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Wow, wow, wow, wow.
Punkt 3 ist NICHT der Punkt. Ich habe ganz klare Kriterien für die Entkopplung. Ich habe Schwierigkeiten mit der umgekehrten Aufgabe - der Auswahl der stabilsten TK. Leider habe ich diese Aufgabe nicht gelöst, und sie wird intuitiv ausgeführt.
Ihr Ausfallkriterium ist eine Reihe von Verlusten von einiger Länge. Anhand dieser Informationen können Sie beurteilen, wann diese Serie aufhört (oder die nächste beginnt) und das System wieder zu verdienen beginnt? Nein, das tut sie nicht. Daraus können also keine Schlüsse gezogen werden; es handelt sich lediglich um eine nachträgliche Feststellung, wie der Handel in Richtung des durchschnittlichen Trends. Ja, wir hatten einen Trend, was nun, wird er sich fortsetzen oder umkehren? Das wissen wir nicht. Worauf stützen sich dann die Schlussfolgerungen und Entscheidungen? Es handelt sich nicht um eine Analyse, sondern um die Nachahmung einer Analyse und um Selbstbetrug.
Und was die Tatsache betrifft, dass sie abgeleitet wird" - hier ist alles ganz einfach. Die Höhe der Verluste ist nur dann unrentabel, wenn der Wechsel zufällig erfolgt. Der Wechsel des TS muss jedoch nicht zufällig erfolgen. Nun, auch beim intuitiven Umschalten lege ich doch recht objektive Kriterien an.
Wenn es "unmöglich wäre, durch Hinzufügen negativer Systeme einen positiven Betrag zu erhalten", hätte ich das Konto schon längst geleert. Und das, obwohl ich seit mehreren Jahren ununterbrochen gearbeitet habe. Wenn mein Prinzip unrentabel ist - was glauben Sie, wann werde ich die 400 Dollar, die ich jetzt auf meinem Konto habe, verbrauchen?
Sie haben einen zufälligen Schalter, das ist doch kein Muster, oder? Nein. Es ist also Zufall, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich verliere. Welche genau - nun, wie kann man das wissen? Aber mit Ihren Eingaben (zufällige Auswahl aus einer Reihe von absichtlich leerlaufenden Robotern) wird es eines Tages sowieso passieren. Wie Sie auf dem Bild im letzten Beitrag sehen können, gibt es schwach erfolgreiche simulierte Umsetzungen, die sich im positiven Bereich befinden, offenbar ist dies der Fall, wenn sich ein zufällig verlierendes System als profitabel erweist. Aber 1) warum brauchen wir einen so ineffizienten Handel? keine Verluste, aber auch keine Gewinne, während Zeit und Mühe verschwendet werden 2) wie können wir uns ernsthaft auf den Zufall verlassen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit wissentlich und deutlich geringer ist als die Misserfolgswahrscheinlichkeit? Das Risiko ist notwendig, wenn es gerechtfertigt ist, ansonsten ist es einfach nur töricht und verlässt sich auf den Zufall.
Mit anderen Worten: Haben Sie schon alles Geld der Welt verdient?
Wenn Sie in 10 Jahren mindestens 30 % im Monat verdienen, wie viel soll es dann sein?
Oder wird die "Rentabilität" in fünf Prozent pro Jahr gemessen?
30 % pro Monat sind für Träumer. Es gibt keine Algorithmen, die solche Erträge liefern. Wir sollten solche Zahlen einfach für immer vergessen! Für Kenner ist es offensichtlich, dass die Rentabilität eines jeden Algorithmus entweder von der Liquidität oder von den Fähigkeiten des theoretischen Modells abhängt. Wenn man HFT und Arbitrage nimmt, kann man dort im Grunde jede Rendite erzielen, sogar 1000% pro Monat, aber die Frage ist, wie viel man einpacken kann. Bei diesen Algorithmen hängt die Rendite letztlich von der Liquidität ab.
Wenn Sie andere Algorithmen verwenden, werden Sie nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Wir brauchen zunächst ein normales theoretisches Modell und bauen darauf auf.
Ja, ich habe mit amerikanischen Aktien eine jährliche Rendite von 20-25% in Fremdwährung erzielt und arbeite daran, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, den Algorithmus zu vereinfachen, die Rendite auf 30-35% pro Jahr zu verbessern und die Renditekurve zu glätten. Und das ist eine hervorragende Rendite, sie reicht mir stabil aus, wobei die Risiken gegen Null tendieren.
30 % pro Jahr bei minimalem Risiko - das ist der Gral.
Ihr Ausfallkriterium ist eine Reihe von Verlusten von einiger Länge. Können Sie anhand dieser Informationen abschätzen, wann diese Serie aufhört (oder die nächste beginnt) und das System wieder anfängt zu verdienen? Nein, das tut sie nicht. Daraus lassen sich also keine Schlüsse ziehen; es handelt sich lediglich um eine nachträgliche Feststellung, wie der Handel in Richtung eines durchschnittlichen Trends. Ja, wir hatten einen Trend, was nun, wird er sich fortsetzen oder umkehren? Das wissen wir nicht. Worauf stützen sich dann die Schlussfolgerungen und Entscheidungen? Es handelt sich nicht um eine Analyse, sondern um eine Nachahmung der Analyse und um Selbstbetrug.
Nein, das ist es nicht. Ein Ausfallkriterium ist die Überschreitung eines beliebigen Kriteriums einer Reihe von Kriterien. Eine Reihe von Verlusten ist nur eine davon. Der TS steuert auf eine Überoptimierung zu, wenn
Dies sind meines Erachtens völlig ausreichende Kriterien, um den TS aus dem Verkehr zu ziehen.
Gleichzeitig macht es keinen Sinn, zu sagen: "falls der Trend anhält". Wenn im realen Handel eine Situation festgestellt wird, die in der gesamten Historie nicht beobachtet wurde, bedeutet dies, dass der TS sein Verhalten geändert hat und nicht mit dem Markt, nicht mit seiner Handelshistorie übereinstimmt. Es sollte aus dem Handel genommen und sofort neu optimiert werden.
Komplizierter ist es, wie ich oben sagte, bei der Festlegung der Berufe. Es werden viele Kriterien verwendet, aber sie werden intuitiv verwendet, indem man einfach "nach Augenmaß" bewertet. Bisher habe ich noch kein klares Kriterium formulieren können.
Man kann endlos mit Schlössern fahren, aber es bringt nichts, keinen Gewinn.
Was haben die Loci damit zu tun? Es gibt keine Lose, es ist ein Bild im Terminal. Es gibt nur eine offene und eine geschlossene Position.
Hier ein Beispiel für 28 Aktien ohne Hebelwirkung, Netting, mit Provisionen
Sie haben aus Versehen einen Schalter umgelegt, das ist doch kein Muster, oder? Nein. Es ist also ein Zufallsprodukt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es gespült wird. Woher wissen Sie, welcher es ist? Aber mit Ihren Eingaben (zufällige Auswahl aus einer Reihe von absichtlich leerlaufenden Robotern) wird es eines Tages sowieso passieren. Wie Sie auf dem Bild im letzten Beitrag sehen können, gibt es schwach erfolgreiche simulierte Umsetzungen, die sich im positiven Bereich befinden, offenbar ist dies der Fall, wenn sich ein zufällig verlierendes System als profitabel erweist. Aber 1) warum brauchen wir einen so ineffizienten Handel? keine Verluste, aber auch keine Gewinne, während Zeit und Mühe verschwendet werden 2) wie können wir uns ernsthaft auf den Zufall verlassen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit wissentlich und deutlich geringer ist als die Misserfolgswahrscheinlichkeit? Risiko ist notwendig, wenn es gerechtfertigt ist, ansonsten ist es einfach nur töricht und verlässt sich auf den Zufall.
Nein. Rotation ist ein natürlicher Prozess. Der Zeitpunkt, an dem Sie das System wechseln, ist klar bekannt - sobald eines der funktionierenden Systeme Ihnen einen inakzeptablen Parameter geliefert hat. Die Anzahl der funktionierenden Systeme wird durch die maximale Belastung des Depots bestimmt (ich versuche, die Marge unter 1000% zu halten).
Der Fall, wenn plötzlich ALLE Roboter auf einmal ausfallen, ist natürlich möglich, aber es ist auch möglich mit jedem Handel, ob Roboter oder manuell... Es gibt also keinen Unterschied.
Wozu das Risiko dient - ich verstehe es nicht... Risiken gibt es überall. Wenn Sie keine Risiken eingehen wollen, legen Sie Ihr Geld auf die Bank.
D.h. es gibt keine Möglichkeit, aus unzuverlässigen Elementen ebenso zuverlässige Systeme zu bauen?
)
Die Zuverlässigkeit eines Systems kann nicht höher sein als die Zuverlässigkeit des schlechtesten Elements.
Wenn die Elemente des Systems in Reihe angeordnet sind.
In einem parallelen System ist dies jedoch nicht der Fall. =)
Ja, ich habe jetzt Renditen von etwa 20-25% pro Jahr in Währung auf amerikanische Aktien erzielt und arbeite daran, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, den Algorithmus zu vereinfachen, die Renditen auf 30-35% pro Jahr zu erhöhen und die Grafik der Renditen zu glätten. Und das ist eine hervorragende Rendite, sie reicht mir stabil aus, wobei die Risiken gegen Null tendieren.
30 % pro Jahr bei minimalem Risiko - das ist der Gral.
Das ist fast dasselbe wie eine Einlage bei einer Bank... Nur muss man es nicht zum Laufen bringen... Und es ist viel zuverlässiger... Ohne jegliche Drainage...
Wir sprechen hier von mindestens 100 % pro Jahr... Bei solchen Zinssätzen kann es keine risikofreien Roboter geben... Ich habe es oben schon gesagt...
Das ist fast dasselbe wie eine Einlage bei einer Bank... Nur müssen Sie keinen Anspruch erheben, arbeiten... Und es ist viel sicherer... Ohne jegliche Drainage...
Wir sprechen hier von mindestens 100 % pro Jahr... Es kann keine risikofreien Roboter mit solchen Zinsen geben... Das habe ich oben schon gesagt...
Eine Einlage bei einer Bank zu 6% in Rubel und 0,5-07% in Fremdwährung...
Vom Himmel herunterkommen, näher an die Erde und die Realität
Bridgewater Associates , der größte Fonds, weist über 20 Jahre eine durchschnittliche Rendite von 22,3 % p.a. auf. Es ist ein Spitzenfonds, der Zugang zu den besten Mathematikern, den besten Programmierern und den besten Köpfen hat. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 100 Milliarden Dollar. Wahrscheinlich sind alle diese Anleger dumm, wenn sie ihr Geld zu einem so niedrigen Zinssatz einbringen. Man muss versuchen, diese Zahlen zumindest ansatzweise zu erreichen.
Und warum kann es keine risikofreien Handelsroboter geben? Wenn Sie ohne Hebelwirkung, nur mit Ihrem eigenen Geld, mit Aktien von sp500 handeln, sind die Risiken viel geringer als wenn Sie nur Geld in Sber investieren, denn wir haben ein niedrigeres Kreditrating als diese Unternehmen und Sber auch. Was allenfalls passieren kann, ist, dass eines der Unternehmen in Konkurs geht. Und wenn es 500 davon im Portfolio gibt und eine angemessene Diversifizierungslogik?
Ja, Sie können mehr Zinsen machen, Sie können Futures gegen den Spot arbitrieren, mindestens für 10000 Rubel handeln, Sie können leicht 100% pro Monat von 10000 Rubel machen, Sie können genau 30 machen.
Nein. Die Drehung erfolgt nach einem Muster. Der Zeitpunkt des Systemwechsels ist bekannt - sobald eines der arbeitenden Systeme einen inakzeptablen Parameter angegeben hat. Die Anzahl der funktionierenden Systeme wird durch die maximale Belastung meines Depots bestimmt (ich versuche, die Marge nicht unter 1000% zu senken).
Erkennen Sie nicht den Unterschied zwischen einem Muster und einer bloßen Konditionalität? Regelmäßigkeit, per Definition, ermöglicht es Ihnen, die Zukunft mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit anders als 0,5 zu beurteilen, wenn Sie nicht über solche Urteile, dann gibt es keine Regelmäßigkeit, und die Kriterien für die Entscheidungsfindung - nur eine Fiktion. Ihre Entscheidungen sind also zufällig, obwohl sie formal durch etwas bedingt sind. Das ist eine Logik von der Art "wenn du eine schwarze Katze siehst, bist du in Schwierigkeiten", sie ist irrational und absurd, da es keine Korrelation zwischen den Phänomenen gibt.
nicht irgendetwas. Mein letzter Roboter mit denselben Einstellungen hat über 10 Jahre hinweg konstant mit 28 Währungspaaren, über 5 Jahre hinweg mit 56 US-Aktien, über 8 Jahre hinweg mit 28 russischen Aktien und über die letzten 3 Jahre mit 17 Kryptowährungen gehandelt. Er testete insgesamt 129 Handelsinstrumente, was 835 Jahren an Einzelinstrumenten entspricht.
Ich will nicht mit den Ergebnissen prahlen, aber nicht jeder Roboter hat Ertragsperioden.
Ich denke, der Punkt ist, dass jeder Roboter seine endgültigen Gewinn- und Verlustperioden hat))). Sie haben sicherlich keine und das Ergebnis langer und mühsamer Arbeit. Das Problem besteht darin, dass die Grenzen von Zuständen unscharf sind und die Aufgabe, die Identifizierung dieser Grenzen im wirklichen Leben zu automatisieren, noch nicht gelöst wurde... Wovon ich spreche und mit wem, das wissen Sie bereits: ))))