Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Chartanalyse" - Seite 11

Neuer Kommentar
 
Ist das GARCH-Modell nicht dazu gedacht, Volatilitätscluster in der Zeitreihe zu beschreiben? Wenn ja, gibt es hier keinen Ansatz, um die Zeitreihenrenditen im USDJPY zu modellieren, sondern eher die Volatilität. Im besten Fall können Sie einbeziehen, wie man eine Strategie auf der Grundlage dieser ökonometrischen Modellierung aufbaut.
 

Hallo, vielen Dank für Ihre Beiträge und wertvolle Informationen.

Ich kompiliere garchtest und garchtest_html5 und erhalte diesen Fehler:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Ganzzahliger Ausdruck erwartet.


Was ist das Problem? Können Sie mir helfen, es zu beheben?

Vielen Dank im Voraus

 
AlbertoFX:

Hallo, vielen Dank für Ihre Beiträge und wertvolle Informationen.

Ich kompiliere garchtest und garchtest_html5 und erhalte diesen Fehler:


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Ganzzahliger Ausdruck erwartet.


Was ist das Problem? Können Sie mir helfen, es zu beheben?

Vielen Dank im Voraus

Versuchen Sie, diese Zeile in :

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                //Füllen des alternativen Arrays für die angegebenen Verzögerungen
 
Gut! Sehr gut! Gut!!!
 
Das ist gut!
 
Entschuldigung, haben Sie den Autokorrelationskoeffizienten geschätzt, bevor Sie mit dieser Art von Arbeit begonnen haben?
 

Ich kann nicht kompilieren

GarchTest

GarchTest_html

[Gelöscht]  
MetaQuotes Software Corp.:

Neuer Artikel Ein ökonometrischer Ansatz zur Analyse von Diagrammen wurde veröffentlicht:

Autor: Dennis Kirichenko

Es gibt einen Fehler, wenn ich versuche, "garchtest.mq5" zu kompilieren.


'-' - Ganzzahliger Ausdruck erwartet garchtest.mq5 154 28


 
Es war ein anständiger Artikel. Ich habe ihn sehr genossen. Ich möchte vorhersagen, ob ein Trend bei einem Währungspaar in einem bestimmten Zeitrahmen, z. B. H1, beginnen wird oder nicht. Zu diesem Zweck ermittle ich zunächst die Renditen innerhalb eines Zeitrahmens der Länge, z. B. der letzten N "H1-Kerzen", und wende dann den Q-Test an. Wenn der Q-Test positiv ausfällt, passe ich die Parameter eines GARCH(1,1)-Modells an die erhaltenen Renditen aus dem gewählten Zeitfenster an und berechne dann den Erwartungswert der vorhergesagten Varianz für die nächste H1-Kerze. Wenn dieser Wert über einem bestimmten Schwellenwert liegt, können wir davon ausgehen, dass sich ein Trend abzeichnet.

Glauben Sie aber, dass eine solche Methode in der Praxis eine gute Genauigkeit aufweist?
 
Hadi Hadizadeh:
Es war ein anständiger Artikel. Ich habe ihn sehr genossen. Ich möchte vorhersagen, ob ein Trend bei einem Währungspaar in einem bestimmten Zeitrahmen, z. B. H1, beginnen wird oder nicht. Zu diesem Zweck ermittle ich zunächst die Renditen innerhalb eines Zeitrahmens der Länge, z. B. der letzten N "H1-Kerzen", und wende dann den Q-Test an. Wenn der Q-Test positiv ausfällt, passe ich die Parameter eines GARCH(1,1)-Modells an die erhaltenen Renditen aus dem gewählten Zeitfenster an und berechne dann den Erwartungswert der vorhergesagten Varianz für die nächste H1-Kerze. Wenn dieser Wert über einem bestimmten Schwellenwert liegt, können wir davon ausgehen, dass sich ein Trend abzeichnet.

Glauben Sie aber, dass eine solche Methode in der Praxis eine gute Genauigkeit aufweist?

Vielen Dank für Ihre Meinung. Das Modell sagt nicht den Trend oder den flachen Beginn voraus. Es erlaubt vielmehr, die Grenzen für künftige Renditen zu definieren. Und die 2. Möglichkeit - die Simulation zukünftiger Renditen (Preise) innerhalb der validierten Grenzen.

1...456789101112
Neuer Kommentar