Diskussion zum Artikel "Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse"
Vielen Dank für CalcShowRegression_script.mq5! Tolle Anleitung in Form von Quellcode zu ALGLIB und GraphPlot.
Schade, dass über LR nur ein Symbol an ein anderes angepasst wurde, nicht zwei an eins - ALGLIB wäre nützlicher, wenn sie USDRUB hinzufügen würden. Aber dann würde der Korb aus drei Symbolen bestehen. Und der TS wäre kein klassischer Spread, sondern etwas komplizierter (aber die Ergebnisse wären schmackhafter). Aus diesem Grund wollte der Autor den Code des vorgestellten TS offenbar nicht verkomplizieren, um die Leser nicht abzuschrecken. Schließlich ist das Hauptziel des Artikels, die Leser anzuziehen und nicht abzuschrecken.
Aber er ist leicht zu lesen, es ist ein guter Artikel. Und ich begrüße das Fehlen von MMS-Einsätzen im Text des Artikels. Wer es wirklich braucht - wird sich den Quellcode in vollem Umfang ansehen. Und in der aktuellen Form ist der Eindruck gut, dass es einfach ist, zu schreiben, zu visualisieren und vor allem zu testen und zu optimieren multicurrencies in MT5.
Eine kleine Anmerkung zu dem Artikel. Vor der Erstellung von Spread und QC ist es notwendig, die Charts der Instrumente auf der Zeitskala Balken für Balken zu synchronisieren. Denn wenn es fehlende Balken gibt (und die gibt es), entsteht ein Durcheinander.
Alles IMHO)
Eine kleine Anmerkung zu dem Artikel.
Und logarithmieren Sie vor LR. Sonst versteht man wirklich nicht, was da gemacht wird und warum.
Eine kleine Anmerkung zu dem Artikel. Vor der Erstellung von Spread und QC ist es notwendig, die Charts der Instrumente auf der Zeitskala Balken für Balken zu synchronisieren. Wenn nämlich Balken fehlen (und die gibt es), entsteht ein Durcheinander.
Der Code wird etwas komplizierter sein, aber ich vermute, dass auch hier die Ergebnisse nicht wesentlich beeinflusst werden.
Warum werden Zecken ständig ignoriert? In diesem Artikel basiert LR auf Balken. Daher kann es nicht für kleine Intervalle verwendet werden - es gibt nicht genügend Balken.
Außerdem ist es möglich, bei Vorhandensein von Ticks ein Tick-Chart (sowohl Bid als auch Ask, unter Berücksichtigung der Kommissionen aller eingehenden Instrumente) des Korbs zu erstellen.
Als ob Ticks nur für den Tester und nicht für die Handelsanalyse benötigt werden.
Wenn Sie M1 und Zeichen mit geringer Liquidität nehmen, wird dies die Ergebnisse stark beeinflussen.
Das wäre doch Blödsinn, oder?
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Neuer Artikel Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse :
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Für die Berechnung der Koeffizienten der Regression wird eine Funktion aus der ALGLIB Bibliothek verwendet, und das Zeichnen erfolgt mithilfe grafischer Klassen der Standardbibliothek.
Autor: MetaQuotes Software Corp.