Diskussion zum Artikel "Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt" - Seite 4
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Ich möchte den folgenden wichtigen Gedanken formulieren.
Nach den Ergebnissen meiner langen Spiele, in denen ich versucht habe, einen nicht nacheilenden Filter zu erstellen, bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Ein solcher Filter kann nur dann nicht nacheilend sein, wenn sein Wert zum Zeitpunkt Ti durch die Preiswerte NUR zu diesem Zeitpunkt Ti bestimmt wird. Zum Beispiel ist das Ziel, EURUSD zu filtern, also kann sich der Wert eines nicht nacheilenden Filters zum i-ten Zeitpunkt an allem orientieren, sogar an NZDCHF, aber NUR an den Werten zum Zeitpunkt i.
Wenn dies beim Topikstarter nicht der Fall ist, dann kann der Filter meiner Meinung nach mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00001% non-lagging sein.
Aus dem Artikel:
Der Cluster-Filter eignet sich für die Analyse von nicht-stationären Zeitreihen in Echtzeit, also von Streaming-Daten. Das bedeutet, dass das größte Interesse eines solchen Filters beispielsweise nicht darin besteht, bereits bekannte Werte einer Zeitreihe zu glätten, sondern darin, den wahrscheinlichsten geglätteten Wert eines neuen, in Echtzeit erhaltenen Wertes zu ermitteln.
Aus dem Artikel:
Ist das nicht derselbe Gedanke?... Obwohl, ich bereue es, ich habe den Artikel bisher nur diagonal gelesen ....
...Sie haben jedoch darauf hingewiesen, dass der Gegenstand der Analyse die Gesamtheit der Ergebnisse der verschiedenen Filter ist, nicht die Preiswerte selbst. Das heißt, Sie analysieren Daten, die bereits Verzögerungen aufweisen. Ich sage, dass die Preise selbst, ohne jegliche Vorverarbeitung, nur die Werte der Währungspaare zum betrachteten Zeitpunkt, in einen neuen (aktuellen) geglätteten Wert umgewandelt werden sollten.
1. Der Zweck dieses Artikels ist es, einen der Ansätze für die Arbeit mit Streaming-Daten zu demonstrieren. In einem Cluster werden Filter kombiniert, nicht um das Signal zu bestimmen, sondern um, wenn ich so sagen darf, Veränderungen in den Merkmalen von nicht-stationären Reihen zu verfolgen und wahrscheinliche Werte des Signals zu bilden. Nicht nur nachlaufende Indikatoren können als Filter verwendet werden, sondern auch alle, die nicht nachlaufen, sondern neu gezeichnet werden. Oder verschiedene Transformationen, zum Beispiel die Wavelet-Transformation. Das Signal selbst wird im allerletzten Moment bestimmt (siehe Schema).
2. Der sehr kleine theoretische Hintergrund wird ganz am Anfang des Papiers gegeben.
3. es gibt keinen Subjektivismus des Autors. Lesen Sie den Artikel ab dem Abschnitt "The effect of leading smoothing" noch einmal. Sehen Sie sich das Video an. Voller Objektivismus. Sie können das alles nach der Veröffentlichung von GMomentum_test selbst ausprobieren.
Und kurz gesagt - alle wertvollen Informationen zu diesem Thema sind in dem Indikator, der auf die Veröffentlichung auf dem Markt wartet.
Das heißt - Es ist alles in Chiffre (c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring.
Vielleicht irre ich mich, aber es scheint, dass Sie der erste sind, der den Artikel mit kompiliertem MQL-Code illustriert.
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Kurzum: Alle wertvollen Informationen zu diesem Thema sind in dem Indikator enthalten und warten darauf, auf dem Markt veröffentlicht zu werden.
Das heißt - Es ist alles in Chiffre(c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring.
Vielleicht irre ich mich, aber es scheint, dass Sie der erste sind, der den Artikel mit kompiliertem MQL-Code illustriert.
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Eine Reihe von wissenschaftsähnlichen Wörtern ohne jegliche Bedeutung. Wo sind die Cluster? Wo sind die wahrscheinlichen zukünftigen Werte?
Der Artikel ist meiner Meinung nach natürlich das Ergebnis von Werbetricks, die von Internetverkäufern angewendet werden. Dabei werden in der Überschrift oder im Hauptteil des Artikels Wörter verwendet, die mit dem Inhalt des Artikels selbst nichts zu tun haben, in der Hoffnung, dass der Leser (oder die Suchmaschine), der darauf anspringt, diesen Artikel als Suchergebnis aufruft. Im Internet überspringt man das einfach ... Ich weiß nicht einmal, wie ich sie nennen soll. Und das bei einer einst seriösen Quelle und einem solchen "Meisterwerk".
Methaquots! Awww!
Liest eigentlich jemand diesen Unsinn vorher? Die gezeichneten Quadrate ("Cluster") gehen nahtlos in Durchschnittswerte über, danach gibt es eine probabilistische Vorhersage des Kurses(!?). Schwachsinn.
Das Forum hat sich aufgrund mangelnder Moderation bereits in eine Müllhalde verwandelt, in der es unmöglich geworden ist, auch nur einen vernünftigen Gedanken zu finden. Und mit solchen Sprüchen können Sie die Rubrik Artikel in eine Müllhalde verwandeln.
Schade, dass Sie an Glaubwürdigkeit verlieren.
Eine Reihe von wissenschaftsähnlichen Wörtern, die absolut keinen Sinn ergeben.....
Eine Reihe von wissenschaftsähnlichen Wörtern ohne jegliche Bedeutung. Wo sind die Cluster? Wo sind die wahrscheinlichen zukünftigen Werte?
Nach Ihrer Kritik habe ich den Artikel noch einmal gelesen und festgestellt, dass Sie ganz falsch liegen.
Der Autor des Filters war nicht nur in der Lage, seine Entwicklung auf verständliche Weise zu erklären, sondern auch visuelle Clips zur Verfügung zu stellen, wie sie funktioniert.
Und ich muss sagen, es sieht sehr beeindruckend aus, wenn die Eröffnung 1-2 Bars früher sein wird (zumindest nach MAs), wird es ein großes Plus für den Gewinn sein.
Lizar: es stellt sich heraus, dass dieser Filter kann auf jeden Indikator angebracht werden?
Lizar: Dieser Filter kann also an jedem Indikator angebracht werden?