15 eröffnet, deren Stop-Loss-Niveau bei 56.960 liegt. Wir müssen das Slippage-Limit auf fünf Punkte setzen, dann wird der "Stop-Limit-Preis"-Wert gleich 56.960 - 5 = 56.955 Punkte sein:
Wie Sie sehen können, ist es im Ausführungsmodus der Börse möglich, diese Sell Stop Limit-Order zu konfigurieren. Wenn der aktuelle Kurs das Niveau von 51650 erreicht, wird unser "Stop Loss" ausgelöst, aber wenn der Kurs aus irgendeinem Grund unter 51647 fällt, werden wir unseren Stop Loss nicht ausführen, da wir diese Situation als anormal betrachten.
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Woher kam der Preis 51xxx, wenn er von 56xxx ausging?
Und dies.
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Lassen Sie uns anhand eines Beispiels zeigen, wie das geht. Nehmen wir an, wir haben eine Long-Position auf Si-6.15 eröffnet. Das Stop-Loss-Niveau liegt bei 56,960. Wenn wir das Slippage-Limit auf fünf Punkte setzen, entspricht der Wert des "Stop-Limit-Preises" 56.960 - 5 = 56.955 Punkte:
Wie Sie sehen können, ist diese Sell Stop Limit-Orderkonfiguration im Börsenausführungsmodus möglich. Wenn der aktuelle Kurs das Niveau von 51650 erreicht, wird unser "Stop Loss" ausgelöst, aber wenn der Kurs aus irgendeinem Grund unter 51647 fällt, werden wir unseren Stop Loss nicht ausführen, da wir diese Situation als anormal betrachten.
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Woher kam der Preis von 51xxx, wenn er bei 56xxx begann?
Vielen Dank für die Nachricht. Korrigiert zum Folgenden:
Wie Sie sehen können, wird diese Sell Stop Limit Order Konfiguration im Exchange Execution Modus möglich. Wenn der aktuelle Kurs das Niveau von 56,960 erreicht, wird eine Sell Stop Limit Order bei 56,955 platziert. Da der aktuelle Preis von 56,960 besser ist als der angegebene Preis der Limit-Order, wird diese sofort zu 56,960 ausgeführt. Sollte nicht genügend Liquidität vorhanden sein, um auf diesem Niveau zu kaufen, wird sie zu den nachfolgenden Kursen bis zum Niveau von 56.955 ausgeführt. Unsere Stop-Limit-Order wird jedoch nicht schlechter als zu diesem Preis ausgeführt, so dass uns ein maximaler Slippage von fünf Punkten garantiert wird: 56 960 - 56 955 = 5.
(Aufgrund des falschen Screenshots musste dieses Beispiel neu erstellt werden. Die Preise haben sich geändert, aber diese Änderungen wurden nicht in den Text des Artikels übernommen).
Verstehe ich das richtig, dass, wenn ein Stop-Loss in Form von Limits nicht funktioniert hat, weil es sich nicht um eine Haarnadelkurve, sondern um eine große Lücke handelte, nach der der Kurs weitergelaufen ist, ohne zurückzugehen (Schließung der Lücke), dann wird der nächste Stop-Loss in Form eines Margin-Calls und eines Stopouts erfolgen, anstatt die Position zu schließen, wenn auch zu einem sehr schlechten Preis?
Ich bin mit dem Filter am Mittwoch nicht einverstanden. Der Spread ist oft die einzige Information über die Mikrostruktur des Marktes, die uns in der Geschichte und auch im MetaTrader4 zur Verfügung steht. Der Spread ist im Wesentlichen ein sehr kurzer Ausschnitt des Stacks. Daher ist er eng mit der Gesamtliquidität korreliert und kann und sollte genutzt werden. Laden Sie einfach den Spread Record-Indikator herunter und schauen Sie sich seine Werte im Moment starker Kursbewegungen an - der Spread weitet sich in der Regel in solchen Momenten aus. Das bedeutet, dass die Liquidität abnimmt und es unmöglich wird, zu den erwarteten Preisen einzusteigen. Dank des Spreads können solche Momente in der Historie nachverfolgt werden.
Es gibt ein Signal zum Einstieg. Wir sind mit dem Preis X zufrieden (er ist ein Teil des Signals, d.h. wir sind an diesem Preis interessiert).
Wir stellen den Limiter ein. Entweder löst er aus oder nicht. Was spielt es für eine Rolle, wie hoch die Spanne zum Zeitpunkt der Einstellung des Limits ist?
Der Kurs kann zurückkommen und unseren Auftrag einfangen, dann ist alles in Ordnung, oder er kann nicht zurückkommen, dann wird der Auftrag nach einiger Zeit storniert. Was hat der Spread damit zu tun?
Und wenn zum Zeitpunkt des Erscheinens des Signals (z. B. bei der Eröffnung eines Balkens) eine große Spanne bestand (z. B. zu Beginn der Sitzung) und sich diese nach einer Minute wieder normalisiert hat und der Preis nirgendwo hin gegangen ist - warum sollten wir das Signal verpassen?
Ich bin da ganz anderer Meinung. Der Preisfluss sollte niemals verzerrt und transformiert (z.B. geglättet) werden. Wir handeln nicht mit dem gleitenden Durchschnitt des Preisflusses, sondern nur mit den Preisen, die der Markt uns anbietet, oder mit den Preisen, die wir selbst festlegen (Limit-Orders). Der "geglättete Preisstrom" existiert nur in unserer Vorstellung, er existiert nicht in der Realität, kann also nicht verwendet werden. Und in dieser Hinsicht ist der Mittwochsfilter perfekt, denn er schneidet nur die Preisspitzen ab, ohne den eigentlichen Preisfluss zu verzerren.
Und den Preis einmal pro Minute zu analysieren ist keine Verzerrung? =)))
Die Glättung vermeidet Kursspitzen und ist meiner Meinung nach viel effektiver als eine auf Minuten beschränkte Analyse.
Und wenn es eine große Spanne gab, als das Signal erschien (z. B. bei der Eröffnung eines Balkens), und sich dann nach einer Minute normalisierte und der Preis nirgendwo hin ging - warum sollten wir das Signal verpassen?
Ich habe nicht gesagt, dass wir das Signal verpassen sollten. Im Gegenteil, es ist besser zu warten, bis die Spanne geschlossen ist (beim nächsten Tick oder etwas später), und auf der Grundlage des Signals in den Markt einzusteigen.
Stellen Sie sich vor, Ihr Roboter empfängt einen Ask-Stream und möchte bei 50 in den Markt einsteigen: 43, 44, 47, 48, 80. Er empfängt Ask 80 und geht in den Markt. Dann erholt sich die Liquidität und es gibt Limiter, die Ihnen einen Verkauf zu 49, 50, 51.... anbieten. Aber Sie haben bereits das Angebot für 80 geschluckt, weil es zum Zeitpunkt des Kaufs kein anderes günstigeres Angebot gab. Als Sie das Gebot für 80 geschluckt haben, lag das beste Gebot noch bei 48-50, d.h. zu diesem Zeitpunkt hat sich die Spanne enorm ausgeweitet. Hätte der Roboter jedoch die Differenz zwischen dem besten Geld- und dem besten Briefkurs analysiert, hätte er verstanden, dass die Liquidität für den Verkauf plötzlich weg war und der Kauf zu 80 ein Fehler war. Der Sinn der Spread-Kontrolle besteht darin, zu analysieren, inwieweit die "besten" Verkaufs- und Kaufkurse tatsächlich die "besten" sind.
H.I. Einfach ausgedrückt: Spread-Ausweitung = leeres Glas. In einem leeren Glas sollte man nie mit Zelten zuschlagen - sonst wird man zerschlagen. Wir analysieren den Spread nicht, um unser Einstiegsniveau zu berechnen, sondern um zu verstehen, ob es überhaupt möglich ist, mit dem Angebot am Markt zu arbeiten.
Es gibt ein Signal zum Einstieg. Wir sind mit dem Preis X zufrieden (er ist ein Teil des Signals, d.h. wir sind an diesem Preis interessiert).
Wir stellen den Limiter ein. Entweder wird er ausgelöst oder nicht. Was spielt es für eine Rolle, wie hoch die Spanne zum Zeitpunkt der Einstellung des Limits ist?
Der Kurs kann zurückkommen und unseren Auftrag einfangen, und dann ist alles in Ordnung, oder er kann nicht zurückkommen, und dann wird der Auftrag nach einiger Zeit storniert. Was hat das mit dem Spread zu tun?
Übrigens, schauen Sie sich an, was jetzt auf RTS-6.15 gemacht wird:
Moments of Creepy Spikes - zeigt nur, wie diejenigen, die Stop-Order (wie Stop-Loss) in ihrem Handel verwendet wurden gestrippt. Immerhin hat es jemand geschafft, bei 87.200 zu verkaufen, während der RTS etwa 91.000 wert war. Die Schlussfolgerung ist einfach: Wenn er den Spread am unteren Ende betrachtet hätte, hätte er nicht die "beste" Nachfrage genommen, da er wusste, dass der Stack in Wirklichkeit fast leer ist, und das ist viel einfacher und zugänglicher als die Analyse der gesamten Liquidität des Stacks.
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Autor: Vasiliy Sokolov