Diskussion zum Artikel "Sichern Ihres Expert Advisors beim Handel auf der Moskauer Börse" - Seite 4
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Der Artikel ist großartig, ich habe in meinem Roboter die Eingänge durch Grenzen implementiert, die den möglichen Schlupf des Stapels berücksichtigen, der durch die Analyse berechnet wurde.
Ich ersetzte auch alle Stop-Losses und Take-Profits durch das Terminal mit Stop-Limit-Aufträge mit der gleichen Berücksichtigung der Slippage gesetzt.
Tests haben gezeigt, dass diese Methode an der Moskauer Börse nicht konkurrenzfähig ist, die Systemleistung hat sich um etwa 5-8% verbessert.
Vielen Dank an den Autor für den Artikel und die Beispiele.
Ich glaube es nicht, es sei denn, Ihr System ist der sogenannte "Hochfrequenzhandel".
:)
Seien Sie aber vorsichtig mit den Tests. MT5 ist nicht in der Lage, Slippage auf Stack-Tests zu berechnen, nachdem alle (wie keine andere öffentliche Tester).
Es ist sehr ratsam, dass Sie IMMER Limit-Orders verwenden. Selbst zur Simulation von Stop-Orders ist es besser, Limit-Orders zu verwenden.
Wenn Sie mit illiquiden Wertpapieren handeln, sind die Empfehlungen in diesem Artikel DRINGEND erforderlich. Einfach ausgedrückt: Es sollte keine einzige STOP- oder MARKET-Order für illiquide Wertpapiere geben.
Nur alle Tests führe ich mit der Verwendung des Glases, nur der Roboter handelt auf dem Glas fangen die Dichte der Aufträge.
Die gesamte Analyse im Strategietester für Einstiegspunkt, TP- und SL-Einstellung wird anhand der Daten aus dem Stack berechnet. Die Stack-Daten wurden fast ein halbes Jahr lang jeden Tag aufgezeichnet, so dass es fast 500 Gigabyte an Daten zu verschiedenen Futures gibt, die zum Testen und Optimieren von Strategien auf dem Stack und dem Band mit den Geschäften, dem Angebot und der Nachfrage und dem offenen Interesse dienen.
Die Verwendung von Terminal Stops und Takeouts führte zu Verstößen.
Beispiel.
Trading der RTS-Index für eine Woche, dann auf die aufgezeichneten Daten, die ich laufen den gleichen Zeitraum auf der visuellen, dann vergleichen Sie die realen und Tester Trades, so dass in der Tester gab es Abweichungen, die durch dieses Gleiten verursacht wurden, auch 1 Lot rutschte manchmal um 5 Ticks in den Stapel.
Nachdem alle Berechnungen auf Limit-Ausführung, nämlich, Take-Profit ist ein Limit, und Stop-Loss ist ein Stop-Limit-Order, in dem das Limit selbst durch die Methode der Berechnung der Schlupf, dass Sie in Ihrem Kurs angeboten geworfen, + eingefügt das Konto des Spreads bei der Eröffnung einer Position, sofort alle Ungereimtheiten real - Tester wurden abgeschnitten, die Geschäfte dort, dass es Tick zu Tick in der Geschichte gehen.
Ich glaube es nicht, es sei denn, Ihr System ist so genannte "Hochfrequenzhandel".
Mein System verfolgt die Dichte des Stapels an verschiedenen Extremen, findet die richtige Dichte und steigt im Moment des Auffressens ein, der Roboter nimmt all diese kleinen Bewegungen auf, nachdem er große Volumina aufgefressen hat, in der Tat hängt die Position auf dem Markt für 30-60 Sekunden, nicht mehr.
Mir fehlte nur diese Methode, ich habe sogar den Trailing-Stop umgestaltet, jetzt ist es nicht der Terminal-Stop, der nach dem Preis gezogen wird, sondern die Stop-Limit-Order, jetzt im Moment der scharfen Bewegungen, wenn das Essen und werfen in einem großen Volumen, ich habe nicht auf den Preis gleiten, vielleicht habe ich es nicht getroffen, aber zumindest nehme ich jetzt die Anzahl der Ticks weg, indem ich die Anzahl der Ticks nachziehe, wie viele er anfangs schon überschritten hat, mit einem Terminal Stop, der Stop ist 100p Gewinn, der Preis ruckelt dazu, ich nehme nur 30-60p weg, mit einem Stop-Limit gibt es so etwas nicht mehr.
Ich glaube, dass für Scalper-Systeme mit schnellem Ein- und Ausstieg im Moment von starken Marktschwankungen, diese Methoden zu 100% verwendet werden sollten, die keinen Gewinn verlieren würden.
zum Beispiel hat einer der beliebtesten Broker ein solches Bild, dass Limit-Aufträge 10-100 Pips schlechter ausgeführt werden als der eingestellte.
und auf die Frage an den Broker, was der Grund dafür ist (weil die Kontohistorie zeigt, zu welchem Preis der Auftrag eingestellt und ausgeführt wurde), antwortet der Broker, dass er nicht den besten Preis garantiert....
und nachdem ich einen Broker mit einer Lizenz der Zentralbank angerufen und gefragt habe, wie es mit der Ausführung von Limit-Orders aussieht, sagte dieser, dass Fehler passieren, aber sie erstatten das Geld für erfolglose Ausführungen ohne Probleme zurück...
und ein ausländischer Top-Broker sagt, dass die Realität wie folgt aussieht: welcher Preis wurde festgelegt und zu diesem Preis ausgeführt und es spielt keine Rolle, dass er viel schlechter ist als der gewünschte.
Die Genauigkeit von Limit-Aufträgen ist zweifelhaft.
zum Beispiel hat einer der beliebtesten Broker ein solches Bild, dass Limit-Aufträge 10-100 Pips schlechter ausgeführt werden als der eingestellte.
und auf die Frage an den Broker, was der Grund dafür ist (weil die Kontohistorie zeigt, zu welchem Preis der Auftrag eingestellt und ausgeführt wurde), antwortet der Broker, dass er den besten Preis nicht garantieren kann....
und nachdem ich einen Makler mit einer Lizenz der Zentralbank angerufen und gefragt habe, wie es mit der Ausführung von Limit-Orders aussieht, sagte dieser, dass Fehler passieren, aber sie erstatten das Geld für erfolglose Ausführungen ohne Probleme zurück...
und ein ausländischer Spitzenmakler sagt, dass die Realität wie folgt aussieht: welcher Preis wurde festgelegt und zu diesem Preis ausgeführt und es spielt keine Rolle, dass er viel schlechter ist als der gewünschte.
Ja. Ich kenne dieses Phänomen bei früheren Brokern, die für mich aus diesem Grund für immer der Vergangenheit angehören. Sie hatten auch Probleme mit der Stop-Loss-Auslösung, die sich für mich willkürlich um dieselben 10-100 Pips und sogar mehr nach unten bewegte . Dies ist typisch für Makler mit NDD.
Ja. Ich kenne dieses Phänomen mit früheren Brokern, die für mich aus diesem Grund für immer der Vergangenheit angehören. Sie hatten auch Probleme mit dem Auslösen des Stop-Loss, der sich für mich zufällig um die gleichen 10-100 Pips und sogar noch mehr zur schlechteren Seite bewegte . Dies ist typisch für Makler mit NDD.
und der Ausweg ist Broker mit einer Zentralbanklizenz ... oder solche, die eindeutig nicht daran interessiert sind, Ihre Einlage abzuschöpfen und Hebel von 1 bis 40 haben wie Broker mit einer Zentralbanklizenz...
und wenn ich Konten mit solchen Hebeln in Signalen 1 bis 40 sehe, frage ich mich, warum sie einen solchen Broker gewählt haben.
Keine Notwendigkeit, natürlich.
Bei langsamen Strategien ist die Höhe der Provision zu gering im Vergleich zu den Verlusten, die man erhält, wenn man einen "guten" Handel verpasst, der definitiv aus dem Limit herausfällt.
Und bei schnellen Strategien gibt es auf MT nichts zu tun. Oder fast nichts.
P.S. Sie werden ohnehin nicht in der Lage sein, eine auf Limit-Trades aufgebaute Strategie im MT5 angemessen zu testen. Und im Allgemeinen ist es nicht einfach.
Das habe ich natürlich nicht.
Bei langsamen Strategien ist die Provision zu gering im Vergleich zu den Verlusten, die man erleidet, wenn man einen "guten" Trade verpasst, der zwangsläufig über das Limit hinausgeht.
Und bei schnellen Strategien gibt es auf MT nichts zu tun. Oder fast nichts.
P.S. Sie können eine Strategie, die auf Limit-Trades aufbaut, im MT5 ohnehin nicht angemessen testen. Und im Allgemeinen ist es nicht einfach.
Ich habe mit Brokern mit einer Lizenz gesprochen und sie sagten mir, dass sie im Falle des Scheiterns der Ausführung zu den besten Preisen, sie alles im Falle Ihrer Anfrage kompensieren werden. also wenn es im Tester funktioniert, wird es auch auf dem Konto funktionieren
Ich habe mit Brokern gesprochen, die eine Lizenz haben, und sie sagten mir, dass sie im Falle einer fehlgeschlagenen Ausführung zu den besten Preisen alles kompensieren werden, was Ihre Anwendung betrifft. Wenn es also im Tester funktioniert, wird es auch auf dem Konto funktionieren.
Wir sprechen hier von Mosbirge.
Es geht um Mosbirge.
seine Instrumente sind nicht in MT5 getestet?