ACTIONS Nachrichten, Prognosen, Erwartungen 2022 - Seite 35

 
Yuriy Zaytsev #:

Freunde, liebe Hobbyisten!

Handelt jemand mit FUTCHERS auf Gold?

Woran sind Sie interessiert?

 
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Woran sind Sie interessiert?

Alles zu diesem Thema, Nachrichten, Prognosen, Erwartungen. Ich möchte etwas diskutieren, eine Information aus dem Radio, dem Fernsehen oder dem Netz.

Ich habe zum Beispiel im Radio Business FM gehört, dassRussland in den letzten Monaten große Goldreserven angelegt hat, was sich wahrscheinlich auch auf den Wechselkurs auswirkt.

 
Yuriy Zaytsev #:

Es geht um das Thema, um Nachrichten, Prognosen, Erwartungen. Nun, wie zu diskutieren, einige Informationen von Ihnen Radio oder im Netz.

Ich habe zum Beispiel im FT-Radio gehört, dassRussland in den letzten Monaten Goldreserven angehäuft hat, was sich wahrscheinlich auf den Wechselkurs auswirkt.

Der Handel mit Gold ist einfach, es mag schlechte Nachrichten, wie die amerikanische Krise, es steigt, wenn alles gut ist - fällt.

Das ist das ganze Geheimnis. Mittelfristig ist der Handel damit sehr problematisch.

3 bis 5 Jahre mögen Gold...

 
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Gold ist leicht zu handeln, es liebt schlechte Nachrichten, wie die amerikanische Krise, es steigt, in guten Jahren geht es runter.

Das ist das Geheimnis. Mittelfristig ist der Handel damit sehr problematisch.

3 bis 5 Jahre mögen Gold.

Das ist ziemlich klar.

Ja, alle Anleger sagen, dass Gold ein sicherer Hafen ist.

Wenn es zum Beispiel nicht rentabel ist, in Cheddar zu investieren, dann kaufe Gold.

Mittelfristig ist es meines Erachtens besser, darauf zu verzichten.

 
Yuriy Zaytsev #:

Das ist ziemlich klar.

Ja, alle Investoren sagen, Gold sei ein sicherer Hafen.

Wenn es sich also nicht lohnt, in den Cheddar zu investieren, dann kaufe Gold.

Mittelfristig ist es meines Erachtens besser, darauf zu verzichten.

Ich habe seit vielen Jahren nicht mehr mit einem einzigen Instrument gehandelt.

Mein Lieblings-TS ist die klassische Arbitrage (Futures vs. SPOT).


 
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Ich habe seit vielen Jahren kein einziges Instrument mehr gehandelt.

Mein Lieblingsinstrument ist die klassische Arbitrage (Futures vs. SPOT).



Wenn Sie sich ein Beispiel ansehen - verkauft wird Futures ALRS-3.22 sagen wir 100 Lots, während es sollte gekauft werden ALRS Aktien in Höhe von etwa 1.172.400, wenn ich richtig verstehe?

Um den Wert der Futures ALRS-3.22 1.172.400 Rubel decken?

Und auch auf jeden verkauften Futures, um ihn für die gleiche Menge an Aktien zu kaufen.

 

Und wenn Sie sich Poly-3.22 ansehen.

Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie verkaufen Futures poly-3.22 275 Lose, sollten Sie kaufen 2750 Lose der Ticker POLY für den Betrag von 3.011.800 Rubel

die den Preis von poly-3,22 275 auf den Preis von 3.011.800 schließen würde

Verstehe ich das richtig?



 

Und hier ist ein Anhaltspunkt, an dem man eine Ausfahrt machen kann, um die garantierten Prozentsätze abzuschneiden

%8,5 - 6,5% = 2% oder etwas anderes.

Eingangsquote 6,61% Ausgangsquote 12,32%

DIV Hunter-Software - soweit ich weiß, proprietäre Software

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interessant, aber noch nicht ganz klar :)

 
prostotrader #:

Ich habe seit vielen Jahren kein einziges Instrument mehr gehandelt.

Mein Lieblings-TS ist die klassische Arbitrage (Futures vs. SPOT).


Bei der Suche nach Ihren Beiträgen zu forma habe ich eine alte Beschreibung der Strategie ausgegraben.




-850150
834925
-15225



Ich sehe eine Gesamtposition von 35 Futures und 350 Aktien

Wenn wir die Position schließen, die auf dem Screenshot ist, wird es -15225 sein, wie ich verstehe, früher oder später wird im Bereich +15 000 erscheinen, das ist etwa 2% oder weniger

Soweit ich es verstehe, können wir einen Roboter einrichten, der die Position schließt, wenn sie im Plus ist.

Es ist besonders schön, vor den Dividenden in ein solches Bündel zu kommen!

Mit anderen Worten: Wir kürzen die Dividende + die Differenz.







 

Warum verstehen Sie das nicht?

Es ist ganz einfach.

Von dem Zeitpunkt, an dem die Futures aktiv werden (die vorherigen Futures sterben), bis zum Verfall sind es 90 Tage.

Von diesem Zeitpunkt an entspricht der Wert des Futures dem Wert des SPOT + dem CB-Kurs

Und zum Zeitpunkt des Verfalls der aktiven Futures ist der Wert der Futures = der Wert von SPOT (bei gleicher Anzahl von Futures und SPOT-Aktien).

Zum Beispiel gibt es 10 Aktien in einem POLY-Future und 1 Aktie in einem POLY-Lot in einem SPOT, also

Für den Verkauf von 1 Futures müssen Sie 10 Lose POLY-Aktien kaufen.

Wenn wir also ein Paar 90 Tage vor Ablauf der Frist kaufen, erhalten wir garantiert einen CB/4-Kurs.

Fallen zu diesem Zeitpunkt, aus welchen Gründen auch immer, die Dividenden aus, so ist dies ein (greifbarer) Bonus.

Wie die Praxis zeigt, ist es auch möglich, in 90 Tagen nicht einzutreten und 2 % pro Quartal zu erhalten.

Bei starker Volatilität kann die Rendite viel höher sein als der Zinssatz der Zentralbank,

und in 40 bis 45 Tagen einsteigen, z.B. bei 8,45% pro Jahr, wird der Gewinn in der Tat

8,45 /4 * 2 (2, weil es sich um 45 Tage handelt, nicht um 90), d.h. 4,225% bei der Neuberechnung für das Quartal, unter Berücksichtigung der Makler- und Börsengebühren.

QuickBooks geschrieben


Grund der Beschwerde: