Diskussion zum Artikel "Ökonometrischer Ansatz zur Chartanalyse" - Seite 3
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alsu, ich stimme zu, dass die Laplace-Verteilung immer ein Überschussverhältnis von 3 hat. Ich war voreilig mit der Schätzung, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe... Aber ich wiederhole noch einmal, dass Ökonometriker in dem Forschungsbereich, über den ich schrieb, diese Verteilungen verwenden. Wenn Nobelpreisträger für Sie keine Autoritäten sind (z.B. Robert Engel), dann verzichte ich.
Wenn Sie kein konkretes analytisches Beispiel nennen, halte ich das Argument für spekulativ.
Bitte, hier sind die Renditen des ersten Instruments, auf das ich gestoßen bin, mit der ersten Verzögerung (das Bild ist übrigens bei allen Instrumenten, auf die ich gestoßen bin, und bei Verzögerungen von 1 Minute bis 1 Woche identisch):
Wenn mir jemand, selbst ein Nobelpreisträger, nachweisen kann, dass es sich um eine Cauchy- oder Normalverteilung handelt, tut es mir leid, aber danach werde ich ihn nur noch als ungebildeten Emporkömmling betrachten.
Denis, ich hätte gerne noch eine Antwort auf meine Frage nach der Interpretation des Kriteriums - ich kann dem Artikel nicht entnehmen, ob die aus den Tests gezogenen Schlussfolgerungen korrekt sind.
// Ich würde die Gültigkeit der Anwendung der Ljung-Box selbst in Frage stellen. In den meisten Büchern, die ich gesehen habe, steht zwar, dass sie auch für Nicht-Normalverteilungen gültig ist, aber ich habe noch nie einen Beweis dafür gesehen. Ich nehme an, dass es in der Primärquelle steht, aber ich bin nie auf die Arbeiten von Ljung und Box gestoßen, so dass ich diese Frage immer im Hinterkopf hatte. Der Kern meiner Zweifel ist, dass LB die Chi-Quadrat-Verteilung verwendet, die, wie wir wissen, an Normalität und Unabhängigkeit gebunden ist. Im Fall der Zitatreihe ist beides nicht gegeben, so dass die Anwendung dieses Kriteriums sehr kompliziert erscheint.
Daher möchte ich Sie fragen, ob Sie über Berechnungen verfügen, die beweisen, dass das Ljung-Box-Kriterium auf Reihen anwendbar ist, bei denen die Bedingungen der Unabhängigkeit benachbarter Erträge und der Normalität ihrer Verteilung im Wesentlichen nicht erfüllt sind. Solange ich die Berechnungen nicht sehe, wäre ich persönlich mit der Anwendung dieses Kriteriums vorsichtig. Übrigens bin ich sehr überrascht, dass Herr Engle noch kein Milliardär ist.
"Ökonometrischer Ansatz zur Analyse von Charts" - der Titel ist etwas seltsam :)
Wir analysieren keine Charts, sondern Zeitreihen von Kursen.
Frage an den Autor des Artikels.
Sie interpretieren den Lewing-Box-Test wie folgt (Zitat):
Die korrekte Interpretation nach der Definition des Kriteriums müsste so lauten:
Die eigentliche Frage ist. Gehört das oben Gesagte in die Kategorie "falsch formuliert" oder handelt es sich um eine Fehlinterpretation der Testergebnisse?Ups, wohl eher das Zweite. Ich bereue, bestreue mein Haupt mit Asche und entschuldige mich vielmals :-)))) Ich habe in der Hektik der Feiertage einen Fehler gemacht... Ich habe den Code vor den Feiertagen geschrieben... Ich habe ihn danach interpretiert... und ich habe einen völlig anderen Test interpretiert, der in Matlab geschrieben wurde... alsu, DANKE FÜR DEN HINWEIS!
Ich habe Änderungen am Artikel vorgenommen und hoffe, ihn bald veröffentlichen zu können.
Ich habe Änderungen am Artikel vorgenommen und hoffe, ihn bald veröffentlichen zu können.
1) Jeder Koeffizient wird anhand einer anderen Datenmenge ermittelt, d. h. sie sind statistisch nicht signifikant. Daher muss jeder Koeffizient getrennt von den anderen auf Signifikanz getestet werden. Dies ist beim Ljung-Box-Test nicht der Fall.
Bitte klären Sie mich auf, ich verstehe nicht ganz, um welchen Koeffizienten es sich handelt. Die Besonderheiten des Q-Tests sind in dem überarbeiteten Artikel beschrieben.
Eher aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen allgemein verbreiteten Wert von 0,05 handelt. Wenn Sie einen anderen Wert verwenden möchten, können Sie den Wert der Variablen im Skript ersetzen.
Und Sie wollten alles auf einem Silbertablett serviert bekommen? So funktioniert es nicht. Irgendetwas muss geopfert werden.
Erträge werden auch prognostiziert. Und dann werden sie nach der Prognose in absolute Preiswerte umgerechnet. Darüber werde ich im nächsten Artikel schreiben.
Hier ist ein konkretes, nicht analytisches, sondern praktisches Beispiel für die aktuelle Euro-Situation um 4 Uhr. Verteilung auf eine Anzahl von Residuen, die ich durch andere Transformationen erhalte, und ich weiß warum. Sie können sehen, dass die Verteilung fast dreieckig ist.
Dies ist kein Beispiel, sondern ein Ausschnitt aus dem Kontext.
Ohne Ausgangsdaten und Formeln, auf deren Grundlage Sie die Residuen und Ihre Verteilung erhalten haben, habe ich kein Recht, sie zu bewerten.
...Und ihre Form kann sich auf die bizarrste Weise ändern, weil diese Reihe nicht stationär ist. Wie kommen Sie auf die Idee, dass die Preisreihen nach der
-Alexey-, ich empfehle Ihnen, den Artikel noch einmal zu lesen. Dort werden Sie sehen, dass nicht die Reihe selbst geschätzt wird, sondern die Reihe der Erträge. Hier geht es um Stationarität.
Der Artikel über die Verteilungen wurde zu Einführungszwecken als Beispiel für die Merkmale einer Finanzreihe, oder besser gesagt einer Renditenreihe, geschrieben. Sie können auch hier einen Artikel zu diesem Thema schreiben.
Bitte, hier ist ein Bild des ersten Tools, auf das ich bei der ersten Verzögerung gestoßen bin (das Bild ist übrigens bei allen Tools, auf die ich gestoßen bin, identisch, mit Verzögerungen von 1 Minute bis 1 Woche):
Wenn irgendjemand, selbst ein Nobelpreisträger, anfängt, mir zu beweisen, dass dies eine Cauchy- oder Normalverteilung ist, tut es mir leid, aber danach werde ich ihn nur noch als ungebildeten Emporkömmling betrachten.
alsu, ich sehe, dass Sie mit Statistica gearbeitet haben. Aber Sie brauchen die Rohdaten. Welche Renditen und welche Formel haben Sie verwendet, um sie zu erhalten?
Ich gehe davon aus, dass es sich um verschiedene Ableitungen der Preisreihen handelt. Ich würde mich also nicht beeilen, einen Stein in den Garten der Nobelpreisträger zu werfen :-))))
"Econometric Approach to Graph Analysis" ist ein etwas merkwürdiger Titel :)
Wir analysieren keine Diagramme, sondern Zeitreihen von Kursen.
"Econometric Approach to Graph Analysis" ist ein etwas merkwürdiger Titel :)
Wir analysieren hier keine Diagramme, sondern Zeitreihen von Kursen.