Diskussion zum Artikel "Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 2): Probabilistische Preisfeldentwicklungsgleichung und das Auftreten des beobachteten Random Walk" - Seite 3
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Was Sie "Wellenwahrscheinlichkeitsfeld" nennen, stelle ich mir als Feld des kollektiven Unbewussten vor, im Sinne von Pauli - Jung, I. Danilevsky.
"Die Preiswahrscheinlichkeitswellen , die sich in ihrem emergenten Raum ausbreiten, werden im Wesentlichen von der gesamten finanziellen und wirtschaftlichen Superstruktur der menschlichen Zivilisation erzeugt...". Der finanzielle und wirtschaftliche Überbau ist in erster Linie die Psyche, und die Psyche weist eine Reihe von Unterschieden zur Physik auf (obwohl viele Gesetze gleichermaßen anwendbar sind).
Das mentale Feld der Teilnehmer des Prozesses - vom einfachen Händler bis zur Weltelite - ist äußerst heterogen und hochdynamisch. Gleichzeitig ist es aber auch einheitlich, miteinander verbunden und voneinander abhängig.
Es ist ziemlich schwierig, vollständige Analogien zwischen dem Verhalten mentaler und physischer Systeme zu finden; die offizielle Wissenschaft befasst sich nicht damit, und einzelne Forscher verwenden verschiedene Begriffe aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen. Das heißt, selbst wenn es sich um etwas intuitiv Verständliches handelt, ist es sehr schwierig, den allgemeinen Sinn des Denkens zu verstehen und noch schwieriger, ihn präzise in Form eines mathematischen Problems auszudrücken. Das Konzept der "Resonanz" in der Physik kann beispielsweise durch eine Formel ausgedrückt werden, aber versuchen Sie einmal, die Formel der "öffentlichen Resonanz" für ein Ereignis genau zu definieren.
"Qualitativ identische Kraftfelder aus verschiedenen Quellen (falls vorhanden) interferieren und erzeugen ein einziges Feld, und es gibt keine Kreuzungen der Linien des einzigen Kraftfeldes und kann auch nicht sein".
(1) Der weltbekannte Psychologe Kurt Lewin hat ein Buch mit dem Titel Field Theory in the Social Sciences geschrieben. Die Essenz seiner Theorie ist, dass jeder Mensch seinen eigenen "Lebensraum" hat, der als "persönliches Feld" bezeichnet wird. Diese Felder überschneiden sich und bilden im Grunde den gesamten sozialen (einschließlich wirtschaftlichen) Raum.
Die Zeichnungen zu dem Problem sind ein Versuch, einige Dynamiken von zusammenhängenden Prozessen darzustellen, z. B. rollt eine Kugel eine breite Rinne mit leichtem Gefälle hinunter, die von einer engeren und steileren Rinne gekreuzt wird. Wie lässt sich die Flugbahn der weiteren Bewegung berechnen?
(2) Die Frage ist nicht müßig, sondern steht in direktem Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema.
" Deine Gleichungh = sqrt(R ^2 - (nt)^2)isteinfach die Gleichung eines Kreises." Es ist eine Ellipse.
Ich füge ein erklärendes Bild bei.
(2) Das ist eigentlich egal. In dieser Situation sind Ellipse oder Kreis nur die üblichen Bezeichnungen für Ihre Kurve. Der Punkt ist, dass die Achsen qualitativ unterschiedlich sind, eine Achse ist die Zeit, die andere der Preis. Eine Ellipse ist definiert als ein geometrischer Ort mit Punkten, bei denen die Summe der Abstände zwischen den beiden Brennpunkten einen konstanten Wert hat. Um genau über den Namen Ihrer Kurve zu sprechen, ist es daher zunächst erforderlich, eine einheitliche Metrik in einem solchen Preis-Zeit-Raum einzuführen, d. h. einen Algorithmus zur Bestimmung der Abstände zwischen beliebigen Punkten.
Ich wollte Ihnen hier nur sagen, dass Sie das Problem präziser beschreiben sollten. Sie hätten zumindest erwähnen sollen, dass est << R / n sein soll , d . h. es wird ein kleiner Abschnitt der Kurve betrachtet , denn Ihre Parametrisierung ist für große Abschnitte nicht geeignet.
Daher ist es, wie Aleksey Nikolayev richtig bemerkte, wünschenswert, dass Sie ein wenig Mathematik studieren, und es spielt keine Rolle, dass es keine erschöpfende mathematische Theorie gibt, die den Markt beschreibt. Die Mathematik ist eine Sprache der strengen Beschreibung der Realität, und wenn man etwas berechnen will (und das tut man, denn man stellt Aufgaben), muss man die Mathematik kennen und in der Lage sein, Aufgaben mathematisch korrekt zu stellen, und keine Philosophie kann das ersetzen. Unverbindliches Denken mit der Übertragung einiger philosophischer vager Begriffe in den Bereich der exakten Beschreibung von Phänomenen wird Sie nur verwirren.
(1) Hier zum Beispiel
Inquiring # :
(1) Der weltbekannte Psychologe Kurt Lewin hat ein Buch mit dem Titel Field Theory in the Social Sciences geschrieben. Die Essenz seiner Theorie ist, dass jeder Mensch seinen eigenen "Lebensraum" hat, der als "persönliches Feld" bezeichnet wird. Diese Felder überschneiden sich und bilden im Grunde den gesamten sozialen (einschließlich wirtschaftlichen) Raum.
als Sie, wie es Ihnen scheint, mein Zitat über die Unmöglichkeit der Überschneidung von Kraftlinien des Feldes widerlegen (was trivialerweise aus der Tatsache folgt, dass die Kraft in einem räumlichen Punkt immer nur eine Richtung hat, nicht viele).
Inquiring # :
Was Sie als "Wellenwahrscheinlichkeitsfeld" bezeichnen, stelle ich mir als ein Feld des kollektiven Unbewussten vor, im Geiste von Pauli-Jung, I.Danilevsky.
Ich habe den emergenten Raum als ein Kontinuum eingeführt, in dem sich Preiswellen ausbreiten. Dieses Kontinuum wird formal eingeführt, und die Feststellung der Art und Weise seiner Existenz ist zwar interessant, gibt aber keine Anhaltspunkte für Berechnungen. Es ist durchaus möglich, dass seine Existenz mit einigen kollektiven mentalen Prozessen zusammenhängt , vielleicht aber auch nicht. Für die Berechnungen und die Erzielung konkreter Ergebnisse ist es nicht wichtig.
Der Ansatz des Verfassers des Artikels ist vor allem wegen seiner Tiefe, Neuartigkeit und Originalität in der Art und Weise, wie er es tut, interessant.
Vielen Dank, ich tue mein Bestes.
Sie hätten zumindest erwähnen sollen, dass est << R / n sein sollte .
Ist das Problem angesichts dieser Bemerkung lösbar?
Eine unkontrollierte Argumentation mit der Übertragung einiger philosophischer vager Begriffe in den Bereich der präzisen Beschreibung von Phänomenen wird Sie nur verwirren.
Die strikte Annahme der Preisvolatilität + 3 Sigma wird nur zu einem Abfluss der Einlagen führen.
Im Allgemeinen hatte ich nicht die Absicht, einen Streit mit irgendjemandem anzuzetteln. Ich habe meine Meinung geäußert, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematische Statistik für die Untersuchung von Börsenprozessen nicht anwendbar sind. Die einzige Möglichkeit ist die nichtlineare Dynamik im Quantenbereich.
Theorver mit Matstat und wie sie z.B. in der Radiophysik verwendet werden. Dies wird es ermöglichen, zu verstehen, dass Ungewissheit, Determinismus und Zyklizität in ein und demselben Phänomen durchaus koexistieren können.
Übrigens ist das Konzept der Zufälligkeit mathematisch nicht sinnvoll und wird nur als Teil der Begriffe in Theorver verwendet.
Ich werde Ihre Meinung, dass der Aktienhandel dasselbe ist wie die Radiophysik, auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Ich werde Ihre Meinung, dass der Aktienhandel dasselbe ist wie die Radiophysik, sicherlich berücksichtigen.
Dies ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung derjenigen, die auf dem Markt nach Zyklen suchen. Glauben Sie mir, Sie sind bei weitem nicht der Erste, der dort danach sucht, ich schlage nur vor, dass Sie aus dieser sinnlosen Tätigkeit einen gewissen Nutzen ziehen (Studium der Theorien und der Mathematik).
Ist das Problem vor diesem Hintergrund lösbar?
Dazu gibt es noch viele weitere Bemerkungen. Damit ein Problem lösbar ist, müssen alle seine Beschreibungen korrekt sein. Sie selbst haben mich um Rat gefragt, als Sie sagten, dass niemand dieses Problem gelöst hat. Niemand wird es jemals in dieser Form lösen. Nur Ivan der Narr hat das Problem "Gehe dorthin, ohne den Code zu kennen, finde das, ohne zu wissen was" erfolgreich gelöst. Ihre Ideen können sogar brillant sein, aber sie müssen genau und korrekt ausgedrückt werden, sonst wird sie niemand von Unsinn unterscheiden.
Zu Modellen des Preisverhaltens, zu Potenzialfeldern und so weiter.
Es gibt viel Lärm auf dem Markt, und seine Physik (physikalische Struktur) zeigt sich nicht oft. Heute hatte er Glück: Die EUR-Zinserhöhung führte zu einer spekulativen Hin- und Herbewegung und zu einer Auslöschung des Ergebnisses.
Wenn Sie die Radiophysik so sehr mögen, sollten Sie solche Fragmente hervorheben, bei denen das Signal deutlich höher ist als das Rauschen, und das Signal (und auch das Rauschen) kann untersucht werden. Es ist sinnlos, mit anderen Stellen oder mit der gesamten Geschichte auf einmal zu beginnen.
Ich habe die Meinung vertreten, dass Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik für die Untersuchung von Börsenprozessen nicht geeignet sind. Die einzige Möglichkeit ist die nichtlineare Dynamik im Quantenbereich.
Deshalb habe ich in dem Artikel darüber geschrieben, genauer gesagt, ich habe geschrieben, dass sie für die Analyse des Kursbildungsprozesses nicht anwendbar sind, aber natürlich gibt es viele andere Prozesse an der Börse, für deren Analyse die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematische Statistik ganz richtig funktionieren.
und moderne wirtschaftswissenschaftliche Ansätze auf der Grundlage der Spieltheorie. Im Gegensatz zur probabilistischen Ungewissheit lässt sich die Spiel-Ungewissheit nur schlecht untersuchen, aber die Nash-Gleichgewichtstheorie erlaubt es, die letztere auf die Untersuchung der ersteren zu reduzieren. Leider ist der derzeitige Entwicklungsstand der Spieltheorie nicht hoch genug, um adäquate (vom Standpunkt der Praxis aus gesehen) Spielmodelle des Marktes zu erstellen, so dass (für praktische Zwecke) in der Regel probabilistische Modelle auf der Grundlage empirischer Überlegungen erstellt werden.
Wertvolle Kommentare. Übrigens basiert der folgende Beitrag teilweise auf Spieldarstellungen, wiederum auf der Grundlage eines probabilistischen Modells.