Matstat Ökonometrie Matan - Seite 30
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Nun, für eine Sinuswelle ist zum Beispiel möglich)
Nicht unbedingt) Wenn die Frequenz, die Amplitude oder die Anfangsphase nicht mit absoluter Genauigkeit bekannt sind, kommt es zu einem Fehler. Im Falle einer ungenauen Frequenz kann der Fehler dem maximal möglichen Wert sehr nahe kommen)
Ich schlage ein weiteres Beispiel für eine Vorhersage vor - die Zahl drei wird immer drei sein)
Nicht unbedingt) Wenn die Frequenz, die Amplitude oder die Anfangsphase nicht mit absoluter Genauigkeit bekannt sind, kommt es zu einem Fehler. Im Falle einer ungenauen Frequenz kann sich der Fehler dem maximal möglichen Wert annähern)
Ich schlage ein anderes Beispiel für eine Vorhersage vor - die Zahl drei wird immer drei sein)
die Option "in der Luft hängen" ist in unserem Universum unrealistisch)
Auf den Finanzmärkten wird diese Option sehr gut genutzt - vor dem Ereignis ist das Ergebnis bereits einer bestimmten Gruppe von Personen bekannt - einem Insider
Alexey, ich habe einen Widerspruch in deinen Worten gesehen: https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: " Der Zufall ist in dem Theorem überhaupt nicht als Konzept definiert, sondern wird einfach als Teil von Begriffen verwendet. Daher ist es für Menschen, die mit Theoretikern und Matstata nicht vertraut sind, in der Regel selbstverständlich, über den Zufall als ein bestimmtes Konzept nachzudenken.
Wie sollte das Buch "M. Kendel. Zeitreihen M.:Finanzen und Statistik, 1981-199". (im Anhang), wo eines der 12 Kapitel genannt wird: "Kriterien des Zufalls"? Bei der Erklärung der Wahrscheinlichkeitstheorie erweist sich die Kombinatorik (Anzahl der Kombinationen, Permutationen usw.) als Grundlage für die Ableitung von Terver-Formeln, nicht wahr? Im Dunkeln wahllos zweifarbige Socken aus einer Schublade ziehen, weißt du noch? Aus dem Begriff der Zufälligkeit ergibt sich das Kriterium "Anzahl der Wendepunkte", das bei einer Zeitreihe von n Punkten etwa 2/3 von n betragen sollte. In dem Buch gibt es mindestens ein Dutzend solcher Kriterien.
Warum sollte man den Begriff des Zufalls nicht zumindest auf der Grundlage dieses einen Buches als ziemlich sicher betrachten? Ihr Autor kann keineswegs als uninformiert gelten, denn nur wenige seiner Monographien sind ins Russische übersetzt worden:
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. Übrigens, anhand des Kriteriums der Anzahl der Pivot-Punkte lässt sich sofort erkennen, dass Devisennotierungsreihen (nicht 2/3 n, aber deutlich seltener) alles andere als zufällig sind. Mit anderen Worten, sie haben ein Gedächtnis, sie befinden sich im Trend (nicht im Gegentrend).
Alexey, ich habe einen Widerspruch in deinen Worten gesehen: https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: " Der Zufall ist in dem Theorem überhaupt nicht als Konzept definiert, sondern wird einfach als Teil von Begriffen verwendet. Daher ist das Nachdenken über den Zufall als ein bestimmtes Konzept für Menschen, die mit Theoretikern und Matstata nicht vertraut sind, in der Regel selbstverständlich.
Wie sollte das Buch "M. Kendel. Zeitreihen M.:Finanzen und Statistik, 1981-199". (im Anhang), wo eines der 12 Kapitel genannt wird: "Kriterien des Zufalls"? Bei der Erklärung der Wahrscheinlichkeitstheorie erweist sich die Kombinatorik (Anzahl der Kombinationen, Permutationen usw.) als Grundlage für die Ableitung von Terver-Formeln, nicht wahr? Im Dunkeln wahllos Socken in zwei Farben aus einer Schublade ziehen, weißt du noch? Der Begriff der Zufälligkeit führt zu dem Kriterium der "Anzahl der Wendepunkte", die bei einer Zeitreihe von n Punkten etwa 2/3 von n betragen sollte. In dem Buch gibt es mindestens ein Dutzend solcher Kriterien.
Warum sollte man den Begriff des Zufalls nicht zumindest auf der Grundlage dieses einen Buches als ziemlich sicher betrachten? Ihr Autor kann keineswegs als uninformiert gelten, denn nur wenige seiner Monographien sind ins Russische übersetzt worden:
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. Übrigens, anhand des Kriteriums der Anzahl der Pivot-Punkte lässt sich sofort erkennen, dass Devisennotierungsreihen (nicht 2/3 n, aber deutlich seltener) alles andere als zufällig sind. Mit anderen Worten, sie haben ein Gedächtnis, sie befinden sich im Trend (nicht im Gegentrend).
Nein, nein und nein) Das Theorem basiert auf der Axiomatik von Kolmogorov. Socken, Würfel, Münzen usw. sind nur Mittel, um bestimmte Wahrscheinlichkeitsräume einzurichten. Außerdem sind sie historisch gesehen die Vorläufer der modernen Theoretiker.
Die Axiomatik von Kolmogorow beginnt mit Begriffen wie "Zufallsereignis", aber das ist nur ein etablierter Name für einige Mengen. So wie "Meerschweinchen" eine gängige Bezeichnung für einige Nagetiere ist.
Die Art von Zufälligkeit, von der Sie sprechen, ist ein Begriff, der (normalerweise) eine Folge unabhängiger, gleichverteilter Zufallsvariablen meint. Das ist zum Beispiel das, was der GCG erzeugen sollte, und Random-Walk-Inkremente und weißes Rauschen, usw. usw. (in der wissenschaftlichen Literatur wird oft die Abkürzung i.i.d. verwendet). Wie Sie sehen können, ist das Grundkonzept hier "Zufallsvariable". Dies wiederum ist nur ein gängiger Name für einige Funktionen, die einen Wahrscheinlichkeitsraum auf eine Zahlengerade abbilden.
Es gibt einen berühmten Witz unter Mathematikern: "Es gibt nichts Zufälliges an Zufallsvariablen")
Nein, nein und nein) Das Theorem basiert auf der Axiomatik von Kolmogorov. Socken, Würfel, Münzen usw. sind nur Mittel, um bestimmte Wahrscheinlichkeitsräume festzulegen. Außerdem sind sie historisch gesehen die Vorläufer der modernen Theoretiker.
Die Axiomatik von Kolmogorow beginnt mit Begriffen wie "Zufallsereignis", aber das ist nur ein etablierter Name für einige Mengen. So wie "Meerschweinchen" eine gängige Bezeichnung für einige Nagetiere ist.
Die Art von Zufälligkeit, von der Sie sprechen, ist ein Begriff, der (normalerweise) eine Folge unabhängiger, gleichverteilter Zufallsvariablen meint. Das ist zum Beispiel das, was der GCG erzeugen sollte, und Random-Walk-Inkremente und weißes Rauschen, usw. usw. (in der wissenschaftlichen Literatur wird oft die Abkürzung i.i.d. verwendet). Wie Sie sehen können, ist das Grundkonzept hier "Zufallsvariable". Dies wiederum ist nur ein gängiger Name für einige Funktionen, die einen Wahrscheinlichkeitsraum auf eine Zahlengerade abbilden.
Unter Mathematikern gibt es einen berühmten Witz: "Es gibt nichts Zufälliges an Zufallsvariablen")
Nein, es gibt sie nicht und es gibt sie nicht.
Es gibt eine klare Definition für eine deterministische, zufällige und stochastische Größe.
"Ein bekannter Scherz unter Mathematikern" bedeutet, dass alle Größen, für die es keine bekannte Funktion gibt, die ihre Werte mit 100-prozentiger Genauigkeit bestimmt, zufällig oder stochastisch sind. Das bedeutet nicht, dass es eine solche Funktion nicht gibt - sie ist vielleicht nur noch nicht bekannt.
Hören Sie auf, "Theoretiker neu zu erfinden" - es ist alles da
Nein, nein und nein.
Es gibt eine klare Definition von deterministischen, zufälligen und stochastischen Größen.
"Berühmter Mathematikerwitz" bedeutet, dass alle Größen, für die es keine bekannte Funktion gibt, die ihre Werte mit 100%iger Genauigkeit bestimmt, zufällig oder stochastisch sind. Das bedeutet nicht, dass es eine solche Funktion nicht gibt - sie ist vielleicht nur noch nicht bekannt.
Hören Sie auf, "den Theoretiker neu zu erfinden" - es ist alles da
Das Wort "stochastisch" ersetzt manchmal einfach "zufällig". Zum Beispiel: "Zufallsprozesse" == "stochastische Prozesse".
Eine deterministische Größe in einem Theorver ist seltsamerweise auch eine Zufallsvariable.) Genauer gesagt, eine "entartete Zufallsvariable" oder "eine Zufallsvariable mit einer entarteten Verteilung")
Die Wahrscheinlichkeitstheorie befasst sich überraschenderweise mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie beginnt mit einer axiomatischen Definition des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Das Konzept der Zufallsvariablen ist ein abgeleitetes Konzept.
Mein Begriff des Theoretikers stimmt mit den Standardlehrbüchern überein (z. B. mit dem zweibändigen Buch von Schirjajew), aber Sie haben eine gewisse Fantasie).
Das Wort "stochastisch" ersetzt manchmal einfach den Begriff "zufällig". Zum Beispiel: "Zufallsprozesse" == "stochastische Prozesse".
Ein deterministischer Wert in einem Theoretiker ist seltsamerweise auch eine Zufallsvariable.) Genauer gesagt, eine "entartete Zufallsvariable" oder "eine Zufallsvariable mit einer entarteten Verteilung")
Die Wahrscheinlichkeitstheorie befasst sich überraschenderweise mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie beginnt mit einer axiomatischen Definition des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Das Konzept der Zufallsvariablen ist ein abgeleitetes Konzept.
Meine Vorstellung von Theoretikern stimmt mit den Standardlehrbüchern überein (z. B. Shiryaevs zweibändiges Buch), aber Sie haben eine gewisse Fantasie)
Nein, nein und nein.
Es gibt grundlegende Definitionen im Theoretiker und es ist nicht nötig, eigene zu erfinden.
Und das zweibändige Buch von Schirjajew kann man auf Kakerlaken werfen.