Diskussion zum Artikel "Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt" - Seite 2
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Den einzigen Ansatz zur Schaffung eines unverzögerten (echten) Filters, der nicht im Widerspruch zur Weltordnung steht, habe ich nur in der separaten Glättung gefunden.
Drei Bilder sollen erklären, worüber wir sprechen. Zitate - in M5-Balken, 3 mal 288 (drei Tage).
Sehen Sie: Jeder einzelne Chart (blau und rot) hinkt dem Kurs hinterher, aber nur "halb", wenn die Kursbewegung nicht mit seiner Bewegung zusammenfällt.
Der andere Algorithmus baut das schöner auf:
Wenn wir die SMAs der roten und blauen Kurve nehmen, erhalten wir einen interessanten Kanal (es werden SMAs mit einer Verzögerung von 100 Balken, d. h. jeweils 201 Balken, angezeigt):
Der Übersichtlichkeit halber sind die geglätteten Charts um z=100 Balken nach links verschoben.
Also. Wenn Sie lernen, zwischen der roten und der blauen Kurve im zweiten Diagramm zu springen und das Ergebnis stückweise aus nicht nacheilenden Teilen der roten und nicht nacheilenden Teilen der blauen Kurve zu bilden, wird das Ergebnis überhaupt nicht nacheilen. Und eine gewisse Glättung ist vorhanden. Obwohl, wenn man formal ein Kriterium einführt, das z. B. dem Verhältnis der Summen der Moduli der ersten Differenzen entspricht, könnte sich herausstellen, dass der Filter gar kein Filter ist, sondern eine größere Volatilität aufweist :-)
Numerisch können wir versuchen, das Weltgerät auf folgende Weise zu "betrügen": Wir können eine zusätzliche (sehr strenge) Bedingung aufstellen: Die "Länge" (Summe der Moduli der ersten Differenzen) der geglätteten Kurve wird entweder pro Zeiteinheit festgelegt, oder sie wird als ein Bruchteil der ursprünglichen Kurvenlänge festgelegt. Und dann minimieren wir die Nicht-Konvexität und andere Phantasien. Der Punkt ist, dass die zusätzliche, sehr strenge Bedingung der Begrenzung der Kurvenlänge am Ausgang des Filteralgorithmus dazu führt, dass es Redraws gibt, aber nicht auf den "letzten Balken", sondern gleichmäßig über das gesamte Intervall, und zwar sehr klein, nicht mehr als die Spanne.
Ist dieser Entwurf ein Filter? Oder ist er es nicht? (auf den ersten Balken ist die rote Kurve so gezeichnet, dass sie mit der Originalkurve zusammenfällt, schauen Sie nicht hin).
Glättung - stark. Die Verzögerung ist sehr stark. Auf der Stufe wird er sichtbar sein. Aber bei ECHTEN Kursen ist der Trick, dass ECHTES SEHR GROSSES DELAY nicht so aussieht.
Eine Splittglättung, die der obigen ähnelt, kann durch eine schöne Idee erreicht werden: das Rollen eines Rades auf einem Graphen. Luftballon.
Auf den Bildern ist alles klar:
wieder ... wenn man lernt, zwischen einzeln (stückweise entlang des Zeitpfeils) verzögerten Kurven zu springen ... :-)
Sie können versuchen, gewichtete Durchschnitte zu berechnen, indem Sie die Gewichte mit der Preisableitung verknüpfen. Stark nicht-linear, durch schrittweise oder exponentielle Funktionen. Das Ergebnis wird ein großes Mittelungsfenster haben und auf dem Schritt wird sichtbar sein, dass die Verzögerung gleich der Hälfte des Fensters ist, aber visuell wird die Verzögerung nur in den Bereichen mit niedriger Volatilität sein, und der Filter wird alle Bewegungen auf einmal "nehmen". Mit einer Verzögerung von vernachlässigbaren Bruchteilen eines Balkens.
In der Tat kann der "Lag" hier überhaupt nicht definiert werden, er ist an jedem Punkt des Filters anders. Es ist nicht einmal klar, womit man es vergleichen soll.
Die grau gepunktete Linie ist nicht Heaviside. Die Stufe sollte vertikal sein. Wenn es daran liegt, dass die Diskretisierung so auf der Abszisse liegt und sie mit einer Linie gezeichnet ist, dann ist das schade. Und ich meinte, bei höheren Glättungswerten zu sehen. Damit die Verzögerung größer ist als die 3 angezeigten Balken. Und im Allgemeinen, wenn die Verzögerung klein ist, übe ich es in der Regel so oft wie nötig zu wiederholen: Ich wende einen Filter auf das Ergebnis der Filterung, nach tausend Wiederholungen ist alles sichtbar, es wird klar, welcher Bruchteil der Verzögerung bar ist in den Algorithmus an der scheinbar winzigen Glättung enthalten.
Zunächst sind alle drei Linien deckungsgleich und gleich Null. Dann, am 10. Juni um 1:00 Uhr, gibt es eine Lücke von +1 (alle drei Linien fallen zusammen, der Filter nimmt dies ohne Verzögerung auf). Dann fällt das Momentum durch die festgelegten 14 Perioden, wie es sollte, auf Null, die gestrichelte Linie bleibt bei +1. Der Filter nimmt diese Momentum-Bewegung als Rauschen wahr (was er auch sollte, da wir +1 haben sollten) und versucht, sie zu glätten.
Ich verstehe nicht, von welchen drei Balken Sie schreiben.
Übrigens, zur Frage nach dem "Springen lernen" zwischen den Kurven der getrennten Glättung (und der getrennten stückweisen Zeitverzögerung):
Sie brauchen nicht wirklich zu springen: nach dem zusätzlichen Aufbau des Überbaus über den Algorithmus werden die Kurven der "getrennten Glättung" unterschiedlich, mit einer anderen physikalischen Bedeutung, aber schauen Sie sich ihren Mittelwert an - die rosa Linie zwischen der roten und der blauen:
Mehr Nahaufnahme (weniger Balken auf der Zeitachse) mit 2 mal weniger Verzögerung und auf einem anderen Stück des Kurses:
Frage: Ist die rosa Kurve ein Filter? Ja. Ist sie verzögert? Ja, und zwar stark. Auf einem Trittbrett wird sie sich zeigen. Auf den Zitaten - auf einen Blick - kann man sie als nicht verzögert darstellen.
Ich weiß nicht, von welchen drei Balken Sie sprechen.
Ich kann empfehlen, dass Sie vor dem Filtern eine sinnvolle Datenverarbeitung durchführen. Da kann man sich eine Menge einfallen lassen. Ein triviales Beispiel.
Eingangsdaten - zwei Kurven - Eurodollar ED und Pfunddollar PD.
Wählen wir eine neue Kurswährung anstelle des Dollars. N. Gebunden an den Dollar durch ein Verhältnis:
Was erhalten wir? Oh, eine Menge Dinge.
Hier ist D gegen N.
Und hier ist E zu N und P zu N:
Alle drei Währungsbeziehungen im Dreieck sind also auf fast dieselbe Form reduziert. Die Untersuchung der FORMEN ist ein eigenes Kapitel, hier zeige ich nur, was durch einfache Substitution erreicht werden kann.
Also, EN und PN korrelieren fast einzigartig. Und die DN-Form ist anders, die Korrelation in diesem Intervall zwischen EN und DN wird etwa 0,9979 betragen. Nicht 0,99999999999.... wie EN und PN.
Wenn man alles so analysiert und anpasst, dass die Form aller drei Graphen IDEAL übereinstimmt, mit einer Korrelation, die genau gleich 1 ist, basierend auf der Bedingung der minimalen Volatilität aller drei Kurven, kann man kuriose Dinge tun.
Einfach ausgedrückt, man kann die Formen der Graphen "dreist" korrigieren, nicht arithmetisch, sondern LOGISCH, indem man sie vergleicht. Man weiß im Voraus, dass sie alle sehr nahe beieinander liegen.
Und im Allgemeinen kann ich jede beliebige Form festlegen und eine neue Kurswährung so festlegen, dass die Formen der Beziehungen aller Währungen zur neuen Kurswährung so weit wie möglich mit dieser willkürlich festgelegten Form übereinstimmen.... unter Beibehaltung aller Beziehungen zwischen den Währungen und ihrer Beziehungen... aber es wird subtile Unterschiede zwischen den Formen geben. Und das ist der Gegenstand der Analyse.