Diskussion zum Artikel "Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt"

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Neuer Artikel Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt :

Dieser Beitrag beschreibt einen der Ansätze zur Bestimmung eines nützlichen Signals (Trend) in Datenströmen. Kleine filternde (glättende) Tests, die auf Marktnotierungen angewendet werden, belegen das Potential zur Erzeugung nicht hinterherhinkender digitaler Filter (Indikatoren), die auf den letzten Bars nicht erneut gezeichnet werden.

Der Standardansatz beruht auf den klassischen Methoden zur Glättung von Zeitreihen. Mit diesem Thema beschäftigen sich viele Beiträge, die sowohl auf dieser, als auch auf anderen Websites zu finden sind. Die Ergebnisse sind auch klassisch:

1. Die Änderungen in den Trends werden mit Wartezeit angezeigt;
2. Eine bessere Indikatorreaktion (digitale Filter) wird erreicht, wenn man eine Abnahme der Glättungsqualität in Kauf nimmt;
3. Versuche, nicht hinterherhinkende Indikatoren zu implementieren, führen zu einer Neuzeichnung auf den letzten Stichproben (Bars).

Und obwohl Händler inzwischen gelernt haben, mit diesen Dingen unter Verwendung der Beharrlichkeit ökonomischer Prozesse und anderer Tricks, zurechtzukommen, ist dies für eine Bewertung experimenteller Echtzeit-Daten wie z.B. beim Testen von Aerostructures, absolut inakzeptabel.

Autor: Konstantin Gruzdev