Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Chartanalyse" - Seite 6

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Jetzt verstehe ich .

  1. Sie haben den Wert der Nullverzögerung entfernt. Wobei der ACF-Wert immer =1 ist, so dass es besser zu sehen wäre. Es stellt sich heraus, dass die Differenz bereits bei Lag =1 das 1e4-fache beträgt. Sie haben einen ACF, der die Form einer Deltafunktion hat. Es gibt nur ein Modell für diese Art von ACF - es ist Rauschen ( und Sie wurden bereits gefragt, denn es ist eine Folge der Tatsache, dass Sie die Tage nehmen und sie logarithmieren). Denken Sie nach ...
  2. Du nimmst ja den Modulus und quadrierst ihn )) Ich hatte Recht. Ich meine, du machst es richtig,
      Data21[i].opMultEq(cData[i]);  //Erzeugung einer komplexen Zahl durch ihre Konjugierte 
                     //gibt eine komplexe Zahl, die nur einen Realteil ungleich Null hat

z mit Bindestrich ist eine komplex konjugierte Zahl.

3. aber leider hast du nicht ganz verstanden, warum du den MOG subtrahierst und nicht den Trend. Du hast zwar recht, dass dies eine theoretische Frage ist, aber sie ist sehr interessant.

  double m=mean(res);               // Arithmetisches Mittel des Arrays res
   ArrayResize(rets1,nFFT);          // Anpassung der Feldgröße
   for(int t=0;t<ArraySize(res);t++) //Kopieren des ursprünglichen Arrays von Beobachtungen 
       // zum Dienst eine um den Durchschnitt bereinigte
     rets1[t]=res[t]-m;

Und es ist schade, dass du es nicht weitergeben kannst. Aber verlinken Sie nicht wieder auf Ausländer, es ist besser, es mit Ihren eigenen Worten zu sagen. Dann wird es für dich selbst klarer sein. Es ist immer so, wenn du es anderen erklärst, wirst du es selbst sehr gut verstehen.

4. ich habe mich geirrt, ich dachte, es sei Ihr Artikel https://www.mql5.com/de/articles/185, deshalb habe ich solche Fragen zur Spektralverarbeitung gestellt, ich entschuldige mich, dass ich Ihnen die Arbeit eines anderen zugeschrieben habe. Ihr Artikel ist sehr schön, ich habe solche Artikel schon lange nicht mehr gelesen.

 
Trolls:

Jetzt verstehe ich .

  1. Sie haben den Wert der Nullverzögerung entfernt. Wobei der ACF-Wert immer =1 ist, so dass es besser zu sehen wäre. Es stellt sich heraus, dass die Differenz bereits bei Lag =1 das 1e4-fache beträgt. Sie haben einen ACF, der die Form einer Deltafunktion hat. Es gibt nur ein Modell für diese Art von ACF - es ist Rauschen ( und Sie wurden bereits gefragt, denn es ist eine Folge der Tatsache, dass Sie die Tage nehmen und sie logarithmieren). Denk nach ...

Trolle, entweder habe ich nicht auf Russisch geschrieben oder ihr habt nicht genau gelesen ...

Ich zitiere mich selbst ..:

...Noch ein paar Worte zur Beschreibung der Achsen des Diagramms. Bei der x-Achse ist alles klar - sie zeigt die Verzögerungsindizes. Die y-Achse zeigt den Exponentialwert, mit dem der ursprüngliche ACF-Wert multipliziert wurde. So bedeutet 1e4, dass der ursprüngliche Wert mit 1e4 (1e4=10000) multipliziert wurde, und 1e2 - mit 100, usw. Diese Multiplikation wurde aus Gründen der Lesbarkeit des Diagramms vorgenommen.

Haben Sie weitere Fragen zu dieser These?

Dann zur Verzögerung von Null. Hier sind zwei Diagramme des ACF des usdjpy:


Das erste hat eine Nullverzögerung (sein Wert liegt in der oberen linken Ecke), während das zweite keine hat. Sagen Sie mir nun, welches Diagramm anschaulicher ist? Vergessen Sie nur nicht die Nullverzögerung. Dann wird alles in Ordnung sein. In meinem Skript habe ich die 2. Variante belassen, wie Sie verstehen....

 
Trolls:

2. Trotzdem nimmst du das Modul und quadrierst es )) Ich hatte Recht. D.h. du machst es richtig,

z mit einem Bindestrich ist eine komplex konjugierte Zahl.

Ich bin froh, dass du Recht hattest.....

3. aber leider haben Sie nicht ganz verstanden, warum Sie die MOG subtrahieren und nicht den Trend. Du hast zwar recht, dass dies eine theoretische Frage ist, aber sie ist sehr interessant.

Und es ist schade, dass Sie es nicht anderen mitteilen können. Aber verlinken Sie nicht wieder auf Ausländer, es ist besser, es mit Ihren eigenen Worten zu sagen. Dann wird es für dich selbst klarer sein. Es ist immer so, wenn du es anderen erklärst, verstehst du es selbst sehr gut.

Diese Frage ist nicht an mich gerichtet. Obwohl ich annehme, dass aus diesem Grund

Das arithmetische Mittel wird oft als Mittelwert oder zentrale Tendenz verwendet, aber dieses Konzept gilt nicht für die robuste Statistik, was bedeutet, dass das arithmetische Mittel stark durch "große Abweichungen" beeinflusst wird. Insbesondere bei Verteilungen mit einem großen Schiefekoeffizienten stimmt das arithmetische Mittel möglicherweise nicht mit dem Konzept des "Mittelwerts" überein, und die Mittelwerte aus der robusten Statistik (wie der Median) können die zentrale Tendenz besser beschreiben.

Und die Trendsubtraktion ist imho eine andere Sache.

 
denkir:

Trolle, entweder habe ich nicht auf Russisch geschrieben oder ihr habt nicht genau gelesen...

Ich zitiere mich selbst:

Gibt es noch weitere Fragen zu dieser These?

...

das ist ein bisschen daneben. Wahrscheinlich habe ich den Gedanken, den ich Ihnen vermitteln wollte, falsch ausgedrückt. Dass bei der 0. Verzögerung der ACF gleich 1 sein sollte, ist klar, und dass Sie ihn zur besseren Darstellung des Graphen entfernt haben, ist auch klar.

Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit auf das Ergebnis lenken, das Sie erhalten haben. Die Art von ACF, die Sie erhalten haben, ist die ACF, die dem Rauschen entspricht.

Nehmen Sie das Rauschen und zeichnen Sie seine ACF auf, vergleichen Sie sie mit Ihren letzten Graphen. Wie man so schön sagt: Finde zehn Unterschiede...

und ich gebe Ihnen noch einmal den Link, vergleichen Sie ihn mit dieser Abbildung https://www.mql5.com/de/code/8295, dort fällt die ACF gleichmäßig ab und das matte Modell ist darauf abgestimmt.

H.Y. verstehen Sie, dass ich nicht schimpfe, ich möchte helfen. Ich erzähle Ihnen von der nächsten Phase der Forschung, die Sie aufgrund der Beschränkungen des Artikels nicht erwähnt haben (man kann nicht alles in einem Artikel abdecken, Leute schreiben Dissertationen, sie widmen ihr ganzes Leben dafür, es kann nicht auf 2 Seiten präsentiert werden).

Die Reihenfolge der Studie

Wir haben ACF, haben den Q-Test durchgeführt, jetzt müssen wir ein Modell nach ACF-Typ auswählen, dann die Parameter dieses Modells finden, versuchen, mit dem erhaltenen Modell Prognosen zu erstellen und die Genauigkeit und den Prognosehorizont zu schätzen.

Und so weiter und so fort, bis Sie zufriedenstellende Ergebnisse erhalten.

Die ACF, die Sie erhalten haben, ist Rauschen, und es ist schwierig, Rauschen vorherzusagen, auch wenn es "gefärbt" ist.

 
Trolls:

...ich wollte Ihre Aufmerksamkeit auf das Ergebnis lenken, das Sie erhalten haben. Die Art von ACF, die Sie erhalten haben, ist die ACF, die dem Rauschen entspricht.

Nehmen Sie das Rauschen und zeichnen Sie seine ACF auf, vergleichen Sie sie mit Ihren letzten Graphen. Wie man so schön sagt: Finde 10 Unterschiede....

H.Y. verstehe, dass ich nicht schimpfe, sondern dir helfen möchte. Ich erzähle Ihnen von der nächsten Phase der Forschung, die Sie wegen der Beschränkungen des Artikels nicht erwähnt haben (man kann nicht alles in einem Artikel behandeln, die Leute schreiben Dissertationen, sie widmen ihr ganzes Leben dafür, das kann man nicht auf 2 Seiten darstellen).


Danke, es wurde darauf hingewiesen... Lassen Sie uns später einmal über ACF-Typen sprechen....

Schuster streiten sich - wir diskutieren :-)))

 

Ich habe die Dateien Autocorrelation.zip und GarchTest_html.mq5 hinzugefügt, um Charts mit den im Artikel beschriebenen Tools anzuzeigen .

Aus dem Archiv sollte die Datei Autocorrelation.htm hier abgelegt werden: %MetaTrader%\MQL5\Files, und die Datei GarchTest_html.mq5 im Ordner scripts.

Ich bitte die Administration, den Artikel zu aktualisieren.

 

Sie erhalten dann so etwas wie das hier... aber im *.htm-Format. Das Skript GarchTest_html.mq5 wird auf das Diagramm geworfen, und sehen Sie sich die erhaltenen Ergebnisse an.

 
denkir:

Ich bitte die Verwaltung, den Artikel zu aktualisieren.

Die Aktualisierungen wurden veröffentlicht
 
...ich habe vergessen, hinzuzufügen, dass Sie auch die Bibliotheksdateien highcharts.js und jquery.min.js in den Ordner %MetaTrader%\MQL5\Files legen sollten.
 

alsu:
Спасибо, что дали ссылку.

Sehr interessanter Artikel und einzigartig im MQL-Forum.

Es scheint mir, dass der Topstarter versucht hat, das Problem mit einem schneidigen Säbelrasseln zu lösen - ökonometrische Pakete bieten viel mehr Modelle als GARCH. Die Auswahl eines Modells und dann die Auswahl der Modellparameter ist die Mitte des Weges, nicht der Anfang.

In früheren Beiträgen wurde Kritik an differenzbasierten Analysen geäußert. Es wird vermutet, dass diese Kritik entstand, weil der Autor den ersten Schritt der Datenvorbereitung übersprungen hat.

Nach Ansicht des Verfassers des Artikels ist Nicht-Stationarität das einzige Übel auf dem Markt. Das ist sie nicht. Die folgenden Probleme sollten im Vorfeld gelöst werden:

1. Wir sollten über die Anzahl der Kerzen in der Stichprobe entscheiden. Hängt die Anzahl der Kerzen in der Stichprobe vom Zeitrahmen ab? Nach der Literatur zu urteilen, sollten 50 Kerzen ausreichend sein.

2. Versuchen wir, die Verteilung an unsere Stichprobe anzupassen. Vorzugsweise eine Normalverteilung. Es stellt sich sofort die Frage nach der Anzahl der Racks, auf denen der Chart gezeichnet wird. Woher haben Sie die Anzahl der Regale, auf denen das Diagramm abgebildet ist? Wir nehmen ständig visuelle Anpassungen vor. Wenn wir glauben, dass es sich immer noch nicht um eine Normalverteilung handelt, überprüfen wir die Stichprobe selbst:

- Vorhandensein von Ausreißern: Wir sollten Ausreißer, d. h. Quoten über einem bestimmten Schwellenwert (z. B. 3 Sigma) durch den Wert des Schwellenwerts ersetzen. Bulashov hat eine andere Meinung über den Schwellenwert.

- Überprüfung mittels Fourier oder ACF auf das Vorhandensein von Zyklen, nur für den Fall. Aufgrund der begrenzten Stichprobe und der Eigenschaften des Marktes selbst, gibt es höchstwahrscheinlich keine Zyklen.

- das Problem der Trends zu lösen. Ich kann dem Autor nicht zustimmen - Detrending durch Subtraktion des MOG ist eine starke Vereinfachung des Problems. Bei einem exponentiellen Trend wird der Logarithmus genommen, während bei einem additiven Trend die ersten Differenzen ausreichen. Der Trend muss gesondert behandelt werden, und Regressionen werden nicht benötigt, und zwar alle möglichen Regressionen. Sie müssen die Regression subtrahieren, nicht die MOG. Dies gilt für deterministische Trends, aber es gibt auch statistische Trends.

Ohne diese Fragen zu lösen, haben Überlegungen zu den statistischen Merkmalen der Stichprobe keine Grundlage.

Erst nach diesen Schritten, die begründet werden müssen, kann man zur Auswahl eines Modells aus einer von einem spezialisierten Paket angebotenen Liste übergehen, was viele andere technische Probleme lösen wird.


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