Diskussion zum Artikel "Sichern Ihres Expert Advisors beim Handel auf der Moskauer Börse" - Seite 6
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SZY:
Um den korrekten Handel auf einem Konto durch verschiedene Experten mit den gleichen Instrumenten zu realisieren (Sie haben in anderen Threads über dieses Thema geschrieben), hat es mehr Zeit in Anspruch genommen, als die Hauptstrategie zu schreiben und zu testen :). Und ich bin mir noch nicht sicher, ob alles richtig funktioniert.
Hm... ich weiß. Von necro-development: https: //www.mql5.com/ru/market/product/5011?source=Site+Market+Product+Page#description 2013 übrigens. Jetzt liegt es auf github und keiner braucht es. Generell war die Idee interessant, wenn auch falsch. Jetzt habe ich ein Laufwerk gemacht, das auf dem System der Stimmenzählung in Form von Losen basiert. Es funktioniert einfacher und zuverlässiger. Es gibt im Allgemeinen mehr Vorteile. Der Nachteil ist, dass es nicht möglich ist, die Statistiken für jede Strategie separat in der Realität zu betrachten.
Was ist daran falsch? Die Technologie der Limit-Aufträge verpflichtet den Makler, zum besten Preis auszuführen, wenn er eine Lizenz der Zentralbank hat. was ist daran falsch?
Offensichtlich kommen Sie aus der Welt des Devisenhandels. Der Limit-Auftrag eines Brokers verpflichtet ihn nicht zur Ausführung. Eine Gegenpartei, insbesondere ein Preisnehmer, der auf dem Markt auftritt, und zwar nicht unbedingt mit einem Marktauftrag, führt den Limitauftrag aus. In diesem Fall muss der Preisnehmer kaufen wollen, wenn Sie verkaufen, und verkaufen, wenn Sie kaufen. Wenn Sie dem Preis hinterherlaufen und mit ihm in eine Richtung gehen wollen, ist Ihr Limiter für niemanden von Nutzen und wird sehr schnell weit zurückfallen.
Hm. Sehr interessant, wie kann ein Limit bei Vorhandensein eines Spreads schlechter sein als ein Markteintritt? Und wenn der Markteintritt die Gewinnschwelle erfüllt (-Provision), warum dann ein Limit?
Im Moment haben Sie Recht. Aber das Beispiel ist einfach: Sie müssen bei 1000 kaufen. Es gibt ein Limit - der Markt ging in Ihre Richtung und Sie wurden bei 1000 verkauft. Und der Preis wurde in 50 ms - 900 :) Ist ein Kauf zu 900 besser als ein Kauf zu 1000?
Der Grenzpreis liegt im Spread und aus Sicht von TC ist 1000 ein guter Preis. Aber 900 ist noch besser...
Wie haben Sie das implementiert? Nicht über globale Variablen des Terminals?
Ganz nach den Vorgaben meiner Kollegen (vielen Dank dafür) - ich schreibe Daten über die letzte Position in die Datei :) Beim Starten des Expert Advisors, wenn es Diskrepanzen mit der Datei gibt - ich grabe in der Geschichte der Position (durch Trades auf den Bezeichner und Magie). Wenn es im Moment keine Position gibt - ich wühle mich durch die Geschichte der Geschäfte (durch magik).
Soweit ich weiß, ist dies nicht der einzige Weg, aber für mich ist es der klarste.
Der Nachteil ist, dass es nicht möglich ist, die Statistiken für jede Strategie separat in der Realität zu betrachten.
Mann, darüber habe ich noch nicht nachgedacht....
Alle nach den Vorschriften von meinen Kollegen (danke ihnen sehr) - Ich schreibe Daten über die letzte Position in die Datei :) Beim Starten des Expert Advisors, wenn es Diskrepanzen mit der Datei gibt - ich wähle durch die Geschichte der Position (durch Geschäfte mit dem Bezeichner und magik). Wenn es keine Position im Moment gibt - ich wähle durch die Geschichte der Geschäfte (durch magik).
Soweit ich weiß, ist dies nicht der einzige Weg, aber für mich macht er am meisten Sinn.
Mann, darüber habe ich noch nicht nachgedacht....
Du liegst falsch mit der Datei. Versuchen Sie, eine Basis statt einer Datei zu verwenden. Wir haben im letzten Jahrzehnt, als es noch keine Möglichkeit gab, mit einer Datenbank zu arbeiten, wirklich aktiv Dateien verwendet. Jetzt sind all diese Fälle obsolet.
Sie haben sich in der Datei geirrt. Versuchen Sie, eine Datenbank statt einer Datei zu verwenden. Im letzten Jahrzehnt, als es noch keine Möglichkeit gab, mit einer Datenbank zu arbeiten, haben wir wirklich aktiv Dateien verwendet. Jetzt sind all diese Fälle obsolet.
Was die Datenbank betrifft, so ist sie im Prinzip interessant. Aber nicht SQLite, sondern PostgreSQL oder MySQL.
Eingebaut - wenn es klein ist.
Und wenn es 10000 Roboter gibt (einschließlich Testroboter) und jeder von ihnen Positionen, Aufträge, Statistiken, aktuelle Stop-Levels usw. speichert, kann sie kaum mithalten. - kann es kaum bewältigen.
Sie haben sich in der Datei geirrt. Versuchen Sie, eine Datenbank statt einer Datei zu verwenden. Im letzten Jahrzehnt, als es noch keine Möglichkeit gab, mit einer Datenbank zu arbeiten, haben wir wirklich aktiv Dateien verwendet. Jetzt sind all diese Fälle obsolet.
Ich mag die Datei nicht so sehr, aber sie wird eigentlich nur benötigt, um sich den Extrempunkt zu merken, von dem aus die Datenbank mit den Geschäften in der Kontohistorie durchsucht wird (um nicht die gesamte Historie durchforsten zu müssen). Sobald ich es in die Hände bekomme, werde ich es wieder machen, ich habe nur noch nicht mit Basen durch MQL gearbeitet - ich muss es verstehen.
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Diskussion über den Artikel "Wie Sie sich und Ihren Expert Advisor beim Handel an der Moskauer Börse schützen können"
Andrey Miguzov, 2022.06.29 12:24 AM
Im Moment - Sie haben Recht. Und so ist das Beispiel einfach - Sie brauchen, um für 1000 zu kaufen. Es gibt eine Grenze - der Markt ging in Ihre Richtung und Sie wurden für 1000 verkauft. Und der Preis wurde in 50 ms - 900 :) Ist ein Kauf zu 900 besser als ein Kauf zu 1000?
Der Grenzpreis liegt im Spread und aus Sicht von TC ist 1000 ein guter Preis. Aber 900 ist noch besser...
Ganz nach den Regeln meiner Kollegen (vielen Dank dafür) - ich schreibe die Daten der letzten Position in die Datei:) Beim Starten des Expert Advisors, wenn es Unstimmigkeiten mit der Datei - ich graben in der Geschichte der Position (durch Angebote an den Bezeichner und Magie). Wenn es im Moment keine Position gibt, wühle ich mich durch die Geschichte der Geschäfte (durch magik).
Soweit ich das verstanden habe, ist das nicht der einzige Weg, aber für mich ist es der klarste.
Mann, darüber habe ich noch nicht nachgedacht....
IMHO, nicht die beste Lösung. Wenn finam (das ist von Broker zu Broker unterschiedlich), dann bietet es meiner Meinung nach alles, was für eine On-the-fly-Berechnung notwendig ist (Parsing der historischen Trades). Aber auf diese Weise müssen Sie die Datei zusätzlich überprüfen, und es ist nicht klar, warum dies notwendig ist. GlobalVariableSetOnCondition(), um zu verhindern, dass mehrere Expert Advisors zur gleichen Zeit einsteigen.
Eingebaut - wenn er klein ist.
Aber wenn es 10000 Roboter gibt (einschließlich der Testroboter) und jeder von ihnen Positionen, Aufträge, Statistiken, aktuelle Stopp-Levels usw. speichert, kann er kaum damit umgehen. - kann es kaum bewältigen.
Wenn Sie eine so große Anzahl von Robotern haben, und das ist kein hypothetisches Beispiel, empfehle ich, zu einem Konsens-/Abstimmungssystem zu wechseln. Bei einer so großen Anzahl von Systemen ist es um Größenordnungen einfacher, damit zu arbeiten.