Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Chartanalyse" - Seite 9

Ja? Und ich glaube, dass Sie faa1947 solche Fragen gestellt haben, dass ich glaube, Sie sind sich der Problematik nicht bewusst.

Zum Beispiel ist die statistische Verteilung ein Variationsmerkmal. Stationarität ist zeitlich...

das ist deine Perle:

Die gesamte Grundgesamtheit der zu untersuchenden Objekte (Beobachtungen) wird als Grundgesamtheit bezeichnet.

Der Begriff der Grundgesamtheit ist in gewissem Sinne analog zum Begriff der Zufallsvariablen (Wahrscheinlichkeitsverteilungsgesetz, Wahrscheinlichkeitsraum), da er vollständig durch eine bestimmte Menge von Bedingungen bedingt ist.

Ich denke, wir können. Sie sollten die statistischen Parameter der Stichprobe (insbesondere die Verteilungsparameter) in keiner Weise beeinflussen. Deshalb sind sie Ausreißer.

Und ich habe Daten gesehen, dass der Nachteil von nicht-linearen Modellen darin besteht, dass erhebliche Stichproben erforderlich sind..... etwa 1000 Stück.

Zahlreiche Beispiele in Matlab und anderen Paketen enthalten weniger als hundert. Ich verstehe nicht, ob das nur ein Beispiel ist oder ob etwas dahinter steckt. Ich werde dieses Thema nicht weiter vertiefen. Dennoch ist es notwendig, konsequent zu sein.

Klären Sie bitte die Bedeutung des Begriffs "Rack".

Es gab einen Text auf Englisch. - meine Übersetzung. Ein Rack umfasst alle CBs, die in ein Intervall fallen. Ich gebe ein Beispiel von 3600 Candlesticks mit unterschiedlicher Aufteilung. In der STATISTIK gibt es das Konzept der Breite. Mit x bezeichnet man den Wert von Kursen. Von 1,2-1,3 aufgetreten mehr als 700 Mal von 3600 Leuchtern.

Je höher die Anzahl der Racks, desto schlechter mit der Normalität. Abgerufen von STATISTICS

Es gibt keine universellen Methoden, um Ausreißer zu entfernen...

Deshalb muss die Stichprobengröße groß sein.

Keine Meinung zur Stichprobengröße. Nehmen Sie M1 für ein Jahr und H1 für dasselbe Jahr. Unterschiedliche Anzahl von Kerzen. Was ist besser? Die Trends auf M1 unterscheiden sich von denen auf H1, aber wir werden detrend..... Das ist überhaupt nicht klar.

Über Trends. Ich habe es nicht recherchiert. Ich werde es im Hinterkopf behalten.

Ich habe den Eindruck, dass der Hund in vielerlei Hinsicht unter den Trends begraben ist. Das Vorhandensein von Trends verzerrt Statistiken. Wenn sie schlecht enttrendet wurden, bleibt die Verzerrung bestehen. Was ist ein Trend? Könnte es eine Regression sein? Wenn ja, ist es möglich, durch nichtlineare Regressionen eine qualitativ hochwertige Detrendierung zu erzielen. Aber auf welcher Anzahl von Kerzen? Das sind nur unbeantwortete Fragen.

Ich werde mir eine Auszeit nehmen.... und ich werde versuchen, Ihnen später meine Gedanken mitzuteilen... aber im Allgemeinen stimme ich mit der vorgeschlagenen Verfahrensliste überein....

Zu dieser Liste möchte ich noch einen Wunsch hinzufügen: Pakete wie Matlab oder im Extremfall STATISTICS für Berechnungen zu verwenden. Dies ist für mich von entscheidender Bedeutung, denn (1) wir schließen unterschiedliche Interpretationen von Begriffen aus, (2) wir begrenzen die Bandbreite der Probleme, (3) wir erhalten Ergebnisse, die verglichen werden können, ohne in die Feinheiten der Berechnungen einzusteigen.

N.S. Kremer, Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik, S. 286. Wortwörtlich.

Weiter:

Das Gleiche mit anderen Worten. Ich gebe zu, dass ich vielleicht etwas anders verstehe als Sie. Ich weiß nicht, was ein Variationsmerkmal ist. Jetzt sind Sie dran.

Das Problem der Terminologie ist äußerst unangenehm. Ich möchte Sie an den Universitätsunterricht erinnern, wenn der Lehrer sagt "nur nach meinen Vorlesungen" oder "nach dem Lehrbuch dieses und jenes Autors" und die genaue bibliographische Angabe macht. Und das liegt nicht daran, dass Kremer es falsch macht. Es ist nur so, dass er "Munition für ein anderes System" hat. Wenn man sich anständige MQL4-Themen anschaut und auswählt, wurden alle irgendwann von Versuchen, die Terminologie zu harmonisieren, aufgehalten, und Versuche, Berechnungen anzugeben, schlugen immer fehl. Der Sinn des Themas ging verloren. Ich schlage also wieder einmal ein Paket vor, das einen Abschnitt namens Ökonometrie enthält. Der beste Kandidat ist Matlab, obwohl es auch spezialisierte Pakete wie Eviews gibt.

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051

In "Theory of Distributions"von Kendal und Stewart werden einige dieser Punkte ausführlicher behandelt.

Danke für die Links. Plötzlich gibt es Klarheit. Es lohnt sich, daran zu denken, warum wir einen Garten anlegen? Wir brauchen: eine Marktumkehr, eine Marktfortsetzung und im Idealfall eine Unterscheidung zwischen Umkehr und Korrektur (Flat). In diesem Fall müssen wir von der Anzahl der Candlesticks ausgehen, die nicht mehr als 100 sein wird (zu der Frage von 1000 in denkir). Candlesticks in einem Kurs sind abhängig und, wie es mir scheint, sollte die Stichprobengröße nach dem ACF genommen werden - wo es verblasst ist, ist dies die Stichprobengröße.

faa1947:

Es gab einen englischen Text. - meine Übersetzung. Ein Rack umfasst alle CBs, die in dasselbe Intervall fallen. Ich gebe ein Beispiel für 3600 Kerzenständer mit unterschiedlichen Abständen. In der STATISTIK gibt es das Konzept der Breite. Durch x ist der Wert der Anführungszeichen. Von 1,2-1,3 aufgetreten mehr als 700 Mal von 3600 Leuchtern.