Diskussion zum Artikel "Sichern Ihres Expert Advisors beim Handel auf der Moskauer Börse" - Seite 3

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Ausgezeichneter Artikel....
 
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[Gelöscht]  

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Artikel.

Das ist Gold wert.

 

Es passieren auf mich, alle Austausch sind gleich, auch im schlimmsten Fall secenario war u pleite auch der Makler könnte u verlangen, um Schulden zu zahlen.

Alle Ihre Handel 100% Verlust + Schulden = bankrott

 
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44)

 

Hier stimmt etwas nicht:

/*
int iMA( 
 string symbol,// Symbolname 
 ENUM_TIMEFRAMESZeitraum, // Zeitraum 
 intma_period, // Mittelungszeitraum 
 intma_shift, // Horizontale Verschiebung des Indikators 
 ENUM_MA_METHOD ma_method, // Art der Glättung 
 ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // Preistyp oder Handle 
 );
*/   
   FastMA = iMA(Symbol(), Period(), FastMAPeriod, MODE_SMA, 1, PRICE_CLOSE);
   SlowMA = iMA(Symbol(), Period(), SlowMAPeriod, MODE_SMA, 1, PRICE_CLOSE);

Ich vermute, dass es so sein soll, und es ist nicht klar, warum die Änderung notwendig ist:

/*
int iMA( 
 string symbol,// Symbolname 
 ENUM_TIMEFRAMESZeitraum, // Zeitraum 
 intma_period, // Mittelungszeitraum 
 intma_shift, // Horizontale Verschiebung des Indikators 
 ENUM_MA_METHOD ma_method, // Art der Glättung 
 ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // Preistyp oder Handle 
 );
*/   
   FastMA = iMA(Symbol(), Period(), FastMAPeriod, 1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   SlowMA = iMA(Symbol(), Period(), SlowMAPeriod, 1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
 
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44) Ich habe das auch, warum?
 
u2btc.ru:
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44) Ich habe das auch, warum?

Versuchen Sie diese Klasse

Dateien:
Stakan.mqh  25 kb
 

Der Artikel ist großartig, ich habe in meinem Roboter die Limit-Order unter Berücksichtigung möglicher Schlupf durch die Analyse des Stapels berechnet implementiert.

Auch alle Stop-Losses und Take-Profits, die das Terminal setzt, durch Stop-Limit-Orders mit der gleichen Berücksichtigung von Schlupf ersetzt.

Tests haben gezeigt, dass diese Methode an der Moskauer Börse nicht im Wettbewerb steht, die Systemleistung verbesserte sich um etwa 5-8%.

Vielen Dank an den Autor für den Artikel und die Beispiele.

 
Konstantin Seredkin:

Der Artikel ist großartig, ich habe in meinem Roboter die Eingänge durch Grenzen implementiert, die den möglichen Schlupf des Stapels berücksichtigen, der durch die Analyse berechnet wurde.

Ich ersetzte auch alle Stop-Losses und Take-Profits durch das Terminal mit Stop-Limit-Aufträge mit der gleichen Berücksichtigung der Slippage gesetzt.

Tests haben gezeigt, dass diese Methode an der Moskauer Börse nicht konkurrenzfähig ist, die Systemleistung hat sich um etwa 5-8% verbessert.

Vielen Dank an den Autor für den Artikel und die Beispiele.

:)

Seien Sie jedoch vorsichtig mit den Tests. MT5 ist nicht in der Lage, Slippage auf Stack-Tests zu berechnen (kein anderer öffentlicher Tester kann das).

Es ist sehr ratsam, dass Sie IMMER Limit-Orders verwenden. Selbst zur Simulation von Stop-Orders ist es besser, Limit-Orders zu verwenden.

Wenn Sie mit illiquiden Wertpapieren handeln, sind die Empfehlungen in diesem Artikel DRINGEND erforderlich. Einfach ausgedrückt: Es sollte keine einzige STOP- oder MARKET-Order für illiquide Wertpapiere geben.

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