Diskussion zum Artikel "Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 2): Probabilistische Preisfeldentwicklungsgleichung und das Auftreten des beobachteten Random Walk" - Seite 9

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Aleksey Nikolayev #:

Das Problem ist, dass der Mittelwert immer berechnet werden kann, aber nicht immer eine Schätzung für den Erwartungswert darstellt.

Das erste, was bei der Suche auftauchte, war "Stichprobenmittelwert ist":


 
Mikhail Tkachev #:

Das erste, was bei der Suche auftauchte, war "sample average is":


Was ist die Schlussfolgerung aus was?) Sie sollten auch die Bedingungen angeben, unter denen diese Schlussfolgerung erhalten wird (welche Variante der ZBF verwendet wird).

Zumindest der Erwartungswert muss vorhanden sein, und diese Bedingung muss nicht immer erfüllt sein.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bitte geben Sie gleichzeitig die Bedingungen an, unter denen diese Schlussfolgerung gezogen wird (welche besondere Variante der WBC wird verwendet).

Zumindest die Erwartung muss bestehen, und diese Bedingung muss nicht immer erfüllt sein.

Ich bin nicht so vertraut mit dem Thema)
Hier ist die Quelle: https: //sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451

 
Mikhail Tkachev #:

Ich bin nicht so begeistert)
Hier ist die Quelle:
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины

Ich verstehe. Nehmen wir zum Beispiel eine Stichprobe, die nach Cauchy verteilt ist und für die es keinen Erwartungswert gibt. Nichts hindert Sie daran, den Mittelwert der Stichprobe zu berechnen, aber er konvergiert nicht zu irgendetwas und schätzt nichts. In solchen Fällen verwendet Matstat anstelle des arithmetischen Mittels der Stichprobe zum Beispiel den Median der Stichprobe (der eine Schätzung des Medians ist).

 
Aleksey Nikolayev #:

Ich verstehe. Nehmen wir zum Beispiel eine Stichprobe, die nach Cauchy verteilt ist und für die es keinen Erwartungswert gibt. Nichts hindert Sie daran, den Stichprobenmittelwert zu berechnen, aber er konvergiert zu nichts und schätzt nichts. In solchen Fällen wird in Matstat anstelle des arithmetischen Mittels der Stichprobe zum Beispiel der Median der Stichprobe verwendet.

Ich kann Ihnen nicht widersprechen, ich bin ein Praktiker mit durchschnittlichen Fähigkeiten)
In Stichproben von Preisreihen liegt der Mittelwert sehr nahe am Median, etwa bei 0...
Histogramme solcher Stichproben haben ein ausgeprägtes Maximum, ähnlich wie bei Normalen.
P.S. Jetzt habe ich berechnet, dass der Median um 8% vom Mittelwert abweicht, der Median liegt oben, in der Reihe der Differenzen der Preislogarithmen.

 
Aleksey Nikolayev #:

Es gibt ein recht altes Buch von Peters mit dem Titel "Chaos and Order in Capital Markets". Darin hat er, wenn ich mich nicht irre, einen Attraktor für einige Kurse berechnet. Die Dimensionalität des Attraktors erwies sich als recht groß, was Zweifel an der statistischen Signifikanz des Ergebnisses aufkommen lässt (von praktischer Nützlichkeit kann keine Rede sein).

Ja, ich habe das Buch heruntergeladen, danke für die Information, ich werde es lesen.


 
Dmitry Fedoseev #:

Was ist das? Gibt es einen neuen aufsteigenden Stern am Horizont, Yusuf 2?

(1) Nicht nur S zum Quadrat, sondern modulo S, und erst dann zum Quadrat.... Was für eine erstaunliche wissenschaftliche Raffinesse.

(2) ...und nicht eine Zeile Code.

(3) Das Bild ist wunderschön und besonders beeindruckend, weil es so tiefgründig ist - der orangefarbene Balken in der oberen linken Ecke - da kann man nicht widersprechen - die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis die Vergangenheit trifft, ist minimal.

So.

  1. Alexei Nikolaev hat Sie bereits in die einfachsten Eigenschaften der komplexen Zahlen eingeführt.
  2. Es gibt 99% der Programmierartikel hier ohne mich, wir müssen den Inhalt der Website zu diversifizieren. Und was soll ich dann mit solchen "Bisonern" wie Ihnen auf diesem Gebiet konkurrieren. Ich schreibe über das, was ich weiß.
  3. Sie haben überhaupt nicht verstanden, was der Indikator " Price Probability Distribution" anzeigt. Zu jedem historischen Zeitpunkt (Balken) zeigt er die Wahrscheinlichkeiten der ihm (diesem Zeitpunkt) entsprechenden Kurswerte in Form eines Histogramms an, das in einer Reihe von Farben kodiert ist. Er zeigt nicht die Wahrscheinlichkeiten an, mit denen der aktuelle Kurs die Vergangenheit trifft (das kann man sich nur schwerlich vorstellen).
 
Aleksey Ivanov #:

Richtig.

  1. Alexei Nikolaev hat Ihnen bereits die einfachsten Eigenschaften der komplexen Zahlen vorgestellt.
  2. Es gibt 99% der Programmierartikel hier ohne mich, also müssen wir den Inhalt der Seite diversifizieren. Und schließlich kann ich auf diesem Gebiet nicht mit solchen "Bisonern" wie Ihnen konkurrieren. Ich schreibe über das, was ich weiß.
  3. Sie haben überhaupt nicht verstanden, was der Indikator " Price Probability Distribution" anzeigt. Zu jedem historischen Zeitpunkt (Balken) zeigt er die Wahrscheinlichkeiten der ihm (diesem Zeitpunkt) entsprechenden Kurswerte in Form eines Histogramms an, das in einer Reihe von Farben kodiert ist. Er zeigt nicht die Wahrscheinlichkeiten an, mit denen der aktuelle Kurs die Vergangenheit trifft (das kann man sich nur schwerlich vorstellen).

Sie haben mich nicht verstanden, was den Code betrifft. Formeln zu schreiben, die niemand versteht, ist eine Sache (oder für 2-3 Leute verständlich, oder so zu tun, als ob man sie versteht).

Aber wenn man sie in Code umsetzt, muss man wirklich zeigen, dass man sie versteht. Sonst bekommt man einen Artikel über nichts... wie 1000 Lehrbücher für Universitäten.

Übrigens bin ich mit den komplexen Zahlen vertraut. Vielleicht ist meine Frage also kein Problem des Lesers, sondern ein Problem des Autors?

 
Dmitry Fedoseev #:

Du verstehst mich nicht, was den Code angeht. Formeln zu schreiben, die niemand versteht, ist eine Sache (oder für 2-3 Leute verständlich, oder so zu tun, als ob sie sie verstehen), aber sie in Code zu packen, bedeutet, wirklich zu zeigen, dass man sie versteht. Sonst bekommt man einen Artikel über nichts.... wie 1000 Lehrbücher für Universitäten. Und übrigens, ich kenne komplexe Zahlen. Vielleicht ist meine Frage also kein Problem des Lesers, sondern ein Problem des Autors?

Dmitry, warte noch ein bisschen, der Autor hat bereits eine gigantische Arbeit geleistet)
Ich warte mit Interesse auf einige praktische Schlussfolgerungen für den Handel...

 
Inquiring #:


Wir kehren zu den Graphen zurück, stellen sie durch einen entfalteten Phasenraum dar, überlagern die Spiralen im Logos (Geist) der Hopf-Schichtungen und erhalten das Ergebnis.

Ein guter Programmierer wird benötigt.

" A good programmer is needed"...
Sie haben die technische Aufgabe, einen Indikator/Expert/Skript zu entwickeln, für dessen Umsetzung Sie einen guten Programmierer brauchen.
Verstehe ich Sie richtig?

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