Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Chartanalyse" - Seite 4
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Bitte klären Sie das, denn ich bin mir nicht ganz sicher, was genau der Koeffizient ist. Die Einzelheiten des Q-Tests sind in dem überarbeiteten Artikel beschrieben.
Vielmehr basiert er auf der Tatsache, dass es sich um einen allgemein verbreiteten Wert von 0,05 handelt. Wenn Sie einen anderen Wert verwenden möchten, müssen Sie die Variable im Skript ersetzen.
Und Sie wollten alles auf einem Silbertablett serviert bekommen? So funktioniert es nicht. Etwas muss geopfert werden.
Auch die Erträge werden prognostiziert. Und nach der Vorhersage werden sie in absolute Preiswerte umgerechnet. Darüber werde ich im nächsten Artikel schreiben.
Dies ist kein Beispiel, sondern ein Ausschnitt aus dem Kontext.
Ohne die Quelldaten und Formeln, auf deren Basis Sie die Residuen und Ihre Verteilung erhalten haben, kann ich das nicht beurteilen.
-Alexey-, ich empfehle Ihnen, den Artikel noch einmal zu lesen. Dort werden Sie sehen, dass nicht die Reihe selbst geschätzt wird, sondern die Reihe der Erträge. Hier geht es um Stationarität.
Der Artikel über die Verteilungen wurde zu Einführungszwecken als Beispiel für die Merkmale einer Finanzreihe, oder besser gesagt einer Renditenreihe, geschrieben. Sie können auch einen Artikel zu diesem Thema schreiben.
Denis, ich hätte gerne noch eine Antwort auf meine Frage nach der Interpretation des Kriteriums - ich kann dem Artikel nicht entnehmen, ob die aus den Tests gezogenen Schlussfolgerungen korrekt sind.
// Ich würde die Gültigkeit der Anwendung der Ljung-Box selbst in Frage stellen. In den meisten Büchern, die ich gesehen habe, steht zwar, dass sie auch für Nicht-Normalverteilungen gültig ist, aber ich habe noch nie einen Beweis dafür gesehen. Ich nehme an, dass es in der Primärquelle steht, aber ich bin nie auf die Arbeiten von Ljung und Box gestoßen, so dass ich diese Frage immer im Hinterkopf hatte. Der Kern meiner Zweifel ist, dass LB die Chi-Quadrat-Verteilung verwendet, die, wie wir wissen, an Normalität und Unabhängigkeit gebunden ist. Im Fall der Zitatreihe ist beides nicht gegeben, so dass die Anwendung dieses Kriteriums sehr kompliziert erscheint.
Daher möchte ich Sie fragen, ob Sie über Berechnungen verfügen, die beweisen, dass das Ljung-Box-Kriterium auf Reihen anwendbar ist, bei denen die Bedingungen der Unabhängigkeit benachbarter Erträge und der Normalität ihrer Verteilung im Wesentlichen nicht erfüllt sind. Solange ich die Berechnungen nicht sehe, wäre ich persönlich mit der Anwendung dieses Kriteriums vorsichtig. Übrigens bin ich sehr überrascht, dass Herr Engle noch kein Milliardär ist.
Ich habe keine solchen Berechnungen. Es ist eine interessante Frage. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich diesen Test in mehreren Quellen auf Zeilen gesehen habe, die ebenfalls nicht die angegebenen Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel hier: Analysis of Financial Time Series, Ruey S. Tsay. Wundert es Sie nicht, dass G. Perelman nicht einmal Millionär ist? :-))
Я имею в виду, коэффициент корреляции по каждому лагу. Что значит - желаете, алгоритм должен обоснованно задаваться уровнем значимости, иначе - неопределенность в определении уровня, а соответственно - непонятно, зачем он нужен...
Ich meinte das statistische Signifikanzniveau Alpha, in Bezug auf das die Nullhypothese des berechneten p-Wertes für jede Q-Statistik bewertet wird. Vielleicht sprechen wir von unterschiedlichen Begriffen?
Solange ich nicht die Formeln und die Residuen selbst sehe, werde ich mich mit einer Bewertung zurückhalten. Wenn Sie sie mir nicht zeigen wollen, dann lassen Sie uns nicht darüber reden....
Ich erinnere mich an etwas in der Art, ich weiß nicht, wie genau es ist, dass die von Ihnen beschriebene Methode für Volatilitätsprognosen verwendet wird, und zwar genau deshalb, weil ihre Reihen bereits viel stationärer sind (der Effekt, von dem Sie eingangs schreiben) und keine Transformation benötigen. Dementsprechend können Sie die Methode anwenden, da die Ausgangsdaten dafür geeignet sind. Nicht aber die von Ihnen erwähnte Preisreihenableitung. Verstehen Sie, dass Sie, wenn Sie mit Hilfe Ihrer Transformation z. B. die Asymmetrie (oder andere Momente) aus der Ausgangsverteilung entfernt haben, eine Reihe prognostizieren werden, in der sie nicht vorhanden ist, und Sie werden sie nicht zurückbekommen.
Ich meinte das statistische Signifikanzniveau Alpha, in Bezug auf das die Nullhypothese des berechneten p-Wertes für jede Q-Statistik bewertet wird. Vielleicht sprechen wir von unterschiedlichen Begriffen?
Solange ich die Formeln, die Residuen selbst, nicht sehe, werde ich mich mit einer Bewertung zurückhalten. Wenn Sie es nicht zeigen wollen, dann lassen Sie uns nicht darüber reden....
Genau so - Volatilitätsprognose. Es wird eine Fortsetzung meines Artikels geben, dann werden wir darüber diskutieren :-))).Jetzt ist alles klar. Aber es sollte in dem Artikel klargestellt werden, dass Sie die Volatilität prognostizieren wollen, nicht die Preisreihen, und dass Sie nach der Prognose der Werte der "Renditen" diese nicht in Preisreihen umwandeln, sondern in eine Ableitung davon. Meine Überlegungen sind für diese Aufgabe nicht entscheidend, aber ich hoffe, dass sie Ihnen helfen, wenn Sie sich jemals dazu entschließen, die Preisreihen zu prognostizieren.
Das ist großartig.
Vielen Dank für Ihre Gedanken. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik!
Noch einmal: Das Endziel ist eine Preisreihenprognose unter Berücksichtigung der Parameter, die in dem nichtlinearen Modell vorhanden waren.
Das Einzige, was sich an meinen Plänen ändert, ist die Notwendigkeit, eine Bibliothek mit statistischen Verteilungen zu erstellen. Es lohnt sich, einen Artikel darüber zu schreiben. Eine solche Idee kam mir nach der Diskussion.
Das ist großartig.
Danke für deine Gedanken. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik!
Noch einmal: Das ultimative Ziel ist es, eine Preisreihenprognose zu erstellen.
Sie haben also vor, eine Preisspannenprognose zu erstellen? Das ist eine sehr lohnende und interessante Aufgabe. Ich würde gerne Artikel zu diesem Thema sehen :)
Ja, das ist in Planung. Weil es interessant ist. Und ich plane, auch kurzfristige Prognosen zu erstellen. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal darauf vorbereiten. Zuerst müssen wir das Problem mit den Distributionen lösen.... Wir brauchen auch die Zustimmung von MetaQuotes :-))))
Und das Wichtigste ist, dass die MQL5-Benutzer daran interessiert sein sollten.
alsu, ich sehe, dass Sie mit Statistica gearbeitet haben. Aber Sie brauchen die Rohdaten. Welche Renditen und welche Formel haben Sie verwendet, um sie zu erhalten?
Ich gehe davon aus, dass wir über verschiedene Ableitungen von Preisreihen sprechen. Ich würde also nicht gleich einen Stein in den Garten der Nobelpreisträger werfen :-))).
Nein, wir sprechen von denselben. Die Renditen sind einfach die ersten Differenzen der Preisreihen Close[i]-Close[i+n] (in meinem Diagramm werden sie mit einer Verzögerung von 8 genommen, aber die Kurve ist für jede Verzögerung genau dieselbe). Just returns ist ein Begriff, der hauptsächlich in der westlichen Literatur verwendet wird. Im MQL4-Forum wird er oft in Matstat-Diskussionen verwendet (die dort traditionell hitzig geführt werden))) Ich habe ihn also nur aus Gewohnheit verwendet. Wenn es bequemer ist, schreibe ich "erste Differenz einer Reihe" oder "Inkrement einer Reihe". Aber "Ableitung" ist ein sehr falscher Begriff für Zeitreihen, es gibt hier keine Ableitungen und kann auch keine geben. Wenn Sie sich erinnern, ist sogar der analytische Apparat für Ableitungen und Differenzen sehr unterschiedlich (vergleichen Sie zum Beispiel die p. Fourier- und z-Transformation).
Trotzdem.
Sie können den relativen Preisanstieg analysieren - das Ergebnis ist das gleiche. Wenn Sie den Logarithmus des relativen Zuwachses nehmen - nun, versuchen Sie es, es wird eine interessante Kurve sein). Um zu überzeugen, bringe ich Bilder aus Statistica (ich bin es wirklich gewohnt, es zu benutzen, aber in der Regel nur als Denkanstoß und Hypothesentest. In der Tat braucht man für Statistik und jedes andere Gebiet der Mathematik, wie die Profis scherzen, Kreide, eine Tafel und eine Glatze. Von ersterem und zweitem habe ich genug, das dritte gewinne ich allmählich)))).
Hier ist der relative Zuwachs mit einer Verzögerung von 8.
und hier ist die Verteilung des Logarithmus des relativen Zuwachses.
Fangen Sie nicht an, mich davon zu überzeugen, dass das normal ist. Hier ist der linke Schwanz ohnehin viel dicker und länger als der rechte Schwanz. Es sieht eher aus wie Gamma, aber entlang der x-Achse erweitert, naja, oder etwas ganz Exotisches. Die Spitzen im linken Flügel sind eine Folge der Quantifizierung von Quotienten (der linke Teil entspricht sehr kleinen Änderungen in Close, und die können sich, wie wir wissen, um nicht mehr als einen Punkt unterscheiden, daher das beobachtete Rauschen), so dass sie über die gesamte Steigung verschmiert werden können, was den linken Schweif noch dicker macht.
Generell können wir einen Wettbewerb ausschreiben - der erste, der einen normalverteilten Wert bei Forex findet, sollte auf die Ehrentafel gesetzt werden als derjenige, der die Unzweckmäßigkeit der Bemühungen von Nobelpreisträgern bewiesen hat))).
PS: Halten Sie mich nicht für einen Snob, ich behandle Preisträger mit Respekt. Es ist nur so, dass mir von Kindheit an beigebracht wurde, keine Angst vor Autoritäten zu haben und öfter zu zweifeln, und das hat mir im Leben immer geholfen. Wenn eine Person den Nobelpreis erhalten hat, bedeutet das nicht, dass sie immer und in allem Recht hat. Einstein zum Beispiel hat den Nobelpreis für den Photoeffekt bekommen (obwohl, wenn man darüber nachdenkt, die Formel an der Oberfläche lag und er nur der erste war, der sie gefunden hat, aber das ist viel wert), aber er hat bis zum Ende seines Lebens nicht an die Quantenmechanik geglaubt - und es stellte sich heraus, dass er falsch lag. Auch wenn Engle einen Nobelpreis für GARCH bekommen hat (ich sollte anmerken, dass die Methode auch nicht zu kompliziert ist, alles ist hier gleich - für die Geschwindigkeit:), bedeutet das nicht, dass sich der Markt seit den 80er Jahren, als dieses Modell geschaffen wurde, nicht verändert hat. Im Gegenteil - ich bin bereit zu glauben, dass es DAMALS wirklich funktionierte und die Kursverteilungen annähernd normal waren (obwohl ich Letzteres bezweifle:)). Tatsache ist, dass es JETZT, nach 30 Jahren, nicht mehr funktioniert. Wäre Engle Ingenieur und nicht Ökonometriker gewesen, hätte er außerdem gewusst, dass stationäre Prozesse auch heteroskedastisch sein können - eine Tatsache, die er in seiner Forschung nicht berücksichtigt hat, und bei solchen Daten geht GARCH kurzzeitig in die Irre.
Daher rate ich Ihnen und allen anderen, weniger den Behörden hinterherzulaufen und mehr auf eigene Faust zu forschen.
Wundert es Sie, dass G. Perelman nicht einmal Millionär ist? :-))
Theoretisch ist er Millionär, und es besteht die unmittelbare Möglichkeit der praktischen Umsetzung)